作者yes131420 (Aries翱翔)
看板Trading
標題[問題] 如何證實這樣子的程式交易策略確實可行?
時間Thu Jul 21 23:37:33 2016
大家好！
想跟各位前輩請教一件事情
最近我使用XQ策略雷達，編輯了一套策略
回測來看績效與虧損的部分（停利25％、停損8％），同一檔個股最多持有２０天(時間一
到不論盈虧，直接出場)
交易成本設定買賣兩趟共0.5%
回測1996 - 2016
總報酬率2200％左右，最大連續虧損67％(金融海嘯時期）排除這個情況的話，最大虧損3
2%，勝率54.9％
20年來共下了561單（平均一個月2.8單）
我想請教各位，一個可行的策略，除了透過多年的回測外，是否有需要做每年每年
的獨立回測，參考其中結果績效？
麻煩各位前輩給予指教，謝謝！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.9.180
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※ 編輯: yes131420 (36.231.9.180), 07/21/2016 23:56:01
1F：推 dodo222kimo: 能多回測各種時間性 可以得到一些意外的答案07/21 23:59
2F：→ yes131420: 不好意思，請問回測各種時間性是指，回測1年，2年，507/22 08:21
3F：→ yes131420: 年等等的時間段嗎？07/22 08:21
4F：推 ericliu13241: 很簡單啊 放著不下單一年 一年後看績效如何 如果是07/22 08:24
5F：→ ericliu13241: 可以讓你賺大錢的策略 不會差這一年07/22 08:24
※ 編輯: yes131420 (36.231.71.100), 07/22/2016 08:30:35
6F：推 cancellarame: 這是普測還是挑過股票了07/22 09:14
7F：→ yes131420: 已經跳過股票囉！有量的中小型類股(159檔)07/22 09:46
8F：推 cancellarame: 那已經有干擾了。 不過可以以這為基礎。07/22 10:52
9F：→ cancellarame: 要用在股票交易上 可能要很小心 你從96年測 跑跑07/22 12:35
10F：→ cancellarame: 從97 98的結果 另外你的年報酬 對比虧損 心理真的07/22 12:38
11F：→ cancellarame: 能承受07/22 12:39
※ 編輯: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:36:54
※ 編輯: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:37:36
12F：→ yes131420: 謝謝大家的回應，我還在摸索到底這樣子的連續虧損是否 07/22 14:39
13F：→ yes131420: 是我能夠承受的…這真的是一門大學問！ 07/22 14:39
14F：推 a790102: 你要想如果進場真的發生你回測的最差狀況，你敢繼續用系 07/24 16:40
15F：→ a790102: 統嗎？連續虧損的原因是什麼？ 07/24 16:40
16F：→ yourinfo: 其實只有自己知道策略到底有沒有用 07/24 18:11
17F：→ yourinfo: 只有單單你那四行字是給不出什麼有意義的建議的 07/24 18:12
18F：→ yourinfo: 去分析每筆進出，最好的那年跟最差的，為什麼!? 07/24 18:16
19F：→ yes131420: a大：連續虧損最大的地方，都是發生在大盤偏空準備轉 07/24 22:07
20F：→ yes131420: 空的地方，我沒有把握如果剛開始就發生連續虧損後，我 07/24 22:07
21F：→ yes131420: 還能繼續使用這個策略…畢竟是真倉！ 07/24 22:07
22F：→ yes131420: y大：請問，分析最好和最差，其實都是在大盤走大多頭 07/24 22:10
23F：→ yes131420: 以及大空頭的時候！例如今年六七月驚驚漲，我回測的結 07/24 22:10
24F：→ yes131420: 果是100%左右的投報率，連續最多虧損8%，我在想是不是 07/24 22:10
25F：→ yes131420: 需要加上一點濾鏡，增加勝率呢？謝謝 07/24 22:10
26F：→ yourinfo: 我個人是看整體確認"好"，看虧損確認"不好" 07/25 01:01
27F：→ yourinfo: 只要是"不好"就算再"好"，你也下的怕怕的 07/25 01:02
28F：→ yourinfo: 這是我決不決定要讓新策略上線的方式 07/25 01:04
29F：推 cancellarame: 誠如y大講的 單單你那四行字是給不出什麼有意義的 07/25 11:27
30F：→ cancellarame: 我到是覺得你直接把這策略當成濾網 07/25 11:28
31F：→ cancellarame: 提醒你一下 如果是做多的策略 你不用執著於這2個 07/25 11:31
32F：→ cancellarame: 月的報酬 其實如果你選擇相對有量的小股 就已經 07/25 11:33
33F：→ cancellarame: 是在做過濾了 還有 我講的隱晦一點 2384你有抓到嗎 07/25 11:37
34F：推 cancellarame: #193 #163… 07/25 19:37
35F：→ yes131420: 謝謝y大和c大！我的策略結果中，沒有發現有出入過2384 07/25 23:49
36F：→ yes131420: ！ 07/25 23:49
37F：→ yes131420: 我心裡的想法是，程式交易只要前期跑的順，中期遇到一 07/25 23:49
38F：→ yes131420: 點連續虧損，心理壓力也不會這麼大，比較容易成功？不 07/25 23:49
39F：→ yes131420: 知道這樣子的心態有甚麼缺失…？謝謝 07/25 23:49
40F：→ jojoSpirit: 是啊，程式交易如果先大賺一筆再來mdd 就還容易承受 07/26 00:10
41F：→ jojoSpirit: ，但如果一開始就先給你mdd ，你能堅持下去嗎? 07/26 00:10
42F：→ jojoSpirit: 你的程式看起來沒有空單吧? 應該要加上去，股票無法 07/26 00:12
43F：→ jojoSpirit: 做，就做期貨吧，都做程式交易，就應該多空都做才是 07/26 00:12
44F：推 john668: 確實有賺錢後虧損壓力比較小 而且差很多 07/26 17:10
45F：→ a000000bbm: 請問這樣測多隻股票，是怎麼回測的呀?用xq就可? 07/27 07:00
46F：→ yes131420: j大：請問常見的程式交易，是一定要多空都做嗎？如果 07/27 11:42
47F：→ yes131420: 我只做多的話會有什麼缺點呢？謝謝 07/27 11:42
48F：→ yes131420: a大：xq就有支援多隻股票的回測囉！ 07/27 11:43
49F：推 easychen: 所以159檔股票是用現在的資料挑選以後，用這159檔股票 07/27 14:22
50F：→ easychen: 回測的意思嘛?? 07/27 14:22
51F：→ easychen: 還是在每個回測的時間點都會用相條件去選當時符合的159 07/27 14:23
52F：→ easychen: 如果是前者那這生存者偏差會有夠巨大，建議試試未經 07/27 14:25
53F：→ easychen: 篩選過的資料去回測看看績效是否相差很大 07/27 14:25
54F：→ yes131420: 159檔是用近年來的資料所選出來的！我曾經有使用過回 07/27 16:12
55F：→ yes131420: 測全台股股票，績效是19000%，連續最大虧損變成300%… 07/27 16:12
56F：→ yes131420: (一樣是20年的時間) 07/27 16:13
57F：→ bankwn: 2384 ... 07/27 17:39
58F：→ jojoSpirit: 只做多，那好幾年的空頭你怎麼辦? 程式交易都程式 07/27 23:47
59F：→ jojoSpirit: 在跑，同時又做多又做空不會有啥問題，人腦的話則 07/27 23:48
60F：→ jojoSpirit: 做多的時候較難考慮到放空/空頭。 07/27 23:49
61F：→ jojoSpirit: 程式交易最難的部份不是程式，而是交易常常看起來很 07/27 23:49
62F：→ jojoSpirit: 蠢，賠得蠢，賺得蠢，多數人都無法完全放手讓程式去跑 07/27 23:50
63F：→ jojoSpirit: 就算程式最終賺錢，很多人也賺不到錢，越早開始實際 07/27 23:52
64F：→ jojoSpirit: 上線去交易越好，當然一開始金額小小就好，透過實際 07/27 23:53
65F：→ jojoSpirit: 交易再回頭來確認策略本身是不是夠合理，而不是隨便找 07/27 23:54
66F：→ jojoSpirit: 幾個數字湊一湊，然後回測績效好就是好策略。 07/27 23:54
67F：→ yes131420: 謝謝jojo大給我的建議！！謝謝你 07/29 19:43
68F：→ yes131420: 經過幾個禮拜的編輯和測試，來這邊回報各位！ 08/15 20:24
69F：→ yes131420: 之前我的選股範圍是有量的中小型股，現在我更改成全台 08/15 20:24
70F：→ yes131420: 股(1562檔)，20年交易720次，總報酬3800%，每筆單的平 08/15 20:24
71F：→ yes131420: 均報酬率為5%，最大連續虧損60%(金融海嘯時期)，這是 08/15 20:24
72F：→ yes131420: 我目前跑出來的回測結果，目前也已經上線跑真倉，在這 08/15 20:24
73F：→ yes131420: 給大家做一個報告，謝謝大家給我的意見，希望一切順利 08/15 20:24
74F：→ yes131420: ！ 08/15 20:24