作者flied (libertines)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 財務工程數學之風險...職訓的課
時間Mon Aug 19 11:38:14 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: ※ 引述《sinmarrio (*月吟*)》之銘言：
: : 誠心建議，先把John Hull的書先求看懂再去上課會比較實際，
: : 雖然是原文，但呈現方式相對簡單易懂，財務工程裡幾個入門要學的：
: : 先從二元樹開始學，之後演化BS model，但老實說，你還在算BS理論價，
: : 而且還不曉得算對算錯，標準差要怎麼算，以何為基準時，此資訊早已不具效率了。
: : 微積分門檻不高，會偏微、全微即可，Ito's Lemma模擬出來的價格，看看就好，
: : 至於後期的Levy Process數學程度要求就明顯的高，應用在期權上的效果恐不如預期。
: : 財工用在固定收益上，可能會得到比較多收獲，光是風險值模型與債券評價就學不完了。
: : 拿來用在期權，除非你寫得出N期連續多元評價模型，而且跑得夠快，再來談套利吧。
: 我建議去看隨機致富的陷井
: 他只說了一件很簡單的事：買價外的選擇權
: 看完我就信了
: 然後...某一年不小心讓我賺了100倍
: 老實說財工對結構型產品比較有用
: 對交易沒什麼用
想請教買價外選擇權策略
原本等待的機會 也就是忽然的大漲大跌
也就是原本的價外買賣權變成接近價平或價內
接下來會怎麼操作
賣出
避險(用期貨),
或是執行(美式的話)
然後留多少比例到結算
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.220.220.27
1F：推 are2:沒有一定 應該是都有烙賽的機會 方法間的期望值差不多是零 08/19 13:43
2F：→ are2:所以如果你沒有下一步預期的話 選擇交易成本低的吧 08/19 13:43
3F：→ are2:做OP 聰明的人是減少麻煩 不是增加麻煩 08/19 13:44
4F：→ flied:thx 08/20 12:48