作者koow ( )
看板Trading
标题[问题] 想跟各位讨论SQN这个衡量绩效指标
时间Wed Sep 28 14:28:08 2016
我想跟各位请教一个问题
就是我最近刚看到Tharp提出有个衡量绩效指标 SQN (System Quality Number)
SQN=(平均每笔获利/每笔交易标准差)*交易次数的平方根
但此处要注意交易次数如果超过一百次就以一百为上限带入
基本上我觉得这概念ok
由於我是程式主要是着重当冲且为顺势为主
所以在实际上如果以"天"为主算这个参数 其实SQN算出来大概就是2.x
下面是Tharp举出他觉得SQN的评价范围
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
但其实我觉得当冲顺势主要是几天没啥获利
抓到一天大获利这种获利模式为主
而且当冲非波段
所以即便你是抓到波段起涨点碍於时间尾盘一定要平仓出场 隔天才会再重新进
这样来说的话没获利的天数(笔数)又多一天(笔)
我觉得这样当冲的特性是否本身就会造成SQN不会太高?
所以我把数据重新整理成 一周(一到五的获利总和)整理成一笔
或两周整理成一笔资料来做SQN
不知道各位前辈对这个举动觉得合理与否?
还烦请指教 感恩~
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其实还很想讨论PZ
但我看之前版上战的沸沸扬扬就先不要了XD
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1F：推 cobrasgo: 不用追求excellent 09/28 16:07
2F：→ cobrasgo: great比较好丢 09/28 16:08
3F：推 lrm549: 蛇哥你在那边XDD 09/28 16:08
4F：→ lrm549: 你应该有看过他的书 你讲得这应该是某封信提及的是嘛? 09/28 16:09
5F：→ lrm549: 你要搞清楚一件事情 你是赚钱又不是冲他的评价 09/28 16:11
6F：→ lrm549: 这应该是个均值可藉由回测获得 只是要调整回测权重 09/28 16:12
7F：→ lrm549: 避免过度依赖过去 换句话讲 你的交易周期是多少就是多少 09/28 16:13
8F：→ lrm549: 不要去无聊冲分 你要调成一周 还不如调成一年一笔 09/28 16:14
9F：→ lrm549: 直接7分up 恭喜你找到剩悲了 09/28 16:14
10F：→ koow: 感谢指教 我只是中午网路看到好奇想跟大家讨论一下 哈哈 09/28 18:30
11F：推 Allenguy: 当冲一定胜率比较低 分数低也是正常的 09/28 21:44
12F：推 scuderia3: 总归一句 能赚钱比较重要 找到自己的圣盃才实际 09/29 17:56
13F：推 are2: 当冲通常SQN比较高 靠交易次数撑起来的 09/30 20:09
14F：→ are2: 实际上合并交易作法对SQN数字影响很小 但交易也不会因此多赚 09/30 20:14
15F：→ koow: 楼上大大 但SQN 提出的人有说到上限是100 所以冲在多次还是 10/01 16:53
16F：→ koow: 依样 XD 10/01 16:53
17F：→ tneduts: 就在算获利异於0的t检定，不过要高於7真严格XD 10/01 16:59
18F：推 sesee: 交易次数就是影响这个数据值的重大因素啊 XD 10/01 23:40
19F：→ sesee: 总之 没在管这的了 XD 10/01 23:41
20F：→ are2: 很多留仓一年都还没50笔呀 10/02 22:00
21F：→ koow: 感谢各位 先不管了哈哈 10/13 16:22
(ETHZ 删除 ES200h 的推文: SZBZ分身乱版!)