作者flied (libertines)
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标题Re: [闲聊] 财务工程数学之风险...职训的课
时间Mon Aug 19 11:38:14 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之铭言：
: ※ 引述《sinmarrio (*月吟*)》之铭言：
: : 诚心建议，先把John Hull的书先求看懂再去上课会比较实际，
: : 虽然是原文，但呈现方式相对简单易懂，财务工程里几个入门要学的：
: : 先从二元树开始学，之後演化BS model，但老实说，你还在算BS理论价，
: : 而且还不晓得算对算错，标准差要怎麽算，以何为基准时，此资讯早已不具效率了。
: : 微积分门槛不高，会偏微、全微即可，Ito's Lemma模拟出来的价格，看看就好，
: : 至於後期的Levy Process数学程度要求就明显的高，应用在期权上的效果恐不如预期。
: : 财工用在固定收益上，可能会得到比较多收获，光是风险值模型与债券评价就学不完了。
: : 拿来用在期权，除非你写得出N期连续多元评价模型，而且跑得够快，再来谈套利吧。
: 我建议去看随机致富的陷井
: 他只说了一件很简单的事：买价外的选择权
: 看完我就信了
: 然後...某一年不小心让我赚了100倍
: 老实说财工对结构型产品比较有用
: 对交易没什麽用
想请教买价外选择权策略
原本等待的机会 也就是忽然的大涨大跌
也就是原本的价外买卖权变成接近价平或价内
接下来会怎麽操作
卖出
避险(用期货),
或是执行(美式的话)
然後留多少比例到结算
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.220.220.27
1F：推 are2:没有一定 应该是都有烙赛的机会 方法间的期望值差不多是零 08/19 13:43
2F：→ are2:所以如果你没有下一步预期的话 选择交易成本低的吧 08/19 13:43
3F：→ are2:做OP 聪明的人是减少麻烦 不是增加麻烦 08/19 13:44
4F：→ flied:thx 08/20 12:48