作者qua2 (瓜瓜)
看板Trading
标题[问题] 极短期交易策略的手续费成本
时间Sat Mar 12 15:43:41 2016
大家好
小弟最近在尝试开发程式交易的策略
想说既然都要用程式交易了 策略就着重在极短线的交易(秒.分.小时的等级)
回测了不少策略都发现 没有手续费与期交税的情况下可以很稳定地获利
可是一旦用单边手续费25+期交税8去回测 获利连这些成本都不够付...
尝试过拉长交易周期 的确可以解决过度交易导致成本过高的问题
但是这样绩效其实不会比我自己手动好太多 也失去了让电脑帮我赚钱的乐趣ＸＤ
想说似乎有不少前辈是做当冲起家的 也得到很不错的绩效
所以想请教前辈们 是如何克服这方面的问题呢？
小弟目前想到的方向只有谈更低的手续费（单边总成本依然接近30）跟拉长交易周期
拜托前辈们不吝提点方向 谢谢！ ：）
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1F：推 lrm549: 进出场 设定条件吧 你极短线 到几个tick? 03/12 17:54
请问l大的意思是加上类似
"尽管已达到当初出场条件 但不敷成本所以先不出场" 的条件吗？
我最新的策略是基於20秒线的
回测了61000笔交易 平均每口仓持有时间为7.3根K棒（146秒）
还是l大指的是要限定更严格的进场条件呢？
（这对我来说更困难了 需要重新思索一下演算法哈哈）
2F：推 sonone: 如果是要用极短线，要不要考虑以大台成本算? 03/12 18:33
3F：→ sonone: 这样可以确保一点稳稳赚 03/12 18:34
谢谢s大的建议 我现在的确是用小台在做回测
试算了一下 我的大台单边成本约为手续费50+期交税34左右 有一点就赚钱了
小台单边成本为手续费24+期交税8左右 要两点才能赚钱
我稍後回测再更新一下结果 谢谢你的建议！
/*结果更新*/
用大台回测的确有改善 不过还是会亏钱
原因是在成本为零的情况下 平均每次只赚72.6块而已..
或许得大幅改善策略了QQ
4F：→ tneduts: 你有设定滑价损失吗? 03/12 20:29
回t大 没有耶
以做多来讲 我的想法是在最新的K棒开始时以市价进场
平仓时一样是在最新的K棒开始时以市价出场
然後长久下来 不论是正向（对我有利）或逆向（对我不利）滑价造成的影响会互相抵消
请问我这样的假设是合理的吗？
5F：→ Orilla: 如果"每次"进场都滑很大 那还会赔钱真的有点扯 03/12 22:19
不好意思 O大我看不太懂你的意思？
我把这句理解成与 "如果'每次'进场都符合猜测的话 那还会赔钱真的有点扯" 同意思
XD
6F：推 sorakuma: 建议拉长交易周期比较好耶～我看m5图手动当冲Dax，平均 03/13 10:39
7F：→ sorakuma: 每日操作3～5笔而已，给原PO参考看看 @@ 如果原PO真的对 03/13 10:39
8F：→ sorakuma: 高频交易有兴趣的话，建议往海外发展 XD 03/13 10:39
谢谢s大的建议
方便请教一下平均持仓时间大约是几根5分K棒吗？ 谢谢～
9F：→ tneduts: 你在进场价应该是用20秒K的开盘价去算的吧?如果有实测过 03/13 10:51
10F：→ tneduts: 不会滑很凶应该就没问题，通常手续费和滑价会设定个2~3点 03/13 10:52
是的没错
我是用20秒K的开盘价做为开盘价
想请教一下这种滑价的测试是不是就只能实际下单测试个几天/几星期呢？
谢谢t大的指点 小弟会把这些成本再设大一点
11F：→ tneduts: 但极短线要不要设到3点我就不知道了 03/13 10:58
12F：→ tneduts: 你平均持有才2分半，开盘震荡剧烈时滑价问题一定要考虑 03/13 10:59
13F：→ tneduts: 还要加进网路线路下单的时间差，台湾券商散户线路延迟蛮 03/13 11:00
14F：→ tneduts: 严重的，这种极短线回测要怎麽估算滑价是个大问题 03/13 11:01
15F：→ tneduts: 滑价能不能抵销你可以每次都晚三秒进场看差异 03/13 11:03
抱歉不小心打断你的推文了ＸＤ
我有思考过开盘时的震荡会比较大
想尝试增加"9:10前不下单"的条件 可是语法实在太不熟了所以还没加ＸＤ
相对地 "13:20後不下单"也是我觉得可以试试看的条件
这样做会太多此一举吗？
16F：→ tneduts: 你可以看看多少比例的交易是在那段时间进行的 03/13 11:14
17F：→ tneduts: 没什麽好不好的问题，只是极短线要考虑更多状况就是 03/13 11:14
18F：→ tneduts: 实际拿一口小台测试当然也可以，极短线大概不会连赔次数 03/13 11:16
19F：→ tneduts: 太大，实仓测试起来心里负担会小一点 03/13 11:16
20F：→ tneduts: 不过你要先克服手续费导致赔钱的问题 03/13 11:17
谢谢t大的建议！！
觉得看比例是个不错的方法
看起来目前的策略需要改进不少才能克服手续费的问题
谢谢t大提点很多方向～
21F：嘘 mmikelin: 9 8 炸。，。 7‘‘ 03/13 13:47
22F：→ sorakuma: 原PO客气啦 @@ 我的亏损单平均持仓3～4根蜡烛，获利单平 03/13 16:10
23F：→ sorakuma: 均3到5根蜡烛，我还在练习抱紧获利，拉长获利的持仓时间 03/13 16:10
24F：→ sorakuma: QQ 帮你加油～ 03/13 16:10
25F：推 lrm549: 时间滤网 我当冲就有加了 时间你自己抓 对於绩效确实有帮 03/13 16:55
26F：→ lrm549: 助 03/13 16:55
谢谢l大的提示 小弟这几天研究看看怎麽加时间滤网～
27F：→ sorakuma: 拍谢～刚重看交易记录，亏损单平均持仓是1～2根蜡烛 XXD 03/13 19:01
哈哈谢谢s大的分享 给了我很多启发ＸＤ
28F：推 Rudy: 请再加上单边150元的滑价，20秒K市价单设这样跟实际差不多 03/14 09:36
29F：→ Rudy: 市价单会成交在不利的价格，你看到有利的滑价成交价 03/14 09:42
30F：→ Rudy: 那是别人的交易，跟你无关 03/14 09:42
请问R大 单边150指的是小台三点的滑价吗? 谢谢!
31F：→ Rudy: 喔忘了注明，150是大台，小台就自行调整罗 03/15 12:12
谢谢R大!!
※ 编辑: qua2 (202.39.79.25), 03/17/2016 17:54:27