作者TJLai (PokerStars)
看板Trading
标题Fw: [心得] 数据回测 资本 机率
时间Sun Jan 19 21:51:22 2014
※ [本文转录自 Option 看板 #1IsysJAT ]
作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
标题: [心得] 数据回测 资本 机率
时间: Sun Jan 19 21:05:20 2014
看了trading版还有option上一些关於资料回测,筹码配置与程式交易的文章後
对这个议题有一点感想，
假设有一个指标，在过去六个月的回测中，出现40次，
其中24次获利8%，其中16次亏损8%，
40次获利24次，只是一个60%胜率的选项
那这样一个指标值不值得去投资?
又这样的回测样本是不是太少?
但换个角度想
如果早个六个月开始操作这个指标的话
是不是可以赚得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入资本够大的话，似乎也会有可观的报酬?是酱吗?
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◆ From: 212.76.86.122
1F：推 ilw4e:"如果早6个月"...先公布答案还能答错也是神了 01/19 21:30
2F：→ jamesLD:你可以PO去trading板 那边很荒凉 需要你去冲人气 01/19 21:41
3F：→ jamesLD:那边也有很多高手替你解答 可以听到很多不同的声音 ㄎㄎ 01/19 21:42
4F：→ TJLai:我就是觉得那边太荒凉了@_@~怕没人 哈哈~那我转一下好了 01/19 21:49
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※ 转录者: TJLai (212.76.86.122), 时间: 01/19/2014 21:51:22
5F：嘘 ETHZ:嫌我们这荒凉? 傻傻的你...会赚的高手通通在这~ 01/19 22:02
6F：→ cybermohrg:千金难买早知道,40个样本我是不大敢赌身家的 01/19 22:03
7F：推 ETHZ:照你说的分析,这样的系统Profit Factor有1.5...可以投资 01/19 22:03
8F：推 ETHZ:40个样本不是问题,问题在於只有6个月... 01/19 22:04
9F：→ TJLai:请教E神~只有六个月的问题是!? 01/19 22:13
10F：→ TJLai:我的理解是，这六个月的60%胜率会不会只是长期50%下的歧异值 01/19 22:16
11F：→ TJLai:那这样之後势必会修正回来~这样就OVER了~当然如果能有10年的 01/19 22:17
12F：→ TJLai:资料进行回测的话可能就比较明朗>..@_@~ 01/19 22:17
13F：→ stasis:六个月赚钱的策略很可能只是运气好 01/19 22:17
14F：→ jamesLD:E老恕罪阿 ㄎㄎ 别桶我 01/19 22:17
15F：→ stasis:that's all 01/19 22:18
16F：→ TJLai:恩恩 我也很好奇~这样是否会代表未来六个月胜率会再40%上下 01/19 22:24
17F：嘘 likesea:啊就整篇都是假设一堆的废文啊 01/19 22:44
18F：→ likesea:这种层次在程式交易来说，大概还在小班，加油 01/19 22:45
19F：推 h6u4:六ger月长度很ok 但40次太少 至少要有400次比较好 01/19 23:10
20F：→ TJLai:如果六个月有400次那代表是当冲策略，之所以六个月40次主要 01/19 23:18
21F：→ TJLai:也是考量到进出不宜过度频繁，但这样要测到400个数据就要5年 01/19 23:19
22F：嘘 ciccio:这数据没有参考价值 时间太短 次数也太少 01/20 09:43
23F：→ clotmen:回测能赚钱 不代表未来就能赚钱 傻傻的= = 01/21 23:42
24F：推 are2:实单10年了有赚钱 也不代表未来能赚钱 01/23 19:05
25F：推 Genki626:X我在are2下面......>///< 01/23 19:43
26F：→ clotmen: 吃........ 01/24 21:52
27F：推 h6u4: 蓝........玉 01/24 21:57
28F：嘘 sbluo:还在执着胜率？下面的故事多看几遍，要破坏行情只要一个交 01/28 23:40
30F：嘘 sbluo:如果还最佳化，只会变成市场最佳的祭品。 01/28 23:55
31F：嘘 sbluo:面对市场的各种可能性，如何处理手上的单才是策略的核心。 01/29 00:16
32F：→ sbluo:用指标凹胜率只会提高阵亡率。 01/29 00:16