作者TJLai (PokerStars)
看板Trading
標題Fw: [心得] 數據回測 資本 機率
時間Sun Jan 19 21:51:22 2014
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1IsysJAT ]
作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
標題: [心得] 數據回測 資本 機率
時間: Sun Jan 19 21:05:20 2014
看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後
對這個議題有一點感想，
假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，
其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，
40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項
那這樣一個指標值不值得去投資?
又這樣的回測樣本是不是太少?
但換個角度想
如果早個六個月開始操作這個指標的話
是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?
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◆ From: 212.76.86.122
1F：推 ilw4e:"如果早6個月"...先公布答案還能答錯也是神了 01/19 21:30
2F：→ jamesLD:你可以PO去trading板 那邊很荒涼 需要你去衝人氣 01/19 21:41
3F：→ jamesLD:那邊也有很多高手替你解答 可以聽到很多不同的聲音 ㄎㄎ 01/19 21:42
4F：→ TJLai:我就是覺得那邊太荒涼了@_@~怕沒人 哈哈~那我轉一下好了 01/19 21:49
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※ 轉錄者: TJLai (212.76.86.122), 時間: 01/19/2014 21:51:22
5F：噓 ETHZ:嫌我們這荒涼? 傻傻的你...會賺的高手通通在這~ 01/19 22:02
6F：→ cybermohrg:千金難買早知道,40個樣本我是不大敢賭身家的 01/19 22:03
7F：推 ETHZ:照你說的分析,這樣的系統Profit Factor有1.5...可以投資 01/19 22:03
8F：推 ETHZ:40個樣本不是問題,問題在於只有6個月... 01/19 22:04
9F：→ TJLai:請教E神~只有六個月的問題是!? 01/19 22:13
10F：→ TJLai:我的理解是，這六個月的60%勝率會不會只是長期50%下的歧異值 01/19 22:16
11F：→ TJLai:那這樣之後勢必會修正回來~這樣就OVER了~當然如果能有10年的 01/19 22:17
12F：→ TJLai:資料進行回測的話可能就比較明朗>..@_@~ 01/19 22:17
13F：→ stasis:六個月賺錢的策略很可能只是運氣好 01/19 22:17
14F：→ jamesLD:E老恕罪阿 ㄎㄎ 別桶我 01/19 22:17
15F：→ stasis:that's all 01/19 22:18
16F：→ TJLai:恩恩 我也很好奇~這樣是否會代表未來六個月勝率會再40%上下 01/19 22:24
17F：噓 likesea:啊就整篇都是假設一堆的廢文啊 01/19 22:44
18F：→ likesea:這種層次在程式交易來說，大概還在小班，加油 01/19 22:45
19F：推 h6u4:六ger月長度很ok 但40次太少 至少要有400次比較好 01/19 23:10
20F：→ TJLai:如果六個月有400次那代表是當沖策略，之所以六個月40次主要 01/19 23:18
21F：→ TJLai:也是考量到進出不宜過度頻繁，但這樣要測到400個數據就要5年 01/19 23:19
22F：噓 ciccio:這數據沒有參考價值 時間太短 次數也太少 01/20 09:43
23F：→ clotmen:回測能賺錢 不代表未來就能賺錢 傻傻的= = 01/21 23:42
24F：推 are2:實單10年了有賺錢 也不代表未來能賺錢 01/23 19:05
25F：推 Genki626:X我在are2下面......>///< 01/23 19:43
26F：→ clotmen: 吃........ 01/24 21:52
27F：推 h6u4: 藍........玉 01/24 21:57
28F：噓 sbluo:還在執著勝率？下面的故事多看幾遍，要破壞行情只要一個交 01/28 23:40
30F：噓 sbluo:如果還最佳化，只會變成市場最佳的祭品。 01/28 23:55
31F：噓 sbluo:面對市場的各種可能性，如何處理手上的單才是策略的核心。 01/29 00:16
32F：→ sbluo:用指標凹勝率只會提高陣亡率。 01/29 00:16