作者subpop (尚未通过身分认证)
看板Trading
标题Re: [讨论] 你相信MC的回测分析吗?
时间Thu Apr 25 16:51:06 2013
谢MW大的回应
: 推 MarketWizard:这位小兄弟的问题好像只是问MC回测结果可否信赖而已 04/24 07:33
: → MarketWizard:答案是可信.成交回报都对过了收入跟报表几乎一样啦 04/24 07:35
: → MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易费用设 04/24 07:38
: → MarketWizard:太低当然自爽用而已.设贵点才准~~我大台来回1200耶 04/24 07:39
: → MarketWizard:实际出来的金钱盈亏都只有比报表漂亮而已 04/24 07:39
来回设1200的交易成本很重
适用在波段交易吧
如果是day trading
设1200还有赚
那真的太厉害了
得拜见拜见
: 推 MarketWizard:我最近在想一个问题,不管是backtest还是forward 04/25 04:13
: → MarketWizard:window test,其实都只是暴露对系统根本理论的缺乏信 04/25 04:14
: → MarketWizard:心而已(先别鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15
: → MarketWizard:因为(1)找不到核心稳妥的特性(2)想要调整成年年赚,月 04/25 04:15
: → MarketWizard:月赚,所以才发明这麽多种test去调参数.但这样的调整 04/25 04:17
: → MarketWizard:必然也是受制於市场随机性强化的结果,有时对,有时不 04/25 04:17
: → MarketWizard:对了,说实在再怎麽努力也还是在随机性的世界打转. 04/25 04:19
: → MarketWizard:如果相信交易的理论是没问题的,说真的连续3,5年赔又 04/25 04:21
: → MarketWizard:如何,总会还公道的.问题只落在我们能撑多久罢了,已经 04/25 04:22
: → MarketWizard:不再是要去更换系统或是找最佳参数的问题吧. 04/25 04:23
"撑多久"这个迷思很深奥
如果因为连续亏损或一两个礼拜/一两个月都亏
能不改程式、不调参数
真的是有过人的忍耐力
别说崩溃式的大亏
遇到连续一段时间小亏小赚
都会对程式感到怀疑
如果真的去改了程式、调了参数
这样就又掉入了传统"人为"判断的投资方式
只是假借着"程式"这层的表皮来说服自己这是很有"技术"的分析/判断
说到底期货这种压单边的交易
比的就是"预测"比别人准
"市场行为"就变成是研究的重点
目前几乎没看到用MC做期货+选择权
或多种选择权这类比较吃数学模型的组合投资
照理说
如果是程式交易
这类吃数学模型的组合投资应该很好应用
直接把数学分析模型写在MC里面
讯号来了就直接进出
还是因为MC先天上就很难做这种多商品的程式?
因为选择权商品太多
quote manager可能没办法一次handle得了?
有人愿意分享一下多选择权怎麽做程式交易的方法吗?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.137.163.102
1F：→ loveenvy:市场上能获利，比的绝对不是"预测" 04/25 17:23
2F：→ loveenvy:你能赚的不过是你比别人守规矩而已，并不是看的"准" 04/25 17:26
3F：→ Orilla:当冲用市价单 几乎死路一条 除非市场波动够大 04/25 18:16
4F：→ Orilla:台股近期死鱼盘30-40点 成本1200根本会死人 04/25 18:17
5F：推 are2:多商品的资料处理 现在好像有data2这东西了 04/25 18:24
6F：→ MarketWizard:有啦,你当自营部里的模组混假的.凯卫不也开了一些高 04/25 19:11
7F：→ MarketWizard:阶MC课,目地就是可以打造出任何你能想的到的策略.. 04/25 19:11
8F：推 MarketWizard:我当冲波段都设1200.我知道有人设800就挂了,所以只好 04/25 19:21
9F：→ MarketWizard:说因为tick trade啥的所以不要设太高,免得错失好系统 04/25 19:21
10F：→ MarketWizard:等等的. 04/25 19:22
11F：→ MarketWizard:但只想回归你本来的问题是报表可不可信,若是你诚实打 04/25 19:22
12F：→ MarketWizard:上高昂的手续费跟实在很烂的滑价,还能正获利,那当然 04/25 19:23
13F：推 MarketWizard:可以相信. 04/25 19:30
14F：推 harry901:1.市场是随机的 所有指标只是在一堆随机过程中取样本出 04/25 21:55
15F：→ harry901:来而已 所以跟预测无关 你的讯号就是如此而已 04/25 21:55
16F：→ harry901:2.程式交易用在OP这早在30年前华尔街一堆人在用了 04/25 21:56
17F：→ harry901:方法一大堆 修行在个人 大概是将你的OP策略数学模型化 04/25 21:57
18F：→ harry901:用数学的方式找出你想要的OP策略 配合风控 如此而已 04/25 21:58
19F：推 harry901:3.MC那种软体不是数学专业软体 无法做到你要的数学分析 04/26 02:08
20F：→ harry901:比方数值积分 MC可以做 但是量一大就GG了 更别说要怎麽 04/26 02:09
21F：→ harry901:切积分域 简单的初等函数还OK 一般初等函数也是GG了 04/26 02:10
22F：推 harry901:4.千万刻意不要去预测市场 因为都已经跟你说1.了 04/26 02:17