作者gunhow (刚好)
看板Trading
标题Re: [问题] 大家都怎麽学程式交易 建立交易模型的
时间Tue Jan 10 19:55:53 2017
※ 引述《heuristics (阿弟牯)》之铭言：
: 程式交易有两种。
: 指标交易－用指标当作判断式的条件，决定进出场
: 一般人会接触到的程式交易 (或称 EA) 这种居多，
: 脸书或 Line 看到获利满满的也是这种居多，但会让人看到获利满满的，小心是诈骗。
: 要入门指标交易，学习为交易而生的程式语言还有对应的交易及开发工具最有效率，
: 例如外汇有 MetaQuotes Language 还有对应的 MetaTrader，
: MetaQuotes Language 帮你实作好许多指标，你只要呼叫函式，它就给你结果，
: 而 MetaTrader 帮你处理好程式交易所需的一切，你只要专心发展你的策略。
: 指标交易要再深入一点就是自己创新的指标。
: 另一种程式交易是
: 演算法交易－用机器学习或其他演算法，决定进出场
: 我们在交易其实是在做一件事，就是是用现有的价格 (或其它资讯) 去预测
: 晚一点会涨还是跌 (分类)，甚至预测晚一点的价格 (预测)。
: 在这很多领域例如影像、声音或文字都有类似的问题 (分类跟预测)，
: 电脑科学为此早就发展了历史悠久的机器学习去解决这些问题，
: 既然机器学习是在解决分类跟预测的问题，理所当然也可以用在交易上。
: 但用在交易上有效吗？显然不容易，不然学校教授早就发达了。
: 可是机器学习在解决影像、声音或文字的分类跟预测的问题时，其实表现不错，
: 甚至比人类还厉害，用在交易上怎麽不太容易？问题在哪？
: 我是这样看，我是价格 Random Walk Theory 的信奉者，每一时刻的价格都是随机的，
: 而且背後没有相同的随机分布，随机没问题，但没有相同的随机分布就不行，
: 这就是交易价格跟影像、声音或文字的差别。
: 要入门演算法交易，就是学习机器学习理论，
: 实作上就以对机器学习支援较多的程式语言为主，例如 R 或 Python。
: 演算法交易要再深入一点我想是研究交易价格的本质。
: ※ 引述《micbrimac (shark)》之铭言：
: : 哈罗
: : 大家好
: : 小弟是投资初心者
: : 在职场上工作浮浮沈沈了几年
: : 以前对投资理财没什麽兴致 每次听到朋友在聊投资股票 都避而远之
: : 觉得投资跟赌博一样 常常听银行业朋友在报明牌 （可是都觉得超不准XDD
: : 唯一碰过的一次股票 是去年听了银行业朋友的话
: : 买了一张台GG股票 後来觉得压力大 持股不到一周就赶快卖掉了
: : 最近也不知道怎麽回事 突然起了兴致想研究理财
: : 这一个月开始寻找stock版上推荐的书单 也跟银行业朋友要书单来看
: : 陆续看了一个投机者的告白 走进我的交易室 stock for the long run
: : 才终於有点知道基本面、技术面是什麽东西
: : 後来又找了玩投资的朋友聊天 探寻散户们都怎麽玩股票的
: : 直到上礼拜看到脸书上的一个朋友 玩程式交易 赚了满满白花花的银子
: : 才注意到程式交易 跟量化投资 认识到James Simons这位大神
: : 这几天在google跟一些网站上蒐集了一些书单 有一本是版上推荐的Kaufman的书
: : 稍微瞄了一本哈佛教授写的量化金融初级入门书
: : 结果里面全是一堆看不懂的方程式跟数学
: : 虽然我在理工科也念了些微积分、线代、ODE、PDE跟一点工程统计
: : 想请教一下 大家一开始都怎麽建立自己的交易系统的
: : 难道真的都是从学机率、统计学还有数学入门？
: : 才一步步建立起自己的交易逻辑跟编辑程式的
: : 虽然这样也蛮有趣的啦～
: : 身为一个理工宅 某种程度上我也是挺相信数学的
: : 只是不知道要从哪里开始 才能读懂那一堆看不懂的书
很有趣的议题
不过我持的意见正好相反
我认为价格不是随机分布的
在某些可供辨认的条件中
价格是可以被辨识方向的!!
这点只要是做手单的人
做久了就会有体会
市场不是随机的~~
简单来说若市场真的成随机分布
不会看到长时间下来指数呈现上涨趋势!!
市场价格受到规则与环境影响
在某些条件下他是单向性的
就像玩德州扑克每张牌出现是随机的
但是某些牌型出现後你的胜率会拉高
市场也是如此~~
因为市场由人所组成
每个指标~~~只要相信他的人越多
他就会越自我实现
然後就会引来狙击者!!
直到指标失效~~然後再慢慢生效
所以很多人讲的随机漫步法则
手单做久了就觉得.....
随机只是"市场"的一部分!!
市场还有不随机的那部分!!!
关於演算法能不能推出市场发生何事
我认为是很有机会的~~XD
前提是要写的人会做单!!
https://www.zhihu.com/question/40171482
麻将与人工智能
在这里有所谓动态分支树的概念
当你设计的条件可以有效地降低分支树的概念时
演算就开始有意义!!
当然....交易比麻将困难多了!!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.34.242.233
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1484049357.A.DA9.html
1F：推 heuristics: 同意您说的前提，演算法交易其实是两个领域 (演算法 01/10 20:20
2F：→ heuristics: 跟交易)，两个领域都精通才比较有机会做出好的结果 01/10 20:20
3F：推 fx0926: 两位PO都赞。值得转寄回信箱存档。 01/11 01:12
4F：推 cobrasgo: "若市场真的成随机分布" <---这句话的定义是？ 01/12 09:05
5F：→ gunhow: 很简单啊，你用乱数去跑股价跑各万次看看有无稳定向上? 01/12 19:37
6F：→ gunhow: 真的呈现随机分布，不会有方向性 01/12 19:38
7F：→ gunhow: 大多数股票型指数，长期来看都是不随机的!受各种人为控制 01/12 19:46
8F：→ tneduts: 随机过程也是可以稳定向上阿 01/13 01:52
9F：→ tneduts: 变讨论数学了，把股价当作随机过程中可能有获利的机会 01/13 01:56
10F：→ gunhow: 如果变成随机向上也是一种随机的话，我会觉得是扩张解释 01/13 10:08
11F：→ gunhow: 因为这样如何定义不随机? 01/13 10:09
12F：→ gunhow: 任何具有单一方向性的表现都是随机的一种定义的话 01/13 10:11
13F：→ gunhow: 世上根本没有不随机的东西，就连期货结算会跟现货靠拢 01/13 10:12
14F：→ gunhow: 这样的方向性表现都称为随机的话，很明显昧於事实 01/13 10:13
15F：推 ETHZ: 这是中文在表达上的限制,如果用英文来讲,其实是"random"和 01/13 11:03
16F：推 ETHZ: "stochastic"的差别. 01/13 11:04
17F：推 ETHZ: 一般我们讲"随机过程",会讲Stochastic Process,它不是random 01/13 11:05
18F：推 ETHZ: 但它有随机性(stochastic),比方说gunhow讲的结算价差收敛的 01/13 11:06
19F：推 ETHZ: 过程.方向不是random,但整个过程确是有随机(stochastic)性的 01/13 11:06
20F：→ gunhow: 这也很有趣~XD，我也稍微查了下英文差别 01/13 11:16
22F：→ gunhow: stochastic是偏向机率的描述，翻译成中文用随机应该不传神 01/13 11:18
23F：→ gunhow: 不过随机漫步假说，英文确实是Random walk hypothesis 01/13 11:19
24F：→ gunhow: 而股价运动更偏向choas 01/13 11:23
25F：推 ETHZ: random walk is part of the stochastic process 01/13 11:24
26F：推 ETHZ: 这个我改天写篇专文来解释好了 01/13 11:24
27F：→ gunhow: 这应该是翻译的历史共业 01/13 11:24
28F：→ gunhow: 一开始将stochastic process翻译成中文的随机~~ 01/13 11:26
29F：→ gunhow: 改天等E大发表两者的差别好了 01/13 11:27
30F：→ gunhow: 我觉得所谓的随机向上其实是一种"混沌""CHAOS"比较适合 01/13 11:32
31F：推 ETHZ: Chaos没有随机性,它是100% deterministic 01/13 11:35
32F：→ gunhow: 是喔?差别在哪?我以为chaos就是说虽有方向性但轨迹无法确 01/13 11:37
33F：→ gunhow: 定 01/13 11:37
34F：推 ETHZ: 无法确定不是因为它random,是因为它很复杂且高度的非线性 01/13 11:42
35F：推 ETHZ: 如果你把电脑的CPU接上示波器,我肯定你没法预测它的波形. 01/13 11:43
36F：推 ETHZ: 但是它是100%决定性的. 01/13 11:43
37F：→ gunhow: 所以听起来所谓大盘的运动很像是CHAOS没错啊~~XD 01/13 11:44
38F：推 ETHZ: 我没有说大盘不是chaos,我只是要讲随机性和chaos不一样 01/13 11:46
39F：→ gunhow: 这个可能等你慢慢解释了究竟stochastic process的本意是啥 01/13 11:56
40F：→ gunhow: 是在描述哪种现象发现的~~可能究其本质会比较清楚 01/13 11:57
41F：→ tneduts: 真的变讨论数学了XD 01/13 12:52
42F：→ tneduts: 拿wiener process来说就是有随机的部分跟确定的部分 01/13 12:56
43F：→ tneduts: 但合在一起当然就是个随机过程 01/13 12:56
44F：推 circle666: 误认随机为不随机的原因是观察尺度的问题 01/14 01:45
45F：→ circle666: 实测铜板几乎不可能测出5050 因为我们观察的尺度永远 01/14 01:46
46F：→ circle666: 不够大 01/14 01:46
47F：→ circle666: 短期出现後尾的机率会在未来弥平 01/14 01:47
48F：推 circle666: 但只要有後尾出现就有利可图 即便在赌场不打长期期望 01/14 01:50
49F：→ circle666: 值 一样能有赌徒靠抓大放小获利 01/14 01:50
50F：推 circle666: 不过我认为股市绝对不随机 外汇可能比较称的上 01/14 01:52
51F：推 circle666: 应该说在期望值为负的赌局赌徒可以短期获利 但长期赌徒 01/14 02:02
52F：→ circle666: 必败 01/14 02:02
54F：→ ruve: 旧文了，股板曾经的一哥:buffettism 01/14 08:32
55F：推 micbrimac: 按照楼上这篇 这样一堆对冲基金 短进短出不就没道理？ 01/14 22:12
56F：→ gunhow: 关於尺度我有个很有趣的观点，"长期来看，我们都死了" 01/14 23:45
57F：→ gunhow: 所以~~你会不会自认是个死人~~~XD 01/14 23:45
58F：推 circle666: 希望凯因斯原谅你这句话的滥用 实测铜板4852後你会用48 01/15 00:20
59F：推 circle666: 52去做凯利 还是该用5050 随机市场能有抓後尾获利的方 01/15 00:20
60F：推 circle666: 法 但赚钱不是因为不随机 不然股神会是数学家 而不是 01/15 00:20
61F：推 circle666: 巴菲特 01/15 00:20
62F：推 micbrimac: 不过James Simons是数学家啊~ 01/15 00:24
63F：推 circle666: 恩 文艺复兴满跩的 还没认真研究 但股神是巴菲特没错吧 01/15 00:45
64F：推 micbrimac: 确实 01/15 10:08
65F：→ gunhow: 我想这就是我讲的~~对於随机论者世上不存在不随机的东西 01/15 17:43
66F：→ gunhow: 凯因斯就是个试图影响的人~~所以才说长期来看我们都死了 01/15 17:45
67F：→ gunhow: 就如我所说~即便是像期货与现货结算靠拢这样的市场现象 01/15 17:46
68F：→ gunhow: 随机论者依然可以扩张解释成机率分布!! 01/15 17:47
69F：→ gunhow: 我想与其定义随机，不如定义怎样是不随机才可能有解!!! 01/15 17:48
70F：→ gunhow: 对我而言有方向性的东西就称不上随机了，不知道有人想简单 01/15 17:49
71F：→ gunhow: 定义不随机吗? 01/15 17:49
有多的时间就来补充一下
毕竟有人认为我滥用了"凯因斯"
长期来看，我们都死了
我挑战的不是凯因斯的话
而是随机与否的定义真的与尺度有关吗?
当下我是活人，以地球时间来看我不存在~~
所以我是活人还是死人跟"尺度"有关吗?
以我而言我根本不管你的"尺度"
你要用怎样的尺度都无所谓
随机与否的定义不会改变!!
不同的尺度有不同的表现
不影响各自独立的结果
若要用尺度当作随机与否的定义与观察方式
那麽....我究竟是活者?还是死了?
难道不能有穿越尺度的方式吗?
像是方向性就符合穿越尺度的标准!!
当然可能在某些人眼中这还是滥用~~~XD
也就多多发表看法罗!!
※ 编辑: gunhow (114.37.92.55), 01/15/2017 21:50:22
72F：→ MJE3055T: 这不就是做量化的人都知道的假设：dS = rS dt + sigma S 01/17 19:49
73F：→ MJE3055T: dW吗？ 01/17 19:49
(ETHZ 删除 ES200h 的推文: 分身乱版！)