作者fallmanalan ()
看板Trading
標題[問題] 美股當沖交易策略如何建?
時間Tue Aug 19 00:07:56 2014
大家好，兩年前接觸美股當沖，中間抱著不太認真的心態走走停停，最近一個月破釜沉
舟，推掉平日的工作，較認真在看，有些建交易策略的想法，希望這領域的專家能給些
意見，目前鎖定的市場是NASDAQ，選股濾網為當天或前一天成交量較大以及漲跌幅較多
的(by當沖上班族)(以下只要出現by，後面就是書名，另外，有些想法來自於台灣人寫的
書，我認為無論台美股，有"部分"的邏輯還是相似的)，選股的想法是如果大走勢都賺不
到錢，盤整或隨機漫步的走勢想賺錢的難度會大幅提升。
資訊來源：
1.投資相關書籍：
我的書庫多達50本書，而且花了不少時間精讀(每頁慢慢閱讀、思索並做筆記)，但就
像所有的前輩說的，"讀愈多，賠愈多"，這句話有其道理，這並不是說書上說的都是
BS，而是你要考慮市場有其空間與時間的變化，同一策略在不同的市場或不同的時間
點大多已不適用，書上的理論主要是提供你一個思考的方式，看看別人是怎麼想的。
2.Chris Dunn線上課程：
此人是位純技術分析，有12年交易經驗的美國人，之前在Youtube看到他的交易生活
與方式介紹便深深嚮往，之後便購買了他的線上課程，並請幾位老師幫我打出英文逐
字稿便於我精讀(PS.我並不是Native Speaker，他們有很多口語的東西在台灣的英文
教育是從來沒聽過的)。PS. 他的觀點主要是突破系統。
3.BNF：
這位高手在交易界幾乎無人不知，但交易方法以訛傳訛居多，在這裡強調他不是以當
沖為"主要"交易方式，判斷依據也不是帽客的Lv2&TAS，BNF在某日文網站有大量的市
場分析文章，本人也有請日文老師代為日翻中，我清楚日美股的交易方法絕對不同，
但是他的經驗可以提供我一些交易上的想法。
至此，精通以上資訊並不能讓我在美股市場獲利，我想，誰都一樣，那是因為，我們還
需要另一位關鍵導師…."市場本身!"
觀察市場的規律，我的基本假設是：
1.黑盒子理論：Price=f(News, Volume, $COMP,…)
價格是一切影響因子的輸出(by道氏理論)，所以只考慮價格本身與走勢，分析工具僅
用支撐壓力線、趨勢線、傳統價格型態(三角形，頭肩頂)、費式回測、是否爆量、大
盤指數以及某些有時重複但書本上沒有的型態，其餘震盪或隨機指標目前還沒納入觀
察名單。
2.價格走勢會不斷重複，粗分為兩類
(a.)類似：由經驗累積，用看過的"乾淨"走勢，出手價格與走勢型態相似度高的盤勢。
(b.)不類似，但可以做合理判斷：這個需要經驗累積，目前只有"極少數"的盤勢做得
到。
預計的作法：
1.依據三個月記錄下來的min & daily K bar走勢做判斷：以國內來說，在SF或WTS，大
概需要3~6個月達成獲利門檻，成為正式交易員。我知道大部分新人無法達成，但這絕
不是純"機率原則"，就像要考上台清交，成績約前10%內，但這前10%絕不是純粹運氣好
，而是他們較努力罷了。經朋友推薦，版上某紐約交易員的對帳單也差不多第四個月開始
獲利，因此，我認為三個月的經驗經驗累積是合理的。由實際觀察，我把min K走勢分為
15類，daily K也是15類，之後就鎖定這些走勢的型態。
2.只做早盤(<=3hr)：一天約略有兩個主要趨勢(Guideline非Rule)，一個在早上，一個在
下午(By狙擊手操作法&自己觀察)，但畢竟我們身在台灣，有時差問題，個人很注重身
體健康，不希望日夜顛倒。
3.鎖定標準趨勢重倉與加碼/其餘100股試單累積經驗：
原因有二：
(a.)前輩背書：在<<台指當沖交易秘訣>>，<<一生做對一次投資>>，<<炒股的智慧>>
與<<亞當理論>>均提到標準趨勢才是大賺的主要走勢。
(b.)標準趨勢都賺不到，何況隨機漫步乎?
4.不"亂猜"頂底與支撐壓力：個人偏向大部分價格走勢無法預測，除非有強力的理由做後
盾，例：爆天量，少數正整數以外，否則必須等到價格自我實現(形成支撐壓力後)再進
場。
5.漲買跌空，"盡量"不逆勢：這是老生常談了，但目前的心態還未克服，希望藉由經驗累
積加深感觸。
我認為散戶(其實就是我，但我會有的問題，我相信其他人也會有)會賠錢的主要理由：
1.全憑感覺，不憑經驗：沒看過的走勢或等不到看過的走勢，覺得沒收入急於出手。這是
無法避免的問題，解決方式就是用小股數累積經驗，即使這樣說，自己還是常按耐不住
。
2.被變形走勢騙：價格走勢本身有諸多變形，這個問題也要靠經驗累積，簡例：漲'回測'
漲破前高(循環)，變成一個傳統漲勢；但也有可能漲'回測'漲不到前高'回測不到前低'
漲…，之後變成一個三角形型態。
3.逆勢攤平：順勢交易者是破一次支撐(壓力)加碼一次，逆勢攤平者剛好對做，錢都賠給
了他們。
4.亂設停損：我觀察到場內交易員常利用資訊不對稱，故意觸發停損(Pop stop run)再自
行接貨，常出現在盤整盤與反彈，必須避免，不設停損單，但不代表沒有心裡停損值。
最後，雖然我還沒進入獲利階段，但我相信，要長久的在股市獲利談的不是運氣，
而是"努力工作，逐步累積，樂在其中!"
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為錢做事，容易累；
為理想做事，能夠耐風寒；
為興趣做事，則永不倦怠。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.195.80
※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1408378087.A.207.html
1F：推 soumont: 既然要做當沖，為什麼不是做台股or台指期的當沖?? 08/19 00:15
※ 編輯: fallmanalan (220.133.195.80), 08/19/2014 00:22:50
2F：推 djo: 這兩年，如果不是做當沖而是握納指已賺了50%，何必那麼堅持呢 08/19 00:22
3F：→ djo: ？ 08/19 00:22
4F：→ are2: 美股跟台股當沖是不一樣的 遊戲規則本身就不同 08/19 01:04
5F：→ are2: 原po做的功課算蠻多的 缺的是堅持呀 08/19 02:15
6F：推 reflow: ..搞得太複雜了。你需要建立一套純粹的邏輯= = 08/19 02:28
7F：→ reflow: 我也砸了幾萬買書看，不過全都只記原理 08/19 02:33
8F：→ reflow: 歸納出一套簡明的邏輯系統，守紀律執行，實戰才有意義啦 08/19 02:34
9F：→ reflow: 太複雜會亂掉吧，邏輯合理就好，書上也有講阿，純粹很重要 08/19 02:35
10F：推 fantasywing: 台股or台指期的當沖成本超高,完全不同等級-.- 08/19 07:30
11F：推 h6u4: 推原po認真專業 08/19 10:03
12F：推 ntu6655: YA 08/19 10:31
13F：推 MarketWizard: 推你的研究精神.對翠頂版來說真是久旱逢甘霖 08/19 12:35
14F：→ futureq: 嘆..工作還是比較重要的拉 08/19 12:47
15F：→ futureq: 交易一堆心得卻無法獲利，最後就靠出書或賣教學。 08/19 12:48
16F：推 noreasonkon: 推 trading很久沒有好文了 不過我還是覺得波段作 08/19 17:02
17F：→ noreasonkon: 的順在進入當沖領域會比較好 當沖感覺一定要專職 08/19 17:02
18F：推 anaydh: 心理面比較重要.. 08/19 20:47
19F：推 yuting0103: 口袋裡面比較重要 08/19 21:48
20F：推 ETHZ: 褲帶裏面也很重要 08/19 22:29
21F：推 kkkk123123: 好認真 08/20 07:32
22F：→ kkkk123123: 你早晚會獲利的 08/20 07:32
23F：推 RfTV: 願意分享就給推 08/20 11:39
24F：推 Genki626: 推原PO認真 提到的書的確都是一時之選 感謝分享 08/20 22:51
25F：推 tompi: 推認真，但不要弄太複雜，複雜就不美了。 08/21 10:37
26F：推 jojomickey2: 好文 08/31 16:24
27F：推 dodo222kimo: 好文有推 09/01 15:00
28F：推 Genki626: 最近在消化一本 <趨勢誡律>推薦給原PO囉 09/05 16:24