不是每個策略都可以這樣玩 每次進場勝率相關性高當然可以 這次賠錢之後一路賠錢當然一路減碼 下次賺錢之後一路賺錢當然壓到爆 Ralph Vince的書最一開始就有講到這些東西 實際上每個策略相關性根本很難滿足統計檢定到有顯著相關 大部分都是沒辦法滿足 不過程式、策略已經離我遠去 我沒有辦法接受被機率玩弄 所以我決定回到新手村 學習老巴老索如何找到穩贏的 期望值高我就壓多一點 期望值低就壓少一點 ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : ※ 引述《poker119 (求)》之銘言： : : 最近在寫程式 : : 然後看到這篇 : : http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320 : : 提到Trade Equity Curve : : 但是我實際測試一下 : : 做了均線過濾 : : 以及文中提及的跌破布林下緣就捨棄訊號的做法 : : 但效果沒有很理想 : : 想在這邊討論 有什麼比較好的做法嗎 : Trade Equity Curve 並不是什麼新東西 : Equity Curve本來就是 K線 的映射, 映射函數(策略)確定了之後, : K棒怎麼變化, 權益曲線當然就會有相對應的變化, 只是很簡單的mapping而已 : 真不理解怎麼會有人看著K棒會做單, 看著權益曲線就做不了單了 : 不過還是有更好的說法, 讓人更容易理解 : 示意圖: : https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0 : 大部分的權益曲線都可以畫成類似圖中的黑線, 往下叫風險 ,往上叫利潤 : 所謂的Trade Equity Curve只是在黑線走出我們不喜歡(或喜歡)的走勢的時候, : 在某些位置進行干預的動作 : 何謂干預的動作 =====> 進行策略權重的改變 (Position Sizing) : 何謂權重, 簡單講就是你的部位口數 : 參照上圖, 如線上的紅圈或是綠色三角形 : 例如你的網址藍色投機客所提的做法, 目的就是在決定紅色圈圈的位置 : 當碰到紅色圈圈的時候, 便進行策略的截斷 (停損/減碼) : 風險跟獲利是一體兩面, 往下是風險, 往上是利潤, 當然我們也可以做出相對應的動作 : 也就是加碼 : 換個說法就沒那麼神奇了嗎? 說穿了Trade Equity Curve一樣是在做停損減碼加碼 : 這些老動作 : 策略沒變(原始權值都是一口,All In,黑線), 但是在Equity Curve上去變動部位數, : (Position Sizing)好讓權益曲線往下發展(風險)的速度減緩甚至截斷, : 往上發展(利潤)的速度加速 : 以我目前在線的當沖策略為例 : 原始策略, 點進點出, 也就是上面所說的黑線(原始曲線) : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : 我知道, 很爛~ 尤其是美期, 那能看嗎? : 怎麼運用 Trade Equity Curve 的概念?? : 在Equity Curve上方附近建立綠色三角形checkpoint, 碰到就加碼 : (腦袋中馬上有遊戲畫面, 當賽車在賽道中奔馳的時候, 經過CheckPoint, : 馬上就有悅耳的提示音效響起) : 例如我簡單抓個昨日高低點當個近期震幅當參考 X = (HighD(1)-LowD(1)) : , 假設我預計我這個當沖一天最多進場10次 : 開始建立綠色三角形CheckPoint : 我完全沒有去動到我的原始策略! 僅靠 EntryPrice 來取得權益曲線的位置 : 第二次進場點 = Entryprice(0) + X/10 : 第三次進場點 = 第二次進場點 + X/10 : 餘類推 到第十次進場點, 碰到就加碼 : 立馬測試 : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : Profit Factor: : <<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99 : <<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83 : (更新了一下HK22, 之前那個設定設錯了....難怪有遜一點...) : 去看Equity Curve的前後變化, 感受一下綠色三角形開閘之後, : Equity Curve被往上拉抬的感覺 : 僅建立CheckPoint, 讓Equity Curve自行去衝撞, 撞到了就截斷減碼或加碼 : 這就是Trade Equty Curve : 心法參考: 刀疤老二 順勢加碼篇 : https://webptt.com/m.aspx?n=man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html : 作法參考: 海龜 : 延伸思考: 多策略管理系統 多商品管理系統 : 如果你開了一個操盤公司, 手上有資金要分配給你旗下的操盤手, 你該怎麼做管理? : 依照操盤績效拿到更高的額度? 會不會設定最高虧損上限? : == : 以前以為當沖跟波段根本是兩回事.... : 玩到後面才發現原來根本一模一樣 : 當沖也是一樣~ 道理通了, 一隻策略就可以穿透這些商品 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.45.215 ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1441213059.A.93F.html