作者ProTrader (没有昵称)
看板Trading
标题[问题] 关於期交所期货成交简档 RPT资料
时间Tue Jun 30 15:10:03 2015
期交所给的简档资料时间精确度只有到秒
例: 8450000
8450100
8450200
.
.
.
8455900
8460000
实际上 8450000到8450100的1秒内有很多笔成交
请问可以直接转成秒K线吗??
8450000这个时间区间的第1笔跟最後1笔是真的吗??
或者只是8450000这个区间内的其中两笔而已，先後顺序不保证
版上有高手确认过这个问题吗??
===============================================================
用MC的Tick资料跟期交所简档比对
绝大多数先後次序与价格是正确的
拉长区间後误差应可忽略不计
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.226.186.45
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1435648206.A.392.html
1F：推 Marty: 交易所有0.001秒精度的资料 花点钱买就是了 06/30 22:12
2F：→ ProTrader: 对小散户来说，那是很多钱 07/01 23:04
3F：推 cobrasgo: 老话一句，不要省工具钱 07/02 09:30
4F：→ cobrasgo: 砍柴的樵夫跟你说想省斧头钱，用钝斧头就好，你怎麽想? 07/02 09:31
5F：→ ProTrader: 没有钱就用钝斧头就好啦，策略的要求能符合就好 07/02 11:44
6F：→ ProTrader: 我玩不起每个Tick，但是想玩分钟K 30秒K，玩的起是前提 07/02 11:47
7F：推 cobrasgo: 你完全没搞懂我的意思 07/02 11:48
8F：推 Rudy: 不玩tick，用期交所免费档就够了，顺序基本上可以相信他 07/02 11:56
9F：→ ProTrader: 恩恩 感恩 如果顺序正确 我就可以自制各种秒K线 07/02 12:40
10F：→ ProTrader: 我的意思是工具费用也要考虑成本效益，尤其对散户来说 07/02 12:43
11F：→ ProTrader: 有钱的大户资料全买，资讯设备就比照期货商VIP室 07/02 12:45
12F：→ ProTrader: 策略是买进持有 200万1口大台 不停损 准备持有10天以上 07/02 12:48
13F：→ ProTrader: 完备的资料跟VIP室的设备，用这种策略其实效益很低 07/02 12:49
14F：→ are2: 小散户也不需要玩到Tick 根本就跟不上那个速度 07/03 23:23
※ 编辑: ProTrader (36.226.190.8), 07/07/2015 23:33:33