作者kkkkwang (鐵支)
看板Trading
標題[問題] MDD有沒有意義?
時間Sun Aug 16 09:09:49 2015
各位版友大家好，
之前在版上潛水常看到有人說MDD沒有意義，
統計學似乎也支持這樣的說法，
就像是投硬幣連續出現20次正面後，下一次丟出正面與反面的機率還是一樣，
連續虧損到達MDD後，也不見得後來不會再虧一個MDD下去(即使市場本質沒改變)，
因此想要請教各位，如果MDD是沒有用的話，
那回測的績效應該怎麼衡量比較好？
又，如果真的要拿錢出來投的話，各位的資金水位又是如何抓的呢？
先感謝各位回答，謝謝。
P.S.小弟最近看了一本Nassim Nicholas Taleb寫的隨機騙局(Fooled by Randomness)
覺得裡面講得頭頭是道，但又好像書讀死了似的，
有人有看過的可以幫忙解析一下嗎？謝謝。
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1F：推 GX90160SS: 看MDD是怎麼發生的，連巴/大跳空/凹單型策略 08/16 10:51
2F：→ GX90160SS: 如果觀察權益曲線回落大而且又是 連巴/凹單 產生的 08/16 10:52
3F：→ GX90160SS: 這種我就不會用... 08/16 10:52
4F：推 ETHZ: 交易的績效衡量,最客觀也最受大家接受的就是Sharpe Ratio 08/16 12:01
5F：推 Ting1024: 記住MDD沒有極限即可。但人的生命是有極限的。 08/16 23:57
6F：→ Ting1024: 這就變成哲學問題了，極限MMD先到還是人先死。 08/16 23:57
7F：推 are2: 新高也是沒極限的!!! 08/19 08:15
8F：推 Genki626: 樓樓上 你凱因斯系？ In the long run we are all dead 08/19 08:40
9F：推 Genki626: 是你？ 08/19 08:40
10F：推 FUNKYURE: 隨機騙局是他一系列的其中一本 其餘也蠻值得一看 不知道 08/19 23:09
11F：→ FUNKYURE: 你覺得他說的哪裏有疑惑？ 08/19 23:09
12F：→ leolarrel: 隨機騙局+黑天鵝+反脆弱三本看完,你就會對塔雷柏的整個 08/20 13:55
13F：→ leolarrel: 思想體系有完整的認識,如果三本看完還是認為他是書讀死 08/20 13:55
14F：→ leolarrel: 了,那,我也只能說,你比較適合穩定的工作... 08/20 13:56