作者yuting0103 (凌波微步)
看板Trading
标题MC9的新功能 PMM指令
时间Mon Jan 5 14:30:40 2015
最近看到朋友的分享得知, MC9提供的一些新指令, PMM开头的
MC9允许使用者在Portfolio Trader(Portfolio Backtester)
挂载一个资金管理层的"讯号"
利用PMM开头的指令可以让商品/策略群与这个资金管理层的讯号进行沟通
并进行策略群的开关与部位控制(赋予新值),动态的资金分配
可以做到一些以前比较难做到的事情（或是要透过非常麻烦的ADE）
像是 Ranking (其实也就是我们之前讨论很久的Position Sizing)
Ex.
监控20种商品(或图表策略),
根据 波动率(海龟)或是近期绩效(阿政的myCTA)作评分,
排前五名的图表才可以依据比例拿到资金
（Ranking目的如同Position Sizing, 就是要找出效率状态处於最佳的商品/策略,
把钱丢进去, 或依据效率状态动态分配资金/部位大小）
(当然啦...认为trade equity curve不可行,选标的不重要,策略或相关性才重要的
那些人就不用管这个功能了)
有兴趣的人可以研究研究.....
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小台怡情 大台兴家
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.127.194.190
※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1420439443.A.7FA.html
※ 编辑: yuting0103 (59.127.194.190), 01/05/2015 14:58:02
1F：推 SReader: 感谢分享 01/05 19:43
2F：推 ETHZ: 谢无私分享! 01/05 21:34
3F：推 noreasonkon: PUSH 01/05 21:40
4F：推 Allenguy: 好像很强 推一下 01/05 23:35
5F：推 coyoteY: 推凌波哥~ 01/06 07:20
6F：推 h6u4: 感谢小花姐的分享 感觉以後又多了个出书开课卖程式的题材惹 01/06 09:12
7F：嘘 ETHZ: 楼上你很爱酸人...金害~ 01/07 12:03
8F：推 kilrow: 这不就是凌波大之前说的想要的做法，现在MC直接内建啦，感 01/08 08:33
9F：→ kilrow: 觉真赞。 01/08 08:33
10F：推 h6u4: 巨老~ 我没有要酸小花姐的意思啦... QQ 01/08 10:19
11F：推 coyoteY: 要好好来研究惹~马的老板太血汗,要自己做老板 01/14 06:37