作者guest2008 (guest)
看板Trading
標題[閒聊] 關於33%勝率
時間Thu Dec 26 06:29:50 2013
為了避免再讓有些人有錯誤的觀念，我要把我的誤導的言詞，
做一下正確性的交代。
基本上我在上一篇談到 33%的系統，那對我的真實「事件」是沒錯，
但用在大家身上絕對是錯。沒一個人糾出這個錯，那表示大家的研究
真的還要在加油一下，只會談到我太遜了，33%還有很大的成長空間，
可以讓勝率更高。
以下才是真的正確言論: 實際上任何系統的勝率都是 50% 上下..
根本就不存在33%的系統，道理很簡單，我勝率 33% 這不代表我
下反向單不就是勝率 67%? 這麼好的系統我根本就是找到聚寶盆了。
那為何大家測出來的結果都是 4X 的勝率？ 那是因為你被手續費等成本吃掉了，
所以長期下來，你的勝率一定是 4X%，那為何你跑回測又有機會跑出
6X% 的勝率? 那是你對你自己作弊，但你真的不知道這個事實，
連你自己也不知道你在作弊，你只是加上A指標/B指標..一大堆條件，
讓錯誤濾掉，不是真的讓系統知道前面有一個危機，你讓他不要走這一條路，
跟看懂危機是兩回事，看懂危機是下次做手有新的手法，他不會受
重傷;而不讓他走這一條路，意思就是我手法變一下，你還是一樣會掉入陷阱，
所以就會發生回測數據好漂亮阿!! 幹..怎麼真實上線 狀況這麼多，
一直在狂輸，於是繼續新增A條件，B條件不要進場，於是進場次數
愈來愈少，從進場10次變成只有3次，就開始說我終於改良系統了。
最後，請大家不要猛塞信件到我的信箱，太奇怪了...你們這些問題，
為什麼都不在版上詢問，反而用私人信件在問？BBS 就是在讓大家討論的，
全都閉塞不敢問，結果版上跟死水一樣，你的問題一樣窩在你的心中，
沒辦法解決。有人說不會有人回答，不回答又怎樣? 你不post出來絕對
不可能有結果，但你在版上問，不小心還真的會得到你想不到的結果出來，
大家都在打屁不回答你也沒任何損失。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 42.71.61.15
1F：噓 ssdog:說實話你還有很大的成長空間 12/26 07:38
好的..請狗大教我怎樣出書..辦會員證..集資上市，然後脫產
2F：噓 sesee:ZZZZZZ.... 推一樓狗大 12/26 08:00
3F：推 h6u4:幫推一ger da家一直噓分享文 這樣以後除惹髮廊 還有誰敢發文 12/26 08:45
4F：推 ETHZ:推有問題不要私下騷擾板友.應該多多在板上討論.才能激發思維 12/26 09:04
5F：噓 ETHZ:噓原PO誤解大家的意思,還以為是別人不懂你~ 12/26 09:08
我一直以為E老是我的知音，原來E老也是不懂我的心，我太傷心了，
淪家不來捧場了..
6F：→ ETHZ:大家根本不care勝率,我們care的期望值(等同profit factor) 12/26 09:09
勝率從頭到尾是跟期望值正相關，初級系統還是去搞勝率就好，別跳級了。
國外一堆做法都是不管勝率了，但都有一擊帳戶就必亡的罩門，
這些期望值高不高？高阿!! 但這些系統都是一開始就是拋棄勝率的東西，
所以你再研究勝率提升勝率也沒用。你要研究的是怎樣讓罩門消失，
所以有很多變形的演算法出來，我講這些有研究的人都知道我在講哪些
交易系統。(不要在望文生義了，我提到啥就聯想原來我的系統就是這樣搞的，
我的系統跟這類系統無關)
7F：→ ETHZ:如果期望值是正的,勝率才需要提高(更上一層樓) 12/26 09:10
期望值是負的，照樣可以研究去提升勝率。
勝率這個議題很好玩，可以在湊一篇文章出來，不過我100年後可能會出書，
為了讓書的銷售不要那麼難看，還是不要全講光了，免得花錢買書的人都說
我在 ptt 上看過了。
8F：→ guest2008:我不懂那麼多啦.我連幼稚園都沒畢業.期望值是啥碗糕? 12/26 09:29
9F：→ guest2008:我只懂 Profit/MAX Drawdown 12/26 09:29
10F：→ ainor:結論是最佳化不要做過頭罷了 12/26 09:34
11F：推 pou:mdd沒啥用的東西 可以不用看了 12/26 10:09
請不要看不起 MDD..任何數據都有一定的價值存在，要不然前面的人不會留下
這些數據當報表。另外你還是沒搞懂 Profit/MDD
※ 編輯: guest2008 來自: 42.71.69.149 (12/26 11:17)
12F：→ sesee:profit/mdd的意義比勝率還低..... 12/26 11:07
13F：推 h6u4:期待2008大出書+開課 12/26 11:36
14F：推 Genki626:如果E老不懂演算法交易 那誰懂演算法交易??? 12/26 11:43
15F：噓 ETHZ:"勝率跟期望值正相關"?這是啥鬼理論...亂來~亂入~亂七八糟~ 12/26 12:40
16F：推 ETHZ:以前我在玩外匯的時候,可以做到勝率95%.但是期望值差不多是零 12/26 12:41
17F：推 ETHZ:因為95次小賺,5次大賠就吃光光獲利.而且大賠是跳空沒法停損 12/26 12:42
18F：→ guest2008:外匯有機會跳空.但沒像台股天天跳空..只有像今天放聖誕 12/26 12:50
19F：→ guest2008:今天下午3點開盤有機會跳空..要不然24HR交易的市場哪來 12/26 12:51
20F：→ guest2008:的跳空..除非你跟我的是不同的外匯 12/26 12:51
21F：→ guest2008:外匯最怕的是非農時間不是跳空.非農可以讓你一夕變窮人 12/26 12:54
22F：推 lkjsdf:槓桿200倍,一個小時的收盤也會變成大跳空 12/26 12:59
23F：推 pou:喔 高手知道我不懂 12/26 13:00
24F：→ guest2008:另外外匯的交易單一定要設 stop lose..我大賠過也被罵過 12/26 13:00
25F：→ guest2008:你程式已經有監控要200點停損出場..還是一樣要額外設500 12/26 13:01
26F：→ guest2008:點還是多少點stop lose..那一次是真的暴倉..系統忙碌 12/26 13:02
27F：推 pou:你說的那個 跟夏普 索提諾是差不多的東西 噱頭而已 12/26 13:03
28F：→ guest2008:成交不了 12/26 13:03
29F：→ drumsets:我宣布 第二十五屆程式交易大賽 正 ~式 ~ 開 ~始 ~~!! 12/26 13:26
30F：推 punky0831:我只有一張嘴~但我卻有滿手好牌 12/26 15:42
31F：推 clotmen:有三千萬， 人人都可以參加慈善交易大賽 12/26 16:13
32F：推 h6u4:只要舅四的手上有電腦 誰都沒有辦法改他wiki 12/26 16:27
33F：→ cybermohrg:6X%勝率的策略跟騙不騙自己關係不大, 寫個策略有停利沒 12/26 18:41
34F：→ cybermohrg:停損很容易就6X%,重點是有沒有那個膽子開起來做 XD 12/26 18:42
35F：推 bluejade123:推h6u4，只有舊四的手上有電腦，誰都沒辦法改他wiki 12/26 22:55
36F：噓 are2:好無聊喔 幹嘛糾結在這種問題上面 12/27 00:16
37F：噓 are2:我看了這兩篇覺得好想吐槽喔 怎麼辦 12/27 00:21
38F：推 ntu6655:怎麼說? 12/27 00:39
39F：推 rhyno:2大的想法很好，拜讀。 12/27 19:27
40F：推 cobrasgo:自大過了頭，我隨便舉個自由人的例子，你怎麼解釋？ 12/28 01:46
41F：→ cobrasgo:還任何系統的勝率都是5成上下，那海龜咧？ 12/28 01:48
42F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:14