作者zxlu (有買有伯比~!!~)
看板Trading
標題[問題] 關於向投顧老師的凱利公式應用多少資金
時間Wed Nov 23 15:01:02 2016
各位大大大家好:
長期追蹤一個投顧老師
以下小台計算，每日只當沖一趟，不留倉，不算交易成本的話
盤整盤(假設70%)，勝率55%，停利30點，停損30點
趨勢盤(假設30%)，勝率60%，停利60點，停損40點
小弟用凱利公式是
FK=((WL+1)*Pw-1)/WL
WL:平均每筆交易獲利金額/平均每筆交易虧損金額
Pw=贏錢交易筆數/所有交易筆數
凱利公式來源網址是
bc8800.pixnet.net/blog/post/328644599
假設追蹤200筆
盤整盤140筆，勝率55%，停利30點，停損30點
贏:140*0.55=77筆，總共贏77*30*50=115500
輸:140*0.45=63筆，總共輸63*30*50= 94500
趨勢盤 60筆，勝率60%，停利60點，停損30點
贏:60*0.6=36筆，總共贏36*60*50=108000
輸:60*0.4=24筆，總共輸24*40*50= 48000
平均每筆交易獲利金額=(115500+108000)/(77+36)=1977.8
平均每筆交易虧損金額=(94500+48000)/(63+24)=1637.9
所以WL=1977.8/1637.9=1.2075
Pw=(77+36)/200=0.565
故FK=((1.2075+1)*0.565-1)/1.2075=0.204
大概是20%資金
假設有100萬就是20萬去當沖小台1.1萬，大概是18口
之後每次下單看資金多少再乘以20%去看衝幾口
保險就半凱利減半操作=10%資金
請問是這樣做嗎?有無操作盲點在呢?
要怎麼去查破產機率或是資產剩50萬的機率呢?
O
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.35.236
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1479884468.A.B49.html
1F：→ zxlu: 假設無效單(未到點位)收盤自動平倉剛好打平 11/23 15:05
2F：推 WWD519: 你一開始的假設必須成立 哪怕實際情況跟你的假設有些微 11/23 15:56
3F：→ WWD519: 差距 即使只使用一半凱利 你的損益也會超過你心臟的負荷 11/23 15:57
4F：→ leolarrel: 股市裡,勝率不是一個固定值 11/30 13:38
5F：→ nixt: 樓上你錯了,在交易10萬次之後,真實勝率會和統計值很接近 12/06 13:53