※ [本文轉錄自 ForeignEX 看板 #1NS0iEf- ] 作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX 標題: [舉手] EA回測的小看法 請益高手 時間: Mon Jun 27 01:04:10 2016 超廢的 好久沒上來看及發廢文騙錢 剛騎三輪車回來 回家打開電腦 來請教一下很糾結的事情 來請教 版上神手 或者 有賣EA的高手出來教學一下 剛爬文 剛好好像有類似問題..... 這是一個關於EA 及 回測的問題 市面上不乏號稱 神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的 有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久 就出來賣 ………巴拉巴拉 跳過 我好奇 回測 跟模擬倉 跟真倉 誤差可能有10倍以上 到底發生什麼狀況???? <先假定為回測 或模擬倉理想狀態> 我們常常把寫好的EA 導進99.9% 歷史資料進行回測 先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試 我肯定 回測是具有一定參考價值所在 更有人進行全段或分段 或者兩者都有的測試 我問題是 如果 以因導果的前提 回測10~15年 完美的EA 在未來 遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的 (我想大多數人或者新手都是這樣認為的) 但實際情況似乎不是如此 就算 分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性 (我唯一想到的 可能用一種概念可以增強可靠性 ) 譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日) 測試1 1~2000 測試2 2~2000 測試3 3~2000 .. .. 測試到1999~2000 這樣測試 等於通過近1999種測試 才可能讓EA 真正可靠 實用 <不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教 > -------------------------------------------------------- 下面是我的看法 覺得有點盲點 有錯有盲點 麻煩請指導 歷史資料呈現是過去性， EA針對連續性資料 進行優化調整 所以歷史資料””應歸類為連續事件”” 而未來的價格波動迳有其不可預測性 “”應歸為 獨立事件”” 情況一 假定歷史不會重演 歷史事件發生 只能有概率性的應變 可能且類似的獨立事件發生 那基本上 上面的任一種測試方法就 對 真實交易 無太大幫助 無法 證得 聖杯存在，變成只是碰巧還活著 情況二 假定歷史會重演 如果只測試三段 也只能代表在這三種情況 是不會死的 (畢竟歷史的 起點跟 未來起點不一樣) 根本也無法推導 所有狀況大部分狀況可處理 所以根本無法證有聖杯 暫時撇開上面不談 換一種看法來看 用浮虧MDD 以及資金利用率來看 舉例 以本金 1000 測試A B C (三段時間) 測(實驗)出來結果 MDD 10% 理論上 用1000*10% 做測試 用100 測試同樣 A B C 應該都要是會過的 但是下到D段 或實倉E 給定5%誤差 1000*15% =150元 下到實倉E 似乎一樣會死 證明 起點不同 結果就不同 常常 只是暫時活著 從這樣看來 "回測"跟"真倉結果"好像並沒有直接關係且相關係數暴低 是不是說明了 沒有經歷超多次的分段測試 也沒有經歷壓力的測試 EA會贏 好像只是暫時活著且運氣好 測試的越多的數 決定了EA能夠應變更多種情況 存活率應該更高 (不知道高手 是這樣測試的嗎??) 「所以號稱全自动到底是???」 『能避開高危險新聞的事件的聖杯 又是怎麼一回事?? 叫別人一起陪你試EA』 『手動交易都無法常贏的人，能寫出聖杯EA 又是怎麼一回事??』 ----------------------------------------- 還一堆 常常要叫別人 加大本金 來降低風險 一塊跑(測試)你的EA 一起賺錢 (回測跟實倉 誤差大到你會怕客戶虧錢，靠一點小技術跟運氣讓客戶活著????) 這樣的動作 顯示回測或模擬倉可靠性 作者似乎連8成把握都沒有 或許能適應百分之80的交易情況 雖然能靠人工提早避開危險 那好像只有在一定情況 能不死 超出一定情況也變成只有經驗豐富的作者能處理 變成EA ，只是高手、老手的輔助 對作者、老手 會用、會處理特別情況可能是聖杯 對經驗太少的新手 聖杯最後只會變墓碑 我想 經驗+手動技術+EA = 聖杯EA 結論:: 回測有參考性 但跟實際狀況還是有一段好大距離 尤其是測試的不夠嚴謹 有盲點、有更威猛的方法 請高手多多指點 希望有天能夠寫出聖杯 成為小富翁 #作夢中~~ -- 如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET 駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文) 在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社) 應該出現 矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇) 的元素 攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版) 人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友) --

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