※ [本文转录自 ForeignEX 看板 #1NS0iEf- ] 作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX 标题: [举手] EA回测的小看法 请益高手 时间: Mon Jun 27 01:04:10 2016 超废的 好久没上来看及发废文骗钱 刚骑三轮车回来 回家打开电脑 来请教一下很纠结的事情 来请教 版上神手 或者 有卖EA的高手出来教学一下 刚爬文 刚好好像有类似问题..... 这是一个关於EA 及 回测的问题 市面上不乏号称 神级、无敌、暴利、全自动、半手动、剩盃、肾亏…等等的 有些可能连真仓都没跑或跑没多久 就出来卖 ………巴拉巴拉 跳过 我好奇 回测 跟模拟仓 跟真仓 误差可能有10倍以上 到底发生什麽状况???? <先假定为回测 或模拟仓理想状态> 我们常常把写好的EA 导进99.9% 历史资料进行回测 先验证程式交易有效性，然後在实仓测试 我肯定 回测是具有一定参考价值所在 更有人进行全段或分段 或者两者都有的测试 我问题是 如果 以因导果的前提 回测10~15年 完美的EA 在未来 遇到过去10~15年曾发生的情况是完全可以解决的 (我想大多数人或者新手都是这样认为的) 但实际情况似乎不是如此 就算 分成好几段的测试似乎也无法增加可靠性 (我唯一想到的 可能用一种概念可以增强可靠性 ) 譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日) 测试1 1~2000 测试2 2~2000 测试3 3~2000 .. .. 测试到1999~2000 这样测试 等於通过近1999种测试 才可能让EA 真正可靠 实用 <不过这方法很土、很笨，有啥更厉害的麻烦高手指教 > -------------------------------------------------------- 下面是我的看法 觉得有点盲点 有错有盲点 麻烦请指导 历史资料呈现是过去性， EA针对连续性资料 进行优化调整 所以历史资料””应归类为连续事件”” 而未来的价格波动迳有其不可预测性 “”应归为 独立事件”” 情况一 假定历史不会重演 历史事件发生 只能有概率性的应变 可能且类似的独立事件发生 那基本上 上面的任一种测试方法就 对 真实交易 无太大帮助 无法 证得 圣杯存在，变成只是碰巧还活着 情况二 假定历史会重演 如果只测试三段 也只能代表在这三种情况 是不会死的 (毕竟历史的 起点跟 未来起点不一样) 根本也无法推导 所有状况大部分状况可处理 所以根本无法证有圣杯 暂时撇开上面不谈 换一种看法来看 用浮亏MDD 以及资金利用率来看 举例 以本金 1000 测试A B C (三段时间) 测(实验)出来结果 MDD 10% 理论上 用1000*10% 做测试 用100 测试同样 A B C 应该都要是会过的 但是下到D段 或实仓E 给定5%误差 1000*15% =150元 下到实仓E 似乎一样会死 证明 起点不同 结果就不同 常常 只是暂时活着 从这样看来 "回测"跟"真仓结果"好像并没有直接关系且相关系数暴低 是不是说明了 没有经历超多次的分段测试 也没有经历压力的测试 EA会赢 好像只是暂时活着且运气好 测试的越多的数 决定了EA能够应变更多种情况 存活率应该更高 (不知道高手 是这样测试的吗??) 「所以号称全自动到底是???」 『能避开高危险新闻的事件的圣杯 又是怎麽一回事?? 叫别人一起陪你试EA』 『手动交易都无法常赢的人，能写出圣杯EA 又是怎麽一回事??』 ----------------------------------------- 还一堆 常常要叫别人 加大本金 来降低风险 一块跑(测试)你的EA 一起赚钱 (回测跟实仓 误差大到你会怕客户亏钱，靠一点小技术跟运气让客户活着????) 这样的动作 显示回测或模拟仓可靠性 作者似乎连8成把握都没有 或许能适应百分之80的交易情况 虽然能靠人工提早避开危险 那好像只有在一定情况 能不死 超出一定情况也变成只有经验丰富的作者能处理 变成EA ，只是高手、老手的辅助 对作者、老手 会用、会处理特别情况可能是圣杯 对经验太少的新手 圣杯最後只会变墓碑 我想 经验+手动技术+EA = 圣杯EA 结论:: 回测有参考性 但跟实际状况还是有一段好大距离 尤其是测试的不够严谨 有盲点、有更威猛的方法 请高手多多指点 希望有天能够写出圣杯 成为小富翁 #作梦中~~ -- 如何嘴炮 反驳对方的重点──◢◣█确实指出人家论点的错误性 ψQSWEET 驳斥──────◢ ◣█用引言指出对方错误或矛盾的地方( █优质论文) 在嘴炮王 相反的观点──◢████◣█列出相反的论点并以事实当证据( █ 辩论社) 应该出现 矛盾────◢██████◣█列出相反的论点但不加以证实( ██论坛) 的元素 攻击态度─◢████████◣█质疑对方的态度和口气 ( ██匿名版) 人身攻击↘偏见↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻击身份和能耐█干你娘(█ 小朋友) --

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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ※ 转录者: max00061 (1.170.160.198), 06/28/2016 15:33:31