作者zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 有人要一起合买csidata的期货日k资料的吗
时间Mon Jan 19 11:03:45 2015
※ 引述《kilrow (宽哥)》之铭言：
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: 对上述这点以我的策略
: 我已经觉得回测(无论有无 back-adjusted)都不会准确
: 再者，全天候交易的方式，有很多时段某些商品挂单量少
: 滑价(泛指与策略回测进出点位的差距、市价单进场与回测进出点位的差距)很大
: 这些商品我单边都会设定到 15个点(手续费另计单边 2.5美元)
太强了 在这边要先跟宽哥下跪 m(_ _)m
我的策略来回设3个tick (40USD)都已经快受不了了
30个tick实在是难以想像...
可以分享一下策略使用的周期和进出场频率吗?
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: 除了滑价(实际成交点位与回测进出的点位)差异
: 还有上述有无 back-adjusted 换月的差异
: 而换月的价差差异会影响参数进而影响整个策略
: 所以我又花了很多时间把"参数"去掉 (这里参数的定义是指特定某个数值设定)
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: 以前看巨佬提到 "无参数" 的策略
: 还有一位大大提到无参数的文章 (最後重点被自删的那篇)
: 觉得很有意思
: 目前策略可以做到只以开高低收来计算
: 当然，换月的(开高低收)价差也会直接影响这样的计算
: 而 "参数" 是又会多一道计算(如果要说影响层面多一层，应该也可以?)
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其实我至今一直没有办法理解什麽叫做 "无参数" 的策略
不管怎麽样 策略总是要先决定要看长的历史资料 不是吗?
而且因为交易有成本 所以总是需要某个threshold去避免过度交易
这样至少就两个参数了说...
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.112.30.33
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1421636628.A.D47.html
1F：推 maxmaster: 无参数~~~真的很有趣 只是我也没看到那篇自删 01/19 13:26
2F：推 magicman: 感觉无参数好像只是说无固定参数 例如用到MA他可能用类 01/19 15:36
3F：→ magicman: 似波动率的参数去动态算出MA的长度 01/19 15:37
4F：→ magicman: 如果是这样那波动率也是一个参数阿 所以我也不懂啥意思 01/19 15:38
5F：→ magicman: 也许他又用另外一个只用开高低收的东西估算波动率吧 01/19 15:39
6F：→ magicman: 但那个东西为何会被他们认为不是参数就不得而知了 01/19 15:40
7F：→ magicman: 也许我以上推理完全错误 无参数真是博大精深 01/19 15:41
8F：推 ntu6655: 对阿 无参数定义每个人不一样 01/20 09:27
9F：→ ntu6655: 价格就是一个了阿 01/20 09:27
10F：推 rupcj8: 其实就算是问神明好像也算是输入参数啊XD 01/25 12:30