作者subpop (尚未通過身分認證)
看板Trading
標題Re: [討論] 你相信MC的回測分析嗎?
時間Thu Apr 25 16:51:06 2013
謝MW大的回應
: 推 MarketWizard:這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已 04/24 07:33
: → MarketWizard:答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦 04/24 07:35
: → MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設 04/24 07:38
: → MarketWizard:太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶 04/24 07:39
: → MarketWizard:實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已 04/24 07:39
來回設1200的交易成本很重
適用在波段交易吧
如果是day trading
設1200還有賺
那真的太厲害了
得拜見拜見
: 推 MarketWizard:我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward 04/25 04:13
: → MarketWizard:window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信 04/25 04:14
: → MarketWizard:心而已(先別鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15
: → MarketWizard:因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月 04/25 04:15
: → MarketWizard:月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整 04/25 04:17
: → MarketWizard:必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不 04/25 04:17
: → MarketWizard:對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉. 04/25 04:19
: → MarketWizard:如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又 04/25 04:21
: → MarketWizard:如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經 04/25 04:22
: → MarketWizard:不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧. 04/25 04:23
"撐多久"這個迷思很深奧
如果因為連續虧損或一兩個禮拜/一兩個月都虧
能不改程式、不調參數
真的是有過人的忍耐力
別說崩潰式的大虧
遇到連續一段時間小虧小賺
都會對程式感到懷疑
如果真的去改了程式、調了參數
這樣就又掉入了傳統"人為"判斷的投資方式
只是假借著"程式"這層的表皮來說服自己這是很有"技術"的分析/判斷
說到底期貨這種壓單邊的交易
比的就是"預測"比別人準
"市場行為"就變成是研究的重點
目前幾乎沒看到用MC做期貨+選擇權
或多種選擇權這類比較吃數學模型的組合投資
照理說
如果是程式交易
這類吃數學模型的組合投資應該很好應用
直接把數學分析模型寫在MC裡面
訊號來了就直接進出
還是因為MC先天上就很難做這種多商品的程式?
因為選擇權商品太多
quote manager可能沒辦法一次handle得了?
有人願意分享一下多選擇權怎麼做程式交易的方法嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.137.163.102
1F：→ loveenvy:市場上能獲利，比的絕對不是"預測" 04/25 17:23
2F：→ loveenvy:你能賺的不過是你比別人守規矩而已，並不是看的"準" 04/25 17:26
3F：→ Orilla:當沖用市價單 幾乎死路一條 除非市場波動夠大 04/25 18:16
4F：→ Orilla:台股近期死魚盤30-40點 成本1200根本會死人 04/25 18:17
5F：推 are2:多商品的資料處理 現在好像有data2這東西了 04/25 18:24
6F：→ MarketWizard:有啦,你當自營部裡的模組混假的.凱衛不也開了一些高 04/25 19:11
7F：→ MarketWizard:階MC課,目地就是可以打造出任何你能想的到的策略.. 04/25 19:11
8F：推 MarketWizard:我當沖波段都設1200.我知道有人設800就掛了,所以只好 04/25 19:21
9F：→ MarketWizard:說因為tick trade啥的所以不要設太高,免得錯失好系統 04/25 19:21
10F：→ MarketWizard:等等的. 04/25 19:22
11F：→ MarketWizard:但只想回歸你本來的問題是報表可不可信,若是你誠實打 04/25 19:22
12F：→ MarketWizard:上高昂的手續費跟實在很爛的滑價,還能正獲利,那當然 04/25 19:23
13F：推 MarketWizard:可以相信. 04/25 19:30
14F：推 harry901:1.市場是隨機的 所有指標只是在一堆隨機過程中取樣本出 04/25 21:55
15F：→ harry901:來而已 所以跟預測無關 你的訊號就是如此而已 04/25 21:55
16F：→ harry901:2.程式交易用在OP這早在30年前華爾街一堆人在用了 04/25 21:56
17F：→ harry901:方法一大堆 修行在個人 大概是將你的OP策略數學模型化 04/25 21:57
18F：→ harry901:用數學的方式找出你想要的OP策略 配合風控 如此而已 04/25 21:58
19F：推 harry901:3.MC那種軟體不是數學專業軟體 無法做到你要的數學分析 04/26 02:08
20F：→ harry901:比方數值積分 MC可以做 但是量一大就GG了 更別說要怎麼 04/26 02:09
21F：→ harry901:切積分域 簡單的初等函數還OK 一般初等函數也是GG了 04/26 02:10
22F：推 harry901:4.千萬刻意不要去預測市場 因為都已經跟你說1.了 04/26 02:17