作者kkkkwang (铁支)
看板Trading
标题[问题] MDD有没有意义?
时间Sun Aug 16 09:09:49 2015
各位版友大家好，
之前在版上潜水常看到有人说MDD没有意义，
统计学似乎也支持这样的说法，
就像是投硬币连续出现20次正面後，下一次丢出正面与反面的机率还是一样，
连续亏损到达MDD後，也不见得後来不会再亏一个MDD下去(即使市场本质没改变)，
因此想要请教各位，如果MDD是没有用的话，
那回测的绩效应该怎麽衡量比较好？
又，如果真的要拿钱出来投的话，各位的资金水位又是如何抓的呢？
先感谢各位回答，谢谢。
P.S.小弟最近看了一本Nassim Nicholas Taleb写的随机骗局(Fooled by Randomness)
觉得里面讲得头头是道，但又好像书读死了似的，
有人有看过的可以帮忙解析一下吗？谢谢。
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1F：推 GX90160SS: 看MDD是怎麽发生的，连巴/大跳空/凹单型策略 08/16 10:51
2F：→ GX90160SS: 如果观察权益曲线回落大而且又是 连巴/凹单 产生的 08/16 10:52
3F：→ GX90160SS: 这种我就不会用... 08/16 10:52
4F：推 ETHZ: 交易的绩效衡量,最客观也最受大家接受的就是Sharpe Ratio 08/16 12:01
5F：推 Ting1024: 记住MDD没有极限即可。但人的生命是有极限的。 08/16 23:57
6F：→ Ting1024: 这就变成哲学问题了，极限MMD先到还是人先死。 08/16 23:57
7F：推 are2: 新高也是没极限的!!! 08/19 08:15
8F：推 Genki626: 楼楼上 你凯因斯系？ In the long run we are all dead 08/19 08:40
9F：推 Genki626: 是你？ 08/19 08:40
10F：推 FUNKYURE: 随机骗局是他一系列的其中一本 其余也蛮值得一看 不知道 08/19 23:09
11F：→ FUNKYURE: 你觉得他说的哪里有疑惑？ 08/19 23:09
12F：→ leolarrel: 随机骗局+黑天鹅+反脆弱三本看完,你就会对塔雷柏的整个 08/20 13:55
13F：→ leolarrel: 思想体系有完整的认识,如果三本看完还是认为他是书读死 08/20 13:55
14F：→ leolarrel: 了,那,我也只能说,你比较适合稳定的工作... 08/20 13:56