不是每个策略都可以这样玩 每次进场胜率相关性高当然可以 这次赔钱之後一路赔钱当然一路减码 下次赚钱之後一路赚钱当然压到爆 Ralph Vince的书最一开始就有讲到这些东西 实际上每个策略相关性根本很难满足统计检定到有显着相关 大部分都是没办法满足 不过程式、策略已经离我远去 我没有办法接受被机率玩弄 所以我决定回到新手村 学习老巴老索如何找到稳赢的 期望值高我就压多一点 期望值低就压少一点 ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之铭言： : ※ 引述《poker119 (求)》之铭言： : : 最近在写程式 : : 然後看到这篇 : : http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320 : : 提到Trade Equity Curve : : 但是我实际测试一下 : : 做了均线过滤 : : 以及文中提及的跌破布林下缘就舍弃讯号的做法 : : 但效果没有很理想 : : 想在这边讨论 有什麽比较好的做法吗 : Trade Equity Curve 并不是什麽新东西 : Equity Curve本来就是 K线 的映射, 映射函数(策略)确定了之後, : K棒怎麽变化, 权益曲线当然就会有相对应的变化, 只是很简单的mapping而已 : 真不理解怎麽会有人看着K棒会做单, 看着权益曲线就做不了单了 : 不过还是有更好的说法, 让人更容易理解 : 示意图: : https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0 : 大部分的权益曲线都可以画成类似图中的黑线, 往下叫风险 ,往上叫利润 : 所谓的Trade Equity Curve只是在黑线走出我们不喜欢(或喜欢)的走势的时候, : 在某些位置进行干预的动作 : 何谓干预的动作 =====> 进行策略权重的改变 (Position Sizing) : 何谓权重, 简单讲就是你的部位口数 : 参照上图, 如线上的红圈或是绿色三角形 : 例如你的网址蓝色投机客所提的做法, 目的就是在决定红色圈圈的位置 : 当碰到红色圈圈的时候, 便进行策略的截断 (停损/减码) : 风险跟获利是一体两面, 往下是风险, 往上是利润, 当然我们也可以做出相对应的动作 : 也就是加码 : 换个说法就没那麽神奇了吗? 说穿了Trade Equity Curve一样是在做停损减码加码 : 这些老动作 : 策略没变(原始权值都是一口,All In,黑线), 但是在Equity Curve上去变动部位数, : (Position Sizing)好让权益曲线往下发展(风险)的速度减缓甚至截断, : 往上发展(利润)的速度加速 : 以我目前在线的当冲策略为例 : 原始策略, 点进点出, 也就是上面所说的黑线(原始曲线) : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : 我知道, 很烂~ 尤其是美期, 那能看吗? : 怎麽运用 Trade Equity Curve 的概念?? : 在Equity Curve上方附近建立绿色三角形checkpoint, 碰到就加码 : (脑袋中马上有游戏画面, 当赛车在赛道中奔驰的时候, 经过CheckPoint, : 马上就有悦耳的提示音效响起) : 例如我简单抓个昨日高低点当个近期震幅当参考 X = (HighD(1)-LowD(1)) : , 假设我预计我这个当冲一天最多进场10次 : 开始建立绿色三角形CheckPoint : 我完全没有去动到我的原始策略! 仅靠 EntryPrice 来取得权益曲线的位置 : 第二次进场点 = Entryprice(0) + X/10 : 第三次进场点 = 第二次进场点 + X/10 : 余类推 到第十次进场点, 碰到就加码 : 立马测试 : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : Profit Factor: : <<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99 : <<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83 : (更新了一下HK22, 之前那个设定设错了....难怪有逊一点...) : 去看Equity Curve的前後变化, 感受一下绿色三角形开闸之後, : Equity Curve被往上拉抬的感觉 : 仅建立CheckPoint, 让Equity Curve自行去冲撞, 撞到了就截断减码或加码 : 这就是Trade Equty Curve : 心法参考: 刀疤老二 顺势加码篇 : https://webptt.com/cn.aspx?n=man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html : 作法参考: 海龟 : 延伸思考: 多策略管理系统 多商品管理系统 : 如果你开了一个操盘公司, 手上有资金要分配给你旗下的操盘手, 你该怎麽做管理? : 依照操盘绩效拿到更高的额度? 会不会设定最高亏损上限? : == : 以前以为当冲跟波段根本是两回事.... : 玩到後面才发现原来根本一模一样 : 当冲也是一样~ 道理通了, 一只策略就可以穿透这些商品 --

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