作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 有人要一起合買csidata的期貨日k資料的嗎
時間Mon Jan 19 11:03:45 2015
※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言：
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: 對上述這點以我的策略
: 我已經覺得回測(無論有無 back-adjusted)都不會準確
: 再者，全天候交易的方式，有很多時段某些商品掛單量少
: 滑價(泛指與策略回測進出點位的差距、市價單進場與回測進出點位的差距)很大
: 這些商品我單邊都會設定到 15個點(手續費另計單邊 2.5美元)
太強了 在這邊要先跟寬哥下跪 m(_ _)m
我的策略來回設3個tick (40USD)都已經快受不了了
30個tick實在是難以想像...
可以分享一下策略使用的周期和進出場頻率嗎?
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: 除了滑價(實際成交點位與回測進出的點位)差異
: 還有上述有無 back-adjusted 換月的差異
: 而換月的價差差異會影響參數進而影響整個策略
: 所以我又花了很多時間把"參數"去掉 (這裡參數的定義是指特定某個數值設定)
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: 以前看巨佬提到 "無參數" 的策略
: 還有一位大大提到無參數的文章 (最後重點被自刪的那篇)
: 覺得很有意思
: 目前策略可以做到只以開高低收來計算
: 當然，換月的(開高低收)價差也會直接影響這樣的計算
: 而 "參數" 是又會多一道計算(如果要說影響層面多一層，應該也可以?)
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其實我至今一直沒有辦法理解什麼叫做 "無參數" 的策略
不管怎麼樣 策略總是要先決定要看長的歷史資料 不是嗎?
而且因為交易有成本 所以總是需要某個threshold去避免過度交易
這樣至少就兩個參數了說...
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1F：推 maxmaster: 無參數~~~真的很有趣 只是我也沒看到那篇自刪 01/19 13:26
2F：推 magicman: 感覺無參數好像只是說無固定參數 例如用到MA他可能用類 01/19 15:36
3F：→ magicman: 似波動率的參數去動態算出MA的長度 01/19 15:37
4F：→ magicman: 如果是這樣那波動率也是一個參數阿 所以我也不懂啥意思 01/19 15:38
5F：→ magicman: 也許他又用另外一個只用開高低收的東西估算波動率吧 01/19 15:39
6F：→ magicman: 但那個東西為何會被他們認為不是參數就不得而知了 01/19 15:40
7F：→ magicman: 也許我以上推理完全錯誤 無參數真是博大精深 01/19 15:41
8F：推 ntu6655: 對阿 無參數定義每個人不一樣 01/20 09:27
9F：→ ntu6655: 價格就是一個了阿 01/20 09:27
10F：推 rupcj8: 其實就算是問神明好像也算是輸入參數啊XD 01/25 12:30