作者hsnudrum (寶寶加油喔!:))
看板Trading
標題[問題] 交易系統討論(報價/分析平台/下單)
時間Fri May 1 09:53:08 2015
請教各位前輩們，
最近想要自己弄一套交易系統，
本身是雖然不是專科的CS出身，但是因為工作需要，
這兩年也自學了一些C++/C#/python，對寫程式不算排斥。
以下是目前的想法，希望大家能替我指點一下。
目標 :
想開發一套交易台指期，摩根台指的自動化交易系統。
現有資源 :
1. MultiChart.NET 終身版
2. Interactive Broker帳號
3. 台灣期貨商帳戶(康和, 元大, 群益, 永豐)
報價端 :
1. 摩台指部分，來自interactive broker，可以接到MC.NET
還不清楚報價品質如何，一個月只收1美金實在叫人不怎麼放心。
希望有用過的人可以分享一下。
2. 台指期部分就有點曲折了，
本來想用IB，但是發現它們好像沒有台灣的報價源，
而轉向凱衛，結果它們的報價源無法接MC.NET!!
目前想法是 :
先用台灣期貨商的DDE報價, 雖然免費但也知道免費的最貴的道理。
所以不可能是長久之計。現在在考慮用期貨商的報價API，
或是開始賺錢了也可以直接接eSignal，
記得沒錯一個月似乎要$145 + $20(exchange fee)
平台:
以上報價端都是針對MC.NET，畢竟在策略開發階段，
希望能夠用省時省力的方式，而且能夠將自己的想法寫成一些
indicator畫出來也比較有幫助。
下單:
看到很多券商都提供下單API,
但目前台指的部分，想用下單大師(請問下單大師支援MC.NET嗎?)
摩台部分就MC.NET直接接到IB下單
結論:
看起來主要的問題就是台指期報價源的部分，
其實最簡單可能就是換成MC, 然後接凱衛。
但是當初購買.NET平台就是看在它的擴充性，
想知道在用.NET且不用DDE報價的情況下，有適合的解決方案嗎?
另外想請問券商的報價API(有C++/C#/JAVA的), 哪一家的品質比較好?
如果用這些報價API，還能將資料餵給MC.NET嗎 ?
還是說用報價API，策略部分，就不能夠在MC.NET裡面完成了?
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1F：推 yuting0103: 到底是要來交易的還是要來寫程式的 05/01 10:13
2F：推 gilba: Touchance 有提供臺股報價 API ，但收費方式請自行詢問 05/01 10:17
3F：→ hsnudrum: 我當然是想交易>< 不然就直接用API從報價計算到下單 05/01 10:36
4F：→ hsnudrum: 全部自己寫。懇請yuting大指引, 換成MC ? 05/01 10:38
5F：推 GX90160SS: 新手先走最簡單資源最多的路=>MC，你可以先試用一個月 05/01 10:56
6F：→ GX90160SS: 寫策略感覺看看 05/01 10:57
7F：→ GX90160SS: 我覺得你先照順序一步一步來吧，工具部分真的有需要用 05/01 10:58
8F：→ GX90160SS: 到再去用，像下單大師我也是這禮拜試用後買專業版 05/01 10:59
9F：→ GX90160SS: 之前都是直接接凱衛內建的MC下單到券商 05/01 11:00
10F：→ GX90160SS: 我本業也是Programmer，不過在交易上面其實很懶得弄有 05/01 11:04
11F：→ GX90160SS: 的沒的，有現成工具就用絕不自己兜，重點還是在交易上 05/01 11:04
12F：推 yuting0103: 以前我們自己寫報價源跟下單機是因為沒什麼資源,只好 05/01 11:05
13F：→ yuting0103: 自己動手,現在資源一堆,就不要自己從輪子開始造了 05/01 11:05
14F：→ hsnudrum: 謝謝你們建議，報價部分就決定用現成的了，現在考慮的 05/01 11:25
15F：→ hsnudrum: 問題是MC.NET接eSignal, 如果換成MC就可以接凱衛 05/01 11:27
16F：→ hsnudrum: 凱衛報價源便宜得多, 但切換成MC也許要多一筆費用 05/01 11:28
17F：→ hsnudrum: 想知道有人比較過eSignal和凱衛的報價品質嗎? 05/01 11:31
18F：推 GX90160SS: 這就是 金錢與勞力的 trade-off ，你可以先在MC,MC.net 05/01 11:31
19F：→ GX90160SS: 試寫策略看看...MC會輕鬆很多 05/01 11:32
20F：→ GX90160SS: 凱衛海期報價是接券商的，基本上，實戰不能用 05/01 11:33
21F：→ hsnudrum: 我用過eSignal但都是看海期，台指期沒有經驗不清楚 05/01 11:33
22F：→ GX90160SS: 海外報價源 eSignal > IB > 國內券商 一分錢一分貨 05/01 11:34
23F：→ hsnudrum: MC.NET我已經寫了一陣子了, MC的語法從沒寫過。 05/01 11:38
24F：→ hsnudrum: 我去凱衛下個MC來寫寫看好了, 謝謝G大 !! :) 05/01 11:39
25F：推 GX90160SS: MC.Net主要問題是資源太少，不論國內或國外都是 05/01 11:40
26F：→ GX90160SS: 用下去以後會遇到很多麻煩要解決 05/01 11:41
27F：→ jonah88: Tradestation也蠻推薦的，報價比卷商好上許多 05/01 11:55
28F：推 Rudy: MC.Net你沒有下單機，還得要自己寫，麻煩 05/02 19:46
29F：推 Rudy: 我也自己寫過一整套的下單程式，報價下單歷史資料庫都有 05/02 19:50
30F：→ Rudy: 凱衛的MC一推出，就通通丟到倉庫沒動過了 05/02 19:51
31F：推 ticker899: 沒人用AB嗎 AB比MC好玩多了 05/03 00:28
32F：推 Rubyfish: mc.net用在開發回測工具和設計自己要的目標函數方便很多 05/03 00:54
33F：→ Rubyfish: ……但下單和交易其實原本的mc就夠了 05/03 00:54
34F：推 optoptoptopt: 資訊源國外接esignal國內用凱衛，別用券商dde 05/09 16:14