作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題[心得] 魔術數字56%...
時間Thu Feb 4 09:53:14 2016
好久沒PO文了,吹頂板已經被每日閒聊給淹沒...這是我當板主失職的地方,
請大家見諒. Orz (跪)
昨天因為我美國的友人告訴我,台灣的WorldQuant公司給他Offer,要他從波士頓
搬到台北...他問我的意見,我開始Google了一下這家公司,沒想到意外看到PTT
Finance板有人提到普林斯頓有個老師,說他有個複雜的演算法可以56%的勝率預
測股市.但他覺的這系統不會有用. 56%其實是一個我很熟悉的數字...
如果要用全自動演算法,去預測台股每日的漲跌,我目前看到最好的方法(很學術,
很複雜)就是56%, 但我看的方法100%不是那位Princeton老師的做法.大家一定
覺得56%勝率好差喔...但仔細靜下來想想:
假如台股一年250個交易日. 每天猜漲跌,56%(勝)-44%(賠)=12%(淨利)
250日 * 12% = 30日. 假如平均每天長跌幅有50點, 一年單口淨賺1500點.
假如有100萬本金,以400點當做每口的虧損容忍度, 相當於差不多兩口保證
金去做一口, 這樣去做,一年差不多本利合可達到500萬 (400%的報酬率).
這樣其實績效是很驚人的. 但是一想到只有56%勝率,就沒有熱情去試...人性呀!
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1F：推 noreasonkon: 竟然"只有"56%勝率 E老的系統勝率是多高啊... 02/04 10:55
2F：→ ETHZ: 溫拿哥表示: 02/04 11:06
3F：→ leolarrel: 勝率不是是重點.... 02/04 12:15
4F：推 Chieh9527: 重點是部位的伸縮 02/04 13:22
5F：→ ETHZ: 如果自動交易,勝率不是重點,但手交,勝率低會影響心情Orz 02/04 13:22
6F：→ leolarrel: 對於五木區,重點是包皮的伸縮 (毆飛) 02/04 15:12
7F：推 qua2: 可以提示一下怎麼找到那個很學術很複雜的方法嗎XD 謝謝~ 02/04 15:17
8F：→ ETHZ: Sorry,我不能講太多.只能給您一個關鍵字憑本事去搜了... 02/04 15:49
9F：→ ETHZ: "Minority Game" 02/04 15:49
10F：推 dodo222kimo: 我頭腦不好使 太複雜惹@@ 02/04 17:06
11F：推 cobrasgo: 闇黑新世界的台詞？ 02/04 18:22
13F：推 miyusuea: 建議他還是待美國好了 這金融工作很累很殘酷 02/04 22:03
14F：→ Altair: 理論勝率56% 但正常人都會怕遇到賭博常見的小機率事件... 02/04 22:58
15F：推 s4001: 這有一個籌碼性的致命傷在…… 02/04 23:37
16F：→ s4001: 也就是當失敗連續發生時會致使籌碼虧損到什麼程度~ 02/04 23:38
17F：推 qua2: 謝謝E大 02/05 00:22
18F：→ leolarrel: 小弟說的是MDD耶 02/05 09:37
19F：推 Genki626: 感謝E老分享 02/05 09:40
20F：推 Genki626: E老 救我 老師只教我普利斯西盪 （Please sit down ） 02/05 09:45
21F：推 easychen: 人多的地方不要去的公式化?? 02/05 10:37
22F：推 Genki626: 隔壁版的菲比斯大的當沖日勝率70%不知怎麼辦到的...... 02/05 11:07
23F：推 miyusuea: 如果是我不會台灣 因為就算現在好但未來不好 02/06 10:47
24F：推 stu10725: 56%當參考.如果加上其他的推理也可以增加獲利的機率 02/07 09:45
26F：→ Elohim123: 論文名稱: Stock Market Prediction from WSJ: 02/08 17:09
27F：→ Elohim123: Text Mining via Sparse Matrix Factorization 02/08 17:10
28F：推 SRNOB: LOL來說 56%蠻高的ler 02/08 22:11
29F：→ ARTORIA: 其實就自私的角度 越少人討論越好 02/09 12:14
30F：噓 Rubyfish: 喔 02/09 20:28
31F：推 yehcpa: 超棒理論 02/11 23:44
32F：推 waiter337: 為什麼...勝率能換算成績效？是這套系統的差異嗎？ 02/12 05:34
33F：→ waiter337: 除非高次數 不然不是很相信勝率=績效 02/12 05:36
34F：→ waiter337: 或高頻 02/12 05:36
35F：→ ETHZ: 昨天算了一下1998年到現在,平均每日的漲跌點大約是75點. 02/23 12:45
36F：推 qua2: 謝謝E大資訊 受用無窮!! 02/25 09:43