作者zxlu (有买有伯比~!!~)
看板Trading
标题[问题] 关於向投顾老师的凯利公式应用多少资金
时间Wed Nov 23 15:01:02 2016
各位大大大家好:
长期追踪一个投顾老师
以下小台计算，每日只当冲一趟，不留仓，不算交易成本的话
盘整盘(假设70%)，胜率55%，停利30点，停损30点
趋势盘(假设30%)，胜率60%，停利60点，停损40点
小弟用凯利公式是
FK=((WL+1)*Pw-1)/WL
WL:平均每笔交易获利金额/平均每笔交易亏损金额
Pw=赢钱交易笔数/所有交易笔数
凯利公式来源网址是
bc8800.pixnet.net/blog/post/328644599
假设追踪200笔
盘整盘140笔，胜率55%，停利30点，停损30点
赢:140*0.55=77笔，总共赢77*30*50=115500
输:140*0.45=63笔，总共输63*30*50= 94500
趋势盘 60笔，胜率60%，停利60点，停损30点
赢:60*0.6=36笔，总共赢36*60*50=108000
输:60*0.4=24笔，总共输24*40*50= 48000
平均每笔交易获利金额=(115500+108000)/(77+36)=1977.8
平均每笔交易亏损金额=(94500+48000)/(63+24)=1637.9
所以WL=1977.8/1637.9=1.2075
Pw=(77+36)/200=0.565
故FK=((1.2075+1)*0.565-1)/1.2075=0.204
大概是20%资金
假设有100万就是20万去当冲小台1.1万，大概是18口
之後每次下单看资金多少再乘以20%去看冲几口
保险就半凯利减半操作=10%资金
请问是这样做吗?有无操作盲点在呢?
要怎麽去查破产机率或是资产剩50万的机率呢?
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1F：→ zxlu: 假设无效单(未到点位)收盘自动平仓刚好打平 11/23 15:05
2F：推 WWD519: 你一开始的假设必须成立 哪怕实际情况跟你的假设有些微 11/23 15:56
3F：→ WWD519: 差距 即使只使用一半凯利 你的损益也会超过你心脏的负荷 11/23 15:57
4F：→ leolarrel: 股市里,胜率不是一个固定值 11/30 13:38
5F：→ nixt: 楼上你错了,在交易10万次之後,真实胜率会和统计值很接近 12/06 13:53