作者yuting0103 (凌波微步)
看板Trading
標題MC9的新功能 PMM指令
時間Mon Jan 5 14:30:40 2015
最近看到朋友的分享得知, MC9提供的一些新指令, PMM開頭的
MC9允許使用者在Portfolio Trader(Portfolio Backtester)
掛載一個資金管理層的"訊號"
利用PMM開頭的指令可以讓商品/策略群與這個資金管理層的訊號進行溝通
並進行策略群的開關與部位控制(賦予新值),動態的資金分配
可以做到一些以前比較難做到的事情（或是要透過非常麻煩的ADE）
像是 Ranking (其實也就是我們之前討論很久的Position Sizing)
Ex.
監控20種商品(或圖表策略),
根據 波動率(海龜)或是近期績效(阿政的myCTA)作評分,
排前五名的圖表才可以依據比例拿到資金
（Ranking目的如同Position Sizing, 就是要找出效率狀態處於最佳的商品/策略,
把錢丟進去, 或依據效率狀態動態分配資金/部位大小）
(當然啦...認為trade equity curve不可行,選標的不重要,策略或相關性才重要的
那些人就不用管這個功能了)
有興趣的人可以研究研究.....
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小台怡情 大台興家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.194.190
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※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 01/05/2015 14:58:02
1F：推 SReader: 感謝分享 01/05 19:43
2F：推 ETHZ: 謝無私分享! 01/05 21:34
3F：推 noreasonkon: PUSH 01/05 21:40
4F：推 Allenguy: 好像很強 推一下 01/05 23:35
5F：推 coyoteY: 推凌波哥~ 01/06 07:20
6F：推 h6u4: 感謝小花姐的分享 感覺以後又多了個出書開課賣程式的題材惹 01/06 09:12
7F：噓 ETHZ: 樓上你很愛酸人...金害~ 01/07 12:03
8F：推 kilrow: 這不就是凌波大之前說的想要的做法，現在MC直接內建啦，感 01/08 08:33
9F：→ kilrow: 覺真讚。 01/08 08:33
10F：推 h6u4: 巨老~ 我沒有要酸小花姐的意思啦... QQ 01/08 10:19
11F：推 coyoteY: 要好好來研究惹~馬的老闆太血汗,要自己做老闆 01/14 06:37