作者guest2008 (guest)
看板Trading
标题[闲聊] 关於33%胜率
时间Thu Dec 26 06:29:50 2013
为了避免再让有些人有错误的观念，我要把我的误导的言词，
做一下正确性的交代。
基本上我在上一篇谈到 33%的系统，那对我的真实「事件」是没错，
但用在大家身上绝对是错。没一个人纠出这个错，那表示大家的研究
真的还要在加油一下，只会谈到我太逊了，33%还有很大的成长空间，
可以让胜率更高。
以下才是真的正确言论: 实际上任何系统的胜率都是 50% 上下..
根本就不存在33%的系统，道理很简单，我胜率 33% 这不代表我
下反向单不就是胜率 67%? 这麽好的系统我根本就是找到聚宝盆了。
那为何大家测出来的结果都是 4X 的胜率？ 那是因为你被手续费等成本吃掉了，
所以长期下来，你的胜率一定是 4X%，那为何你跑回测又有机会跑出
6X% 的胜率? 那是你对你自己作弊，但你真的不知道这个事实，
连你自己也不知道你在作弊，你只是加上A指标/B指标..一大堆条件，
让错误滤掉，不是真的让系统知道前面有一个危机，你让他不要走这一条路，
跟看懂危机是两回事，看懂危机是下次做手有新的手法，他不会受
重伤;而不让他走这一条路，意思就是我手法变一下，你还是一样会掉入陷阱，
所以就会发生回测数据好漂亮阿!! 干..怎麽真实上线 状况这麽多，
一直在狂输，於是继续新增A条件，B条件不要进场，於是进场次数
愈来愈少，从进场10次变成只有3次，就开始说我终於改良系统了。
最後，请大家不要猛塞信件到我的信箱，太奇怪了...你们这些问题，
为什麽都不在版上询问，反而用私人信件在问？BBS 就是在让大家讨论的，
全都闭塞不敢问，结果版上跟死水一样，你的问题一样窝在你的心中，
没办法解决。有人说不会有人回答，不回答又怎样? 你不post出来绝对
不可能有结果，但你在版上问，不小心还真的会得到你想不到的结果出来，
大家都在打屁不回答你也没任何损失。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 42.71.61.15
1F：嘘 ssdog:说实话你还有很大的成长空间 12/26 07:38
好的..请狗大教我怎样出书..办会员证..集资上市，然後脱产
2F：嘘 sesee:ZZZZZZ.... 推一楼狗大 12/26 08:00
3F：推 h6u4:帮推一ger da家一直嘘分享文 这样以後除惹发廊 还有谁敢发文 12/26 08:45
4F：推 ETHZ:推有问题不要私下骚扰板友.应该多多在板上讨论.才能激发思维 12/26 09:04
5F：嘘 ETHZ:嘘原PO误解大家的意思,还以为是别人不懂你~ 12/26 09:08
我一直以为E老是我的知音，原来E老也是不懂我的心，我太伤心了，
沦家不来捧场了..
6F：→ ETHZ:大家根本不care胜率,我们care的期望值(等同profit factor) 12/26 09:09
胜率从头到尾是跟期望值正相关，初级系统还是去搞胜率就好，别跳级了。
国外一堆做法都是不管胜率了，但都有一击帐户就必亡的罩门，
这些期望值高不高？高阿!! 但这些系统都是一开始就是抛弃胜率的东西，
所以你再研究胜率提升胜率也没用。你要研究的是怎样让罩门消失，
所以有很多变形的演算法出来，我讲这些有研究的人都知道我在讲哪些
交易系统。(不要在望文生义了，我提到啥就联想原来我的系统就是这样搞的，
我的系统跟这类系统无关)
7F：→ ETHZ:如果期望值是正的,胜率才需要提高(更上一层楼) 12/26 09:10
期望值是负的，照样可以研究去提升胜率。
胜率这个议题很好玩，可以在凑一篇文章出来，不过我100年後可能会出书，
为了让书的销售不要那麽难看，还是不要全讲光了，免得花钱买书的人都说
我在 ptt 上看过了。
8F：→ guest2008:我不懂那麽多啦.我连幼稚园都没毕业.期望值是啥碗糕? 12/26 09:29
9F：→ guest2008:我只懂 Profit/MAX Drawdown 12/26 09:29
10F：→ ainor:结论是最佳化不要做过头罢了 12/26 09:34
11F：推 pou:mdd没啥用的东西 可以不用看了 12/26 10:09
请不要看不起 MDD..任何数据都有一定的价值存在，要不然前面的人不会留下
这些数据当报表。另外你还是没搞懂 Profit/MDD
※ 编辑: guest2008 来自: 42.71.69.149 (12/26 11:17)
12F：→ sesee:profit/mdd的意义比胜率还低..... 12/26 11:07
13F：推 h6u4:期待2008大出书+开课 12/26 11:36
14F：推 Genki626:如果E老不懂演算法交易 那谁懂演算法交易??? 12/26 11:43
15F：嘘 ETHZ:"胜率跟期望值正相关"?这是啥鬼理论...乱来~乱入~乱七八糟~ 12/26 12:40
16F：推 ETHZ:以前我在玩外汇的时候,可以做到胜率95%.但是期望值差不多是零 12/26 12:41
17F：推 ETHZ:因为95次小赚,5次大赔就吃光光获利.而且大赔是跳空没法停损 12/26 12:42
18F：→ guest2008:外汇有机会跳空.但没像台股天天跳空..只有像今天放圣诞 12/26 12:50
19F：→ guest2008:今天下午3点开盘有机会跳空..要不然24HR交易的市场哪来 12/26 12:51
20F：→ guest2008:的跳空..除非你跟我的是不同的外汇 12/26 12:51
21F：→ guest2008:外汇最怕的是非农时间不是跳空.非农可以让你一夕变穷人 12/26 12:54
22F：推 lkjsdf:杠杆200倍,一个小时的收盘也会变成大跳空 12/26 12:59
23F：推 pou:喔 高手知道我不懂 12/26 13:00
24F：→ guest2008:另外外汇的交易单一定要设 stop lose..我大赔过也被骂过 12/26 13:00
25F：→ guest2008:你程式已经有监控要200点停损出场..还是一样要额外设500 12/26 13:01
26F：→ guest2008:点还是多少点stop lose..那一次是真的暴仓..系统忙碌 12/26 13:02
27F：推 pou:你说的那个 跟夏普 索提诺是差不多的东西 噱头而已 12/26 13:03
28F：→ guest2008:成交不了 12/26 13:03
29F：→ drumsets:我宣布 第二十五届程式交易大赛 正 ~式 ~ 开 ~始 ~~!! 12/26 13:26
30F：推 punky0831:我只有一张嘴~但我却有满手好牌 12/26 15:42
31F：推 clotmen:有三千万， 人人都可以参加慈善交易大赛 12/26 16:13
32F：推 h6u4:只要舅四的手上有电脑 谁都没有办法改他wiki 12/26 16:27
33F：→ cybermohrg:6X%胜率的策略跟骗不骗自己关系不大, 写个策略有停利没 12/26 18:41
34F：→ cybermohrg:停损很容易就6X%,重点是有没有那个胆子开起来做 XD 12/26 18:42
35F：推 bluejade123:推h6u4，只有旧四的手上有电脑，谁都没办法改他wiki 12/26 22:55
36F：嘘 are2:好无聊喔 干嘛纠结在这种问题上面 12/27 00:16
37F：嘘 are2:我看了这两篇觉得好想吐槽喔 怎麽办 12/27 00:21
38F：推 ntu6655:怎麽说? 12/27 00:39
39F：推 rhyno:2大的想法很好，拜读。 12/27 19:27
40F：推 cobrasgo:自大过了头，我随便举个自由人的例子，你怎麽解释？ 12/28 01:46
41F：→ cobrasgo:还任何系统的胜率都是5成上下，那海龟咧？ 12/28 01:48
42F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:14