作者koow ( )
看板Trading
標題[問題] 想跟各位討論SQN這個衡量績效指標
時間Wed Sep 28 14:28:08 2016
我想跟各位請教一個問題
就是我最近剛看到Tharp提出有個衡量績效指標 SQN (System Quality Number)
SQN=(平均每筆獲利/每筆交易標準差)*交易次數的平方根
但此處要注意交易次數如果超過一百次就以一百為上限帶入
基本上我覺得這概念ok
由於我是程式主要是著重當沖且為順勢為主
所以在實際上如果以"天"為主算這個參數 其實SQN算出來大概就是2.x
下面是Tharp舉出他覺得SQN的評價範圍
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
但其實我覺得當沖順勢主要是幾天沒啥獲利
抓到一天大獲利這種獲利模式為主
而且當沖非波段
所以即便你是抓到波段起漲點礙於時間尾盤一定要平倉出場 隔天才會再重新進
這樣來說的話沒獲利的天數(筆數)又多一天(筆)
我覺得這樣當沖的特性是否本身就會造成SQN不會太高?
所以我把數據重新整理成 一周(一到五的獲利總和)整理成一筆
或兩周整理成一筆資料來做SQN
不知道各位前輩對這個舉動覺得合理與否?
還煩請指教 感恩~
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其實還很想討論PZ
但我看之前版上戰的沸沸揚揚就先不要了XD
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1F：推 cobrasgo: 不用追求excellent 09/28 16:07
2F：→ cobrasgo: great比較好丟 09/28 16:08
3F：推 lrm549: 蛇哥你在那邊XDD 09/28 16:08
4F：→ lrm549: 你應該有看過他的書 你講得這應該是某封信提及的是嘛? 09/28 16:09
5F：→ lrm549: 你要搞清楚一件事情 你是賺錢又不是衝他的評價 09/28 16:11
6F：→ lrm549: 這應該是個均值可藉由回測獲得 只是要調整回測權重 09/28 16:12
7F：→ lrm549: 避免過度依賴過去 換句話講 你的交易周期是多少就是多少 09/28 16:13
8F：→ lrm549: 不要去無聊衝分 你要調成一周 還不如調成一年一筆 09/28 16:14
9F：→ lrm549: 直接7分up 恭喜你找到剩悲了 09/28 16:14
10F：→ koow: 感謝指教 我只是中午網路看到好奇想跟大家討論一下 哈哈 09/28 18:30
11F：推 Allenguy: 當沖一定勝率比較低 分數低也是正常的 09/28 21:44
12F：推 scuderia3: 總歸一句 能賺錢比較重要 找到自己的聖盃才實際 09/29 17:56
13F：推 are2: 當沖通常SQN比較高 靠交易次數撐起來的 09/30 20:09
14F：→ are2: 實際上合併交易作法對SQN數字影響很小 但交易也不會因此多賺 09/30 20:14
15F：→ koow: 樓上大大 但SQN 提出的人有說到上限是100 所以沖在多次還是 10/01 16:53
16F：→ koow: 依樣 XD 10/01 16:53
17F：→ tneduts: 就在算獲利異於0的t檢定，不過要高於7真嚴格XD 10/01 16:59
18F：推 sesee: 交易次數就是影響這個數據值的重大因素啊 XD 10/01 23:40
19F：→ sesee: 總之 沒在管這的了 XD 10/01 23:41
20F：→ are2: 很多留倉一年都還沒50筆呀 10/02 22:00
21F：→ koow: 感謝各位 先不管了哈哈 10/13 16:22
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: SZBZ分身亂版!)