作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
看板Trading
标题[心得] 魔术数字56%...
时间Thu Feb 4 09:53:14 2016
好久没PO文了,吹顶板已经被每日闲聊给淹没...这是我当板主失职的地方,
请大家见谅. Orz (跪)
昨天因为我美国的友人告诉我,台湾的WorldQuant公司给他Offer,要他从波士顿
搬到台北...他问我的意见,我开始Google了一下这家公司,没想到意外看到PTT
Finance板有人提到普林斯顿有个老师,说他有个复杂的演算法可以56%的胜率预
测股市.但他觉的这系统不会有用. 56%其实是一个我很熟悉的数字...
如果要用全自动演算法,去预测台股每日的涨跌,我目前看到最好的方法(很学术,
很复杂)就是56%, 但我看的方法100%不是那位Princeton老师的做法.大家一定
觉得56%胜率好差喔...但仔细静下来想想:
假如台股一年250个交易日. 每天猜涨跌,56%(胜)-44%(赔)=12%(净利)
250日 * 12% = 30日. 假如平均每天长跌幅有50点, 一年单口净赚1500点.
假如有100万本金,以400点当做每口的亏损容忍度, 相当於差不多两口保证
金去做一口, 这样去做,一年差不多本利合可达到500万 (400%的报酬率).
这样其实绩效是很惊人的. 但是一想到只有56%胜率,就没有热情去试...人性呀!
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1F：推 noreasonkon: 竟然"只有"56%胜率 E老的系统胜率是多高啊... 02/04 10:55
2F：→ ETHZ: 温拿哥表示: 02/04 11:06
3F：→ leolarrel: 胜率不是是重点.... 02/04 12:15
4F：推 Chieh9527: 重点是部位的伸缩 02/04 13:22
5F：→ ETHZ: 如果自动交易,胜率不是重点,但手交,胜率低会影响心情Orz 02/04 13:22
6F：→ leolarrel: 对於五木区,重点是包皮的伸缩 (殴飞) 02/04 15:12
7F：推 qua2: 可以提示一下怎麽找到那个很学术很复杂的方法吗XD 谢谢~ 02/04 15:17
8F：→ ETHZ: Sorry,我不能讲太多.只能给您一个关键字凭本事去搜了... 02/04 15:49
9F：→ ETHZ: "Minority Game" 02/04 15:49
10F：推 dodo222kimo: 我头脑不好使 太复杂惹@@ 02/04 17:06
11F：推 cobrasgo: 闇黑新世界的台词？ 02/04 18:22
13F：推 miyusuea: 建议他还是待美国好了 这金融工作很累很残酷 02/04 22:03
14F：→ Altair: 理论胜率56% 但正常人都会怕遇到赌博常见的小机率事件... 02/04 22:58
15F：推 s4001: 这有一个筹码性的致命伤在…… 02/04 23:37
16F：→ s4001: 也就是当失败连续发生时会致使筹码亏损到什麽程度~ 02/04 23:38
17F：推 qua2: 谢谢E大 02/05 00:22
18F：→ leolarrel: 小弟说的是MDD耶 02/05 09:37
19F：推 Genki626: 感谢E老分享 02/05 09:40
20F：推 Genki626: E老 救我 老师只教我普利斯西荡 （Please sit down ） 02/05 09:45
21F：推 easychen: 人多的地方不要去的公式化?? 02/05 10:37
22F：推 Genki626: 隔壁版的菲比斯大的当冲日胜率70%不知怎麽办到的...... 02/05 11:07
23F：推 miyusuea: 如果是我不会台湾 因为就算现在好但未来不好 02/06 10:47
24F：推 stu10725: 56%当参考.如果加上其他的推理也可以增加获利的机率 02/07 09:45
26F：→ Elohim123: 论文名称: Stock Market Prediction from WSJ: 02/08 17:09
27F：→ Elohim123: Text Mining via Sparse Matrix Factorization 02/08 17:10
28F：推 SRNOB: LOL来说 56%蛮高的ler 02/08 22:11
29F：→ ARTORIA: 其实就自私的角度 越少人讨论越好 02/09 12:14
30F：嘘 Rubyfish: 喔 02/09 20:28
31F：推 yehcpa: 超棒理论 02/11 23:44
32F：推 waiter337: 为什麽...胜率能换算成绩效？是这套系统的差异吗？ 02/12 05:34
33F：→ waiter337: 除非高次数 不然不是很相信胜率=绩效 02/12 05:36
34F：→ waiter337: 或高频 02/12 05:36
35F：→ ETHZ: 昨天算了一下1998年到现在,平均每日的涨跌点大约是75点. 02/23 12:45
36F：推 qua2: 谢谢E大资讯 受用无穷!! 02/25 09:43