作者goodddog (domiante)
看板Trading
標題Re: [問題] MDD有沒有意義?
時間Sat Aug 22 09:10:14 2015
※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言：
: 要衡量系統的優劣,一個很好且廣被學界業界接受的方法就是算
: Sharpe Ratio:
: 以日為單位的話, 算法是 mean(每日的輸贏%)/std(每日的輸贏%), std是標準差的計算.
: 更進一步,在資金控管上,我們可以計算一種"年化的風險值":
: R = sqrt(252)*std(每日的輸贏%), (假設一年252個交易日, sqrt是開根號).
: 假如R=5%. 現貨跌點5%大約是400點
: 以現在大台期貨來說,就可以用一口的保證金8.3萬 + 400*200 = 16.3萬來玩一口大台.
: 我自己就是這麼做的. 我知道這樣風險還是蠻高的.
: 所以使用者可以再把R乘上一個倍率(例如2倍),讓槓桿低一點,降低風險.
: 給大家參考.
請教E大, Multicharts回測結果似乎也有這個Sharpe Ratio,和您所述的定義相同嗎？
或是需要自己另外計算呢？
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1F：推 ETHZ: 定義不一定同,但觀念一樣.有的軟體會以每筆交易為單位. 08/22 15:04
2F：推 ETHZ: 我用的定義是以每日為單位. 08/22 15:04
3F：推 ETHZ: 精神就是平均輸贏除以輸贏的標準差. 08/22 15:05
4F：推 Rudy: MC的函數可以跑月或日Sharpe，回測報表裡面的是月 08/22 16:51
5F：推 sesee: 印象中是抓近幾個月算sharpe 08/22 23:24