作者yes131420 (Aries翱翔)
看板Trading
标题[问题] 如何证实这样子的程式交易策略确实可行?
时间Thu Jul 21 23:37:33 2016
大家好！
想跟各位前辈请教一件事情
最近我使用XQ策略雷达，编辑了一套策略
回测来看绩效与亏损的部分（停利25％、停损8％），同一档个股最多持有２０天(时间一
到不论盈亏，直接出场)
交易成本设定买卖两趟共0.5%
回测1996 - 2016
总报酬率2200％左右，最大连续亏损67％(金融海啸时期）排除这个情况的话，最大亏损3
2%，胜率54.9％
20年来共下了561单（平均一个月2.8单）
我想请教各位，一个可行的策略，除了透过多年的回测外，是否有需要做每年每年
的独立回测，参考其中结果绩效？
麻烦各位前辈给予指教，谢谢！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.231.9.180
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※ 编辑: yes131420 (36.231.9.180), 07/21/2016 23:56:01
1F：推 dodo222kimo: 能多回测各种时间性 可以得到一些意外的答案07/21 23:59
2F：→ yes131420: 不好意思，请问回测各种时间性是指，回测1年，2年，507/22 08:21
3F：→ yes131420: 年等等的时间段吗？07/22 08:21
4F：推 ericliu13241: 很简单啊 放着不下单一年 一年後看绩效如何 如果是07/22 08:24
5F：→ ericliu13241: 可以让你赚大钱的策略 不会差这一年07/22 08:24
※ 编辑: yes131420 (36.231.71.100), 07/22/2016 08:30:35
6F：推 cancellarame: 这是普测还是挑过股票了07/22 09:14
7F：→ yes131420: 已经跳过股票罗！有量的中小型类股(159档)07/22 09:46
8F：推 cancellarame: 那已经有干扰了。 不过可以以这为基础。07/22 10:52
9F：→ cancellarame: 要用在股票交易上 可能要很小心 你从96年测 跑跑07/22 12:35
10F：→ cancellarame: 从97 98的结果 另外你的年报酬 对比亏损 心理真的07/22 12:38
11F：→ cancellarame: 能承受07/22 12:39
※ 编辑: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:36:54
※ 编辑: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:37:36
12F：→ yes131420: 谢谢大家的回应，我还在摸索到底这样子的连续亏损是否 07/22 14:39
13F：→ yes131420: 是我能够承受的…这真的是一门大学问！ 07/22 14:39
14F：推 a790102: 你要想如果进场真的发生你回测的最差状况，你敢继续用系 07/24 16:40
15F：→ a790102: 统吗？连续亏损的原因是什麽？ 07/24 16:40
16F：→ yourinfo: 其实只有自己知道策略到底有没有用 07/24 18:11
17F：→ yourinfo: 只有单单你那四行字是给不出什麽有意义的建议的 07/24 18:12
18F：→ yourinfo: 去分析每笔进出，最好的那年跟最差的，为什麽!? 07/24 18:16
19F：→ yes131420: a大：连续亏损最大的地方，都是发生在大盘偏空准备转 07/24 22:07
20F：→ yes131420: 空的地方，我没有把握如果刚开始就发生连续亏损後，我 07/24 22:07
21F：→ yes131420: 还能继续使用这个策略…毕竟是真仓！ 07/24 22:07
22F：→ yes131420: y大：请问，分析最好和最差，其实都是在大盘走大多头 07/24 22:10
23F：→ yes131420: 以及大空头的时候！例如今年六七月惊惊涨，我回测的结 07/24 22:10
24F：→ yes131420: 果是100%左右的投报率，连续最多亏损8%，我在想是不是 07/24 22:10
25F：→ yes131420: 需要加上一点滤镜，增加胜率呢？谢谢 07/24 22:10
26F：→ yourinfo: 我个人是看整体确认"好"，看亏损确认"不好" 07/25 01:01
27F：→ yourinfo: 只要是"不好"就算再"好"，你也下的怕怕的 07/25 01:02
28F：→ yourinfo: 这是我决不决定要让新策略上线的方式 07/25 01:04
29F：推 cancellarame: 诚如y大讲的 单单你那四行字是给不出什麽有意义的 07/25 11:27
30F：→ cancellarame: 我到是觉得你直接把这策略当成滤网 07/25 11:28
31F：→ cancellarame: 提醒你一下 如果是做多的策略 你不用执着於这2个 07/25 11:31
32F：→ cancellarame: 月的报酬 其实如果你选择相对有量的小股 就已经 07/25 11:33
33F：→ cancellarame: 是在做过滤了 还有 我讲的隐晦一点 2384你有抓到吗 07/25 11:37
34F：推 cancellarame: #193 #163… 07/25 19:37
35F：→ yes131420: 谢谢y大和c大！我的策略结果中，没有发现有出入过2384 07/25 23:49
36F：→ yes131420: ！ 07/25 23:49
37F：→ yes131420: 我心里的想法是，程式交易只要前期跑的顺，中期遇到一 07/25 23:49
38F：→ yes131420: 点连续亏损，心理压力也不会这麽大，比较容易成功？不 07/25 23:49
39F：→ yes131420: 知道这样子的心态有甚麽缺失…？谢谢 07/25 23:49
40F：→ jojoSpirit: 是啊，程式交易如果先大赚一笔再来mdd 就还容易承受 07/26 00:10
41F：→ jojoSpirit: ，但如果一开始就先给你mdd ，你能坚持下去吗? 07/26 00:10
42F：→ jojoSpirit: 你的程式看起来没有空单吧? 应该要加上去，股票无法 07/26 00:12
43F：→ jojoSpirit: 做，就做期货吧，都做程式交易，就应该多空都做才是 07/26 00:12
44F：推 john668: 确实有赚钱後亏损压力比较小 而且差很多 07/26 17:10
45F：→ a000000bbm: 请问这样测多只股票，是怎麽回测的呀?用xq就可? 07/27 07:00
46F：→ yes131420: j大：请问常见的程式交易，是一定要多空都做吗？如果 07/27 11:42
47F：→ yes131420: 我只做多的话会有什麽缺点呢？谢谢 07/27 11:42
48F：→ yes131420: a大：xq就有支援多只股票的回测罗！ 07/27 11:43
49F：推 easychen: 所以159档股票是用现在的资料挑选以後，用这159档股票 07/27 14:22
50F：→ easychen: 回测的意思嘛?? 07/27 14:22
51F：→ easychen: 还是在每个回测的时间点都会用相条件去选当时符合的159 07/27 14:23
52F：→ easychen: 如果是前者那这生存者偏差会有够巨大，建议试试未经 07/27 14:25
53F：→ easychen: 筛选过的资料去回测看看绩效是否相差很大 07/27 14:25
54F：→ yes131420: 159档是用近年来的资料所选出来的！我曾经有使用过回 07/27 16:12
55F：→ yes131420: 测全台股股票，绩效是19000%，连续最大亏损变成300%… 07/27 16:12
56F：→ yes131420: (一样是20年的时间) 07/27 16:13
57F：→ bankwn: 2384 ... 07/27 17:39
58F：→ jojoSpirit: 只做多，那好几年的空头你怎麽办? 程式交易都程式 07/27 23:47
59F：→ jojoSpirit: 在跑，同时又做多又做空不会有啥问题，人脑的话则 07/27 23:48
60F：→ jojoSpirit: 做多的时候较难考虑到放空/空头。 07/27 23:49
61F：→ jojoSpirit: 程式交易最难的部份不是程式，而是交易常常看起来很 07/27 23:49
62F：→ jojoSpirit: 蠢，赔得蠢，赚得蠢，多数人都无法完全放手让程式去跑 07/27 23:50
63F：→ jojoSpirit: 就算程式最终赚钱，很多人也赚不到钱，越早开始实际 07/27 23:52
64F：→ jojoSpirit: 上线去交易越好，当然一开始金额小小就好，透过实际 07/27 23:53
65F：→ jojoSpirit: 交易再回头来确认策略本身是不是够合理，而不是随便找 07/27 23:54
66F：→ jojoSpirit: 几个数字凑一凑，然後回测绩效好就是好策略。 07/27 23:54
67F：→ yes131420: 谢谢jojo大给我的建议！！谢谢你 07/29 19:43
68F：→ yes131420: 经过几个礼拜的编辑和测试，来这边回报各位！ 08/15 20:24
69F：→ yes131420: 之前我的选股范围是有量的中小型股，现在我更改成全台 08/15 20:24
70F：→ yes131420: 股(1562档)，20年交易720次，总报酬3800%，每笔单的平 08/15 20:24
71F：→ yes131420: 均报酬率为5%，最大连续亏损60%(金融海啸时期)，这是 08/15 20:24
72F：→ yes131420: 我目前跑出来的回测结果，目前也已经上线跑真仓，在这 08/15 20:24
73F：→ yes131420: 给大家做一个报告，谢谢大家给我的意见，希望一切顺利 08/15 20:24
74F：→ yes131420: ！ 08/15 20:24