作者goodddog (domiante)
看板Trading
标题Re: [问题] MDD有没有意义?
时间Sat Aug 22 09:10:14 2015
※ 引述《ETHZ (开空军一号喝养乐多)》之铭言：
: 要衡量系统的优劣,一个很好且广被学界业界接受的方法就是算
: Sharpe Ratio:
: 以日为单位的话, 算法是 mean(每日的输赢%)/std(每日的输赢%), std是标准差的计算.
: 更进一步,在资金控管上,我们可以计算一种"年化的风险值":
: R = sqrt(252)*std(每日的输赢%), (假设一年252个交易日, sqrt是开根号).
: 假如R=5%. 现货跌点5%大约是400点
: 以现在大台期货来说,就可以用一口的保证金8.3万 + 400*200 = 16.3万来玩一口大台.
: 我自己就是这麽做的. 我知道这样风险还是蛮高的.
: 所以使用者可以再把R乘上一个倍率(例如2倍),让杠杆低一点,降低风险.
: 给大家参考.
请教E大, Multicharts回测结果似乎也有这个Sharpe Ratio,和您所述的定义相同吗？
或是需要自己另外计算呢？
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1F：推 ETHZ: 定义不一定同,但观念一样.有的软体会以每笔交易为单位. 08/22 15:04
2F：推 ETHZ: 我用的定义是以每日为单位. 08/22 15:04
3F：推 ETHZ: 精神就是平均输赢除以输赢的标准差. 08/22 15:05
4F：推 Rudy: MC的函数可以跑月或日Sharpe，回测报表里面的是月 08/22 16:51
5F：推 sesee: 印象中是抓近几个月算sharpe 08/22 23:24