作者ProTrader (沒有暱稱)
看板Trading
標題[問題] 關於期交所期貨成交簡檔 RPT資料
時間Tue Jun 30 15:10:03 2015
期交所給的簡檔資料時間精確度只有到秒
例: 8450000
8450100
8450200
.
.
.
8455900
8460000
實際上 8450000到8450100的1秒內有很多筆成交
請問可以直接轉成秒K線嗎??
8450000這個時間區間的第1筆跟最後1筆是真的嗎??
或者只是8450000這個區間內的其中兩筆而已，先後順序不保證
版上有高手確認過這個問題嗎??
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用MC的Tick資料跟期交所簡檔比對
絕大多數先後次序與價格是正確的
拉長區間後誤差應可忽略不計
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1F：推 Marty: 交易所有0.001秒精度的資料 花點錢買就是了 06/30 22:12
2F：→ ProTrader: 對小散戶來說，那是很多錢 07/01 23:04
3F：推 cobrasgo: 老話一句，不要省工具錢 07/02 09:30
4F：→ cobrasgo: 砍柴的樵夫跟你說想省斧頭錢，用鈍斧頭就好，你怎麼想? 07/02 09:31
5F：→ ProTrader: 沒有錢就用鈍斧頭就好啦，策略的要求能符合就好 07/02 11:44
6F：→ ProTrader: 我玩不起每個Tick，但是想玩分鐘K 30秒K，玩的起是前提 07/02 11:47
7F：推 cobrasgo: 你完全沒搞懂我的意思 07/02 11:48
8F：推 Rudy: 不玩tick，用期交所免費檔就夠了，順序基本上可以相信他 07/02 11:56
9F：→ ProTrader: 恩恩 感恩 如果順序正確 我就可以自製各種秒K線 07/02 12:40
10F：→ ProTrader: 我的意思是工具費用也要考慮成本效益，尤其對散戶來說 07/02 12:43
11F：→ ProTrader: 有錢的大戶資料全買，資訊設備就比照期貨商VIP室 07/02 12:45
12F：→ ProTrader: 策略是買進持有 200萬1口大台 不停損 準備持有10天以上 07/02 12:48
13F：→ ProTrader: 完備的資料跟VIP室的設備，用這種策略其實效益很低 07/02 12:49
14F：→ are2: 小散戶也不需要玩到Tick 根本就跟不上那個速度 07/03 23:23
※ 編輯: ProTrader (36.226.190.8), 07/07/2015 23:33:33