作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
時間Sat Jul 6 01:50:35 2013
※ 引述《ciccio (三葉蟲要)》之銘言：
: ※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: : 嗯..我是覺的人生有很多重要的事要去做
: : 對一般人像我這種人
: : 我會覺的看到對的標的去做
: : 花的時間比研究精準的策略還快
: : 我個人資質真的比較差
: : 研究了八年，都找不到精準的策略
: : 有點心灰意冷了
: : 但我還是願意相信海龜那一套簡單的東西
: : 海龜從來沒強調策略的重要性
: : 我相信很多人畫錯重點了..
: E老說的其實沒有太大的問題 只是嗆了點
: 我是覺得"準度" "勝率" 這其實還好
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我從以前在閒聊,發文,或是推文中,一再強調我所謂的"多空訊號準度"
並非指單純的勝率,有點交易經驗的人就會知道,我不可能天真到會說
"勝率"重要.10次操作,9次都賺10點,但一次賠100點,這種高勝率有用嗎?
我強調的是"大賺小賠"的多空訊號.所以當然勝率不重要.重要的是,你
要能確實抓到會讓你大賺的訊號.但是,我看到非常多人的程式交易,
賺大賠也大.我也看到很多人試圖用所謂的PS(Position Sizing)去克服
這個問題,但是其實效果並不好.因為他們抓的多空進出點,落後市場太多,
常常PS的結果,加碼了錯的訊號,對的訊號好不容易來了,又被市場的波動
率給騙了,反而用小口數,等到發現看對了,開始加碼了,市場又反轉了,
好不容易賺一大段的,又吐一部份回去...如此反覆,然後覺得是市場差,
想要換一個市場.我是真的苦口婆心奉勸你們別浪廢時間在錯的事情上!
我當然知道要找到好的多空訊號比登天還難,但是沒辦法,這就是交易的殘
酷.交易本來就不是簡單的事.不要被一堆人推廣的"賺錢可以很簡單"的觀
念給騙了.只有"簡單"的東西才有辦法推廣讓大家相信.不然書怎麼賣?一本
書上面寫滿了很難的數學公式,告訴你可以賺大錢,但是你需要重念大學的
數學系才有辦法看懂,有誰會買? 一本書上面寫一些簡單易懂的東西,告訴
你可以大賺,有誰會不買?
我的言論很刺耳,但是肯定是忠言逆耳.信不信由您了!
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◆ From: 140.247.178.186
※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.186 (07/06 01:51)
1F：→ dreambreaken:其實交易真的很簡單幫下一代出生買個一百萬美股 07/06 02:11
2F：→ dreambreaken:然後五十歲再給他~他就有一億了可惜父執輩當年都不懂 07/06 02:12
3F：→ dreambreaken:不然哪需要每天在市場喇賽 07/06 02:12
4F：推 harry901:ALL RESULTES DEPEND ON EXPECTION ONLY 07/06 03:21
5F：推 h6u4:ET大出書 我會買 我對數學也是略懂略懂 07/06 07:12
6F：推 Casval:雖然大家習慣講勝率，但其實那是觸價率。 07/06 07:22
7F：→ Casval:真正的勝率要用一比一的停損停利去測量。如果不是一比一， 07/06 07:23
8F：→ Casval:結果又變成期望值。 07/06 07:23
9F：→ Casval:不過對於勝率的觀念已根深蒂固，要改變也不容易，就不說了 07/06 07:26
10F：→ Casval:假設勝率50%，停損停利9:1，停損停利的頻率當然1:9。 07/06 07:29
11F：→ Casval:看很多人宣稱30%勝率也能獲利....如果勝率真的只有30%，不 07/06 07:30
12F：→ Casval:用多久很快就賠死了。 07/06 07:30
13F：推 Casval:另外，板上的kelly formula好像是錯的..難怪有些重點被忽視 07/06 07:38
14F：推 Casval:嗯，也許是另一種變型而已，請當我沒說.. 07/06 07:50
15F：推 b1uecat:好久不見 07/06 08:15
16F：推 Genki626:E老好強，ETHZ得第一！ 棒棒！ 07/06 08:18
17F：推 Genki626:果然是Anti-PZ第一人，E老救我@@ 07/06 08:22
18F：推 topbest:E老是個人經驗談,有分享有推.(雖然我也是中長期留倉PZ的) 07/06 09:17
19F：→ topbest:另外,"簡單"是simple(單純)??還是easy啊?? 07/06 09:23
20F：→ topbest:個人覺得自己的交易系統simple(單純),但做交易"not" easy. 07/06 09:23
21F：推 tallan:只有操作收入的話，勝率真的很重要 07/06 09:24
22F：推 Casval:請問PZ是什麼東西？ @@a 07/06 10:11
23F：推 blackboom:大賺小賠不一定只能靠交易訊號完成阿0.0 07/06 10:45
24F：→ blackboom:打錯了 多空訊號 07/06 10:46
25F：推 noreasonkon:E老那有推薦的書嗎?@@ 數學系的也可 還是等你出一本XD 07/06 10:52
26F：推 tallan:說簡單的人是要賣書，說難的大概是想賣模型或進自營吧...XD 07/06 11:55
27F：推 yuting0103:所以...我到底可以從這篇文章學到什麼.....^^ 07/06 13:10
28F：→ yuting0103: 這跟一直奉勸大家去找一個年薪兩千萬的工作比較重要 07/06 13:11
29F：→ yuting0103: 沒兩樣....也許這真的很重要..但是..除了講這些空話之 07/06 13:12
30F：→ yuting0103: 外...要多講些實質內容咩.... 07/06 13:13
31F：推 Genki626:不容質疑你的E老，聖盃內容涉及機密，公道價貳仟玖。 07/06 13:34
32F：推 Uber:要能確實抓到會讓你大賺的訊號 <== 能有些提示嗎 07/06 15:05
33F：推 h6u4:不得不推yt大啊 07/06 15:46
34F：推 fantasywing:就算被說隨機致富也不用因人廢言吧... 07/06 16:29
35F：→ et220870:推凌波大 07/06 17:13
36F：→ are2:學到的東西很簡單啊 不該把霹靂奧義當成聖杯 07/06 18:20
37F：→ are2:一個簡單的道理要大費唇舌奉勸 真的是苦口婆心 07/06 18:21
38F：→ are2:PZ是個實用的"工具" 但不應該當成獲利的基礎 07/06 18:22
39F：推 Genki626:先別管人家怎麼賺錢了你有聽過系統換來換去的一定是_家嗎 07/06 18:29
40F：推 maxmaster:可以介紹哪些數學書嗎？ 07/06 18:39
41F：推 kai218:請問E大,可以提示如何確實抓到大賺的訊號嗎?謝謝 07/06 20:20
42F：→ Between1986:請問E老有收徒弟嗎? 07/06 20:48
43F：推 h6u4:E大只收妹 07/06 21:10
44F：→ ctntathy:<=目前的訊號今年不錯，但是之前的盤整八很大 07/06 21:26
45F：→ ctntathy:我也想抓到大賺的訊號，但是我太淺了.... 07/06 21:27
46F：推 Genki626:各位有辦法像E老一樣受的了200點停損嗎？@@ 07/06 21:44
47F：推 Rubyfish:印象中E大好像有一次說要PO進出~然後連巴個兩次~就說系統 07/06 22:05
48F：→ Rubyfish:有誤~~然後要改系統~~(但之後就沒下文了QQ) 07/06 22:05
49F：推 are2:恩恩 我也想知道說怎麼惹 07/06 22:38
50F：推 rupcj8:我之前的台指波段就是抓150~200(遮臉 07/06 22:51
51F：推 are2:停損兩百請問是問題嗎? 停損點好不好並不是大不大 而是有沒有 07/06 22:54
52F：→ are2:常常訊號被無端洗掉 07/06 22:54
53F：→ are2:如果你的訊號是很常出現的 停損小才會有好處 07/06 22:55
54F：→ are2:不過我覺得光停損就很多值得討論了 應該會比之前很多東西都還 07/06 22:56
55F：→ are2:值得討論 07/06 22:56
56F：推 sesee:200點停損還好吧 200還不算有波段行情耶 XD 07/06 22:57
57F：推 are2:像是之前說好的系統多空對翻才是正確 停損只是怪機制 07/06 23:06
58F：→ are2:這是完全錯誤的觀念 07/06 23:06
59F：推 Genki626:E老的系統是圓是扁我是不知道，但他之前說找到聖盃後作多 07/06 23:12
60F：→ Genki626:XX停損200在谷底之後，行情就直接到8400了^_^果然是聖盃 07/06 23:13
61F：推 Genki626:重點是E老的聖盃在場各位男性應該是無緣一探究竟了，但是 07/06 23:17
62F：→ Genki626:E老還是很積極在指導晚輩喔，大家要珍惜，尤其是賺錢的 07/06 23:18
63F：→ ETHZ:我之前系統是多空對翻,但後來發現那不是唯一,空手有時是好事 07/06 23:58
64F：推 maxmaster:書單可以介紹嗎? 07/07 00:20
65F：推 are2:可是E老不是在市場好幾年了嗎 這應該是最近發生的事了吧 07/07 00:39
66F：推 are2:沒有冒犯的意思啦 只是單純想了解到這個階段成長的心路歷程是 07/07 00:40
67F：→ are2:如何呢 07/07 00:40
68F：→ ETHZ:我之前不是PO過7個月的積效嗎?我對其中一些虧損的交易不甚滿 07/07 04:53
69F：→ ETHZ:意!所以繼續思索更好的交易策略...得到一些新想法! 07/07 04:54
70F：→ ETHZ:這些想法以前蘊釀過,但前陣子才真的好好去計算.市場其實很多 07/07 04:55
71F：→ ETHZ:時候是不具備方向性的(也就是大家所謂的盤整),那些時候硬強迫 07/07 04:56
72F：→ ETHZ:自己留在市場,賭小段的也要賺,那就是有點跟自己過不去. 07/07 04:56
73F：→ ETHZ:以前不信邪,想要大小通吃,但是後來發現很多模型都在告訴你市 07/07 04:58
74F：→ ETHZ:場真的不能天天交易! 07/07 04:58
75F：→ ETHZ:關於書單,我不覺得有什麼書真的可以直接教你,我都是看很多和 07/07 05:58
76F：→ ETHZ:交易無關的演算法的書,然後把學到的東西應用在交易上看看~ 07/07 05:58
77F：推 Genki626:請問E老 貳仟玖宴你就是要教我們這些嗎 這樣贏的過髮藝嗎 07/07 09:14
78F：推 noreasonkon:也只能推了...物理系的不一樣XDD 其實E老說的不少 07/07 09:41
79F：→ noreasonkon:要追求聖杯 就要考慮到每個TICK 不能用傳統的技術分析 07/07 09:42
80F：推 chiefchief:講得很清楚~~看得很模糊........ 07/07 10:47
81F：推 are2:重看了一次文 其實那並不是落後 只是大部分的人都以為波動度 07/07 15:17
82F：→ are2:大才好賺 但其實波動度大只是賠的時候也會很賠很大 07/07 15:17
83F：→ are2:就算是領先的波動度指標也是 因為期貨這商品就只是交易價差 07/07 15:17
84F：→ are2:而不是交易波動度 07/07 15:18
85F：推 dindins:推 07/07 19:29
86F：推 maxmaster:基本上大家應該都不是看交易的書 都是看非交易書 07/07 22:35
87F：→ maxmaster:演算法也好 數學 物理 甚至 水文學也罷 其實都是有趣的 07/07 22:36
88F：→ maxmaster:看不同的東西 才有不同的內容 07/07 22:36
89F：推 lkjsdf:E老這會不會是暗示你在小波動時期望值比較低? 07/07 23:21
90F：推 Genki626:E老是在暗示只有懂演算法或是物理、數學好的人才能賺到錢 07/07 23:34
91F：→ Genki626:PZ什麼都是不入流的把戲，沒有簡單賺大錢這種事，謝謝E老 07/07 23:35
92F：→ ETHZ:Genki別在那亂入~ 你屎定了~ 07/08 00:29
93F：→ ETHZ:lkj,那要看怎麼定義波動率了~ 07/08 00:31
94F：→ lkjsdf:這樣你在做的事情不是和yuting說的差不多嗎? 07/08 10:10
95F：→ ETHZ:我意思就是說,我的期望值高低和你們所謂的波動率可能無關 07/08 10:29
96F：推 lkjsdf:所以在你定義的波動率小的時期你的系統期望值會較低? 07/08 12:10
97F：→ lkjsdf:例如波動率小,可能賺20點賠15點,波動率大可能賺500點,賠200 07/08 12:11
98F：推 Genki626:E老的系統怎麼可能賠錢呢？ 07/08 12:26
99F：推 HollisterCo: E老:今天已獲利出場 07/08 14:34
100F：推 circle666:牛頓果然只是隔壁老王，難怪在市場上賺不到甚麼錢 07/08 22:29
101F：推 noreasonkon:推一本書 解讀量化投資 我相信牛頓也是可以賺的 07/09 04:54
102F：→ noreasonkon:genki大我可以當E粉2號嗎XD 為社會服務 為國家捐軀 07/09 04:56
103F：推 Genki626:牛頓就只是個賣雜誌的出版商，大家別想太多：） 07/09 07:58
104F：推 wolfspring:之前牛頓雜誌我家有從第一期訂閱到下市... @@ 真懷念 07/09 08:15
105F：→ wolfspring:裡面有很多地球科學的剖面圖 古代動物的生活照(畫的) 07/09 08:16
106F：→ wolfspring:細菌的結構 宇宙的構造 還有最新高科技天文望遠鏡的 07/09 08:16
107F：→ wolfspring:原理等等 @@ 蠻好看的... 07/09 08:17
108F：推 MarketWizard:牛頓雜誌應該只有老人知道吧,以前都借同學的來看.. 07/09 09:15
109F：→ ETHZ:我小時候每期都買.XD 07/09 10:06
110F：推 harry901:我都去書店看免錢的... 07/09 10:19
111F：→ are2:我小時候只看得懂小牛頓....裡面的電玩廣告 07/09 10:30
112F：推 rupcj8:牛頓後來不是有重新推出嗎? 之前有停一陣子 07/09 10:38
113F：→ rupcj8:牛頓蠻好看的 介於科普與些許專業之間 07/09 10:39
114F：→ rupcj8:像科學人我科班出身的也很多看不懂XDDD 07/09 10:39
115F：推 are2:翠頂板真是上知天文下知地理 博古通今 無不知曉 07/09 11:44
116F：推 ciccio:牛頓好像是我小學時候的雜誌 = = 07/09 11:46
117F：推 fantasywing:台灣一些科普雜誌都匯莫名其妙不見=.=國家地理雜誌中 07/09 12:01
118F：→ fantasywing:文版就因代理問題目前沒了 07/09 12:02
119F：推 blackboom:你們看牛頓跟小牛頓 我看的是小小牛頓....... 07/09 12:09
120F：推 Genki626:有人小時候看翡翠雜誌的嗎？@@ 07/09 22:38
121F：→ ETHZ:"翡翠"?叫你不要亂看A書...欠揍! 07/09 23:24
122F：推 Genki626:E老借我的，哩金變態@@ 07/09 23:51
123F：推 circle666:翡翠雜誌是貳仟九宴的trading教科書嗎? 07/10 23:43
124F：→ yso0402:其實PZ真的有用~感覺E大個人主觀意識太強~應該是用錯地方 07/12 16:45
125F：→ kilrow:PZ就是個 scale in/out 的資金與部位控制模組，別戰了 XD 07/12 18:56
126F：推 Genki626:其實是E老嘴砲功力太強，看別人賺太大怨念會很深@@ 07/12 19:09
(ETHZ 刪除 NNGG 的推文: SZBZ分身亂版)