作者qua2 (瓜瓜)
看板Trading
標題[問題] 極短期交易策略的手續費成本
時間Sat Mar 12 15:43:41 2016
大家好
小弟最近在嘗試開發程式交易的策略
想說既然都要用程式交易了 策略就著重在極短線的交易(秒.分.小時的等級)
回測了不少策略都發現 沒有手續費與期交稅的情況下可以很穩定地獲利
可是一旦用單邊手續費25+期交稅8去回測 獲利連這些成本都不夠付...
嘗試過拉長交易週期 的確可以解決過度交易導致成本過高的問題
但是這樣績效其實不會比我自己手動好太多 也失去了讓電腦幫我賺錢的樂趣ＸＤ
想說似乎有不少前輩是做當沖起家的 也得到很不錯的績效
所以想請教前輩們 是如何克服這方面的問題呢？
小弟目前想到的方向只有談更低的手續費（單邊總成本依然接近30）跟拉長交易週期
拜託前輩們不吝提點方向 謝謝！ ：）
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1F：推 lrm549: 進出場 設定條件吧 你極短線 到幾個tick? 03/12 17:54
請問l大的意思是加上類似
"儘管已達到當初出場條件 但不敷成本所以先不出場" 的條件嗎？
我最新的策略是基於20秒線的
回測了61000筆交易 平均每口倉持有時間為7.3根K棒（146秒）
還是l大指的是要限定更嚴格的進場條件呢？
（這對我來說更困難了 需要重新思索一下演算法哈哈）
2F：推 sonone: 如果是要用極短線，要不要考慮以大台成本算? 03/12 18:33
3F：→ sonone: 這樣可以確保一點穩穩賺 03/12 18:34
謝謝s大的建議 我現在的確是用小台在做回測
試算了一下 我的大台單邊成本約為手續費50+期交稅34左右 有一點就賺錢了
小台單邊成本為手續費24+期交稅8左右 要兩點才能賺錢
我稍後回測再更新一下結果 謝謝你的建議！
/*結果更新*/
用大台回測的確有改善 不過還是會虧錢
原因是在成本為零的情況下 平均每次只賺72.6塊而已..
或許得大幅改善策略了QQ
4F：→ tneduts: 你有設定滑價損失嗎? 03/12 20:29
回t大 沒有耶
以做多來講 我的想法是在最新的K棒開始時以市價進場
平倉時一樣是在最新的K棒開始時以市價出場
然後長久下來 不論是正向（對我有利）或逆向（對我不利）滑價造成的影響會互相抵消
請問我這樣的假設是合理的嗎？
5F：→ Orilla: 如果"每次"進場都滑很大 那還會賠錢真的有點扯 03/12 22:19
不好意思 O大我看不太懂你的意思？
我把這句理解成與 "如果'每次'進場都符合猜測的話 那還會賠錢真的有點扯" 同意思
XD
6F：推 sorakuma: 建議拉長交易週期比較好耶～我看m5圖手動當沖Dax，平均 03/13 10:39
7F：→ sorakuma: 每日操作3～5筆而已，給原PO參考看看 @@ 如果原PO真的對 03/13 10:39
8F：→ sorakuma: 高頻交易有興趣的話，建議往海外發展 XD 03/13 10:39
謝謝s大的建議
方便請教一下平均持倉時間大約是幾根5分K棒嗎？ 謝謝～
9F：→ tneduts: 你在進場價應該是用20秒K的開盤價去算的吧?如果有實測過 03/13 10:51
10F：→ tneduts: 不會滑很兇應該就沒問題，通常手續費和滑價會設定個2~3點 03/13 10:52
是的沒錯
我是用20秒K的開盤價做為開盤價
想請教一下這種滑價的測試是不是就只能實際下單測試個幾天/幾星期呢？
謝謝t大的指點 小弟會把這些成本再設大一點
11F：→ tneduts: 但極短線要不要設到3點我就不知道了 03/13 10:58
12F：→ tneduts: 你平均持有才2分半，開盤震盪劇烈時滑價問題一定要考慮 03/13 10:59
13F：→ tneduts: 還要加進網路線路下單的時間差，台灣券商散戶線路延遲蠻 03/13 11:00
14F：→ tneduts: 嚴重的，這種極短線回測要怎麼估算滑價是個大問題 03/13 11:01
15F：→ tneduts: 滑價能不能抵銷你可以每次都晚三秒進場看差異 03/13 11:03
抱歉不小心打斷你的推文了ＸＤ
我有思考過開盤時的震盪會比較大
想嘗試增加"9:10前不下單"的條件 可是語法實在太不熟了所以還沒加ＸＤ
相對地 "13:20後不下單"也是我覺得可以試試看的條件
這樣做會太多此一舉嗎？
16F：→ tneduts: 你可以看看多少比例的交易是在那段時間進行的 03/13 11:14
17F：→ tneduts: 沒什麼好不好的問題，只是極短線要考慮更多狀況就是 03/13 11:14
18F：→ tneduts: 實際拿一口小台測試當然也可以，極短線大概不會連賠次數 03/13 11:16
19F：→ tneduts: 太大，實倉測試起來心裡負擔會小一點 03/13 11:16
20F：→ tneduts: 不過你要先克服手續費導致賠錢的問題 03/13 11:17
謝謝t大的建議！！
覺得看比例是個不錯的方法
看起來目前的策略需要改進不少才能克服手續費的問題
謝謝t大提點很多方向～
21F：噓 mmikelin: 9 8 炸。，。 7‘‘ 03/13 13:47
22F：→ sorakuma: 原PO客氣啦 @@ 我的虧損單平均持倉3～4根蠟燭，獲利單平 03/13 16:10
23F：→ sorakuma: 均3到5根蠟燭，我還在練習抱緊獲利，拉長獲利的持倉時間 03/13 16:10
24F：→ sorakuma: QQ 幫你加油～ 03/13 16:10
25F：推 lrm549: 時間濾網 我當沖就有加了 時間你自己抓 對於績效確實有幫 03/13 16:55
26F：→ lrm549: 助 03/13 16:55
謝謝l大的提示 小弟這幾天研究看看怎麼加時間濾網～
27F：→ sorakuma: 拍謝～剛重看交易記錄，虧損單平均持倉是1～2根蠟燭 XXD 03/13 19:01
哈哈謝謝s大的分享 給了我很多啟發ＸＤ
28F：推 Rudy: 請再加上單邊150元的滑價，20秒K市價單設這樣跟實際差不多 03/14 09:36
29F：→ Rudy: 市價單會成交在不利的價格，你看到有利的滑價成交價 03/14 09:42
30F：→ Rudy: 那是別人的交易，跟你無關 03/14 09:42
請問R大 單邊150指的是小台三點的滑價嗎? 謝謝!
31F：→ Rudy: 喔忘了註明，150是大台，小台就自行調整囉 03/15 12:12
謝謝R大!!
※ 編輯: qua2 (202.39.79.25), 03/17/2016 17:54:27