作者subpop (尚未通過身分認證)
看板Trading
標題[討論] 你相信MC的回測分析嗎?
時間Tue Apr 23 11:18:04 2013
想討論一下MC的回測分析跟實際上線後的績效表現
會影響回測跟實際差距的幾個可能原因
自己的經驗大概是
1.回測成本(commission+slippage)
不知道各位單邊大概都設多少比較合理?
自己的情況是如果是下market或stop就設
手續費50+滑價兩點(2*200)=450
但是如果下limit應該就不會有slippage的問題
反而是會有成交與否的問題
MC沒有"取消"委託單的語法
所以buy next bar limit就真的只在下一根K棒進場
如果沒有成交
在下一根K棒結束時會自動取消委託單
2.過度最佳化
常常會fine tune幾個參數
等到回測數據變漂亮後
把回測的時間再拉長
卻發現回測數據又變醜了
這樣代表fine tune的那幾個變數對演算法太敏感了
不過MC回測分析還蠻強大的
內建很多種面向的分析
過度最佳化的問題可以透過"週期性分析"跟"平倉權益曲線及績效拉回"
來看是不是夠consistant
會不會有某個時間績效拉回太明顯、時間太長
不知道大家還有沒有什麼方法可以改善回測分析跟實際績效的差距?
不然回測做得很爽 都是做心酸的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.26.69.66
1F：→ sted0101:信啊 不然你要信什麼? 第四台老輸? 04/23 12:41
2F：推 et220870:我相信我就是我~ 我相信明天~ 我相信伸手就能碰到天~~ 04/23 14:59
3F：推 sbluo:不管你信還是不信，反正我是信了。 04/23 15:12
4F：推 Genki626:I believe I can flyI believe I can touch the sky 04/23 17:19
5F：噓 likesea:MC那些回測如果真「那麼」有用，不會放出來的啦，讓你們花 04/23 22:58
6F：→ likesea:很多時間在修正策略上面，有一堆分析方法，卻不告訢你實際 04/23 22:58
7F：→ likesea:上，只要未來一轉變，所有分析/修正都是浪費時間而已 04/23 22:59
8F：→ likesea:你寫的程式的基礎要建立在未來最大可能性而不是過去，這樣 04/23 23:00
9F：→ likesea:實際績效就會好，但可能回測績效比較差喔。你期盼你的程式 04/23 23:00
10F：→ likesea:在未來賺錢，但你努力讓程式盡可能符合過去走勢，你說你 04/23 23:01
11F：→ likesea:這樣做是想要拉近回測和實際績效好不好笑? 總之，一句話 04/23 23:01
12F：→ likesea:盡人直，聽天命，小事做太多/分析做太多，沒用啦。 04/23 23:02
13F：推 Genki626:我覺得沒有一招打天下的程式，畢竟市場是不斷在改變，每 04/24 00:21
14F：推 Genki626:年的盤勢也不盡相同，程式交易就是這樣，自己心態要調適 04/24 00:22
15F：推 Genki626:回測是給你測程式是否值得上線不是測該用哪個完美參數的 04/24 00:25
16F：→ Genki626:一點小小心得，我也還在學習中囉@@ 04/24 00:26
17F：推 are2:要參透霹靂奧義 這能穿透所有市場 無所不包 04/24 00:36
18F：推 Genki626:are2大有霹靂奧義嗎？我500收@@拜託了... 04/24 00:40
19F：推 MarketWizard:這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已 04/24 07:33
20F：→ MarketWizard:答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦 04/24 07:35
21F：→ MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設 04/24 07:38
22F：→ MarketWizard:太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶 04/24 07:39
23F：→ MarketWizard:實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已 04/24 07:39
24F：推 are2:我50就給 不客氣 04/24 15:27
25F：推 harry901:回測是過去 實測是現在 預測是未來 04/24 20:51
26F：推 Genki626:魚冊配沙茶爐好吃@@ are2願聞其詳 04/24 21:10
27F：推 are2:回測是要看 但要考慮過去不等於未來 盡量少用太敏感的素材 04/25 03:24
28F：推 MarketWizard:我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward 04/25 04:13
29F：→ MarketWizard:window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信 04/25 04:14
30F：→ MarketWizard:心而已(先別鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15
31F：→ MarketWizard:因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月 04/25 04:15
32F：→ MarketWizard:月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整 04/25 04:17
33F：→ MarketWizard:必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不 04/25 04:17
34F：→ MarketWizard:對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉. 04/25 04:19
35F：→ MarketWizard:如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又 04/25 04:21
36F：→ MarketWizard:如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經 04/25 04:22
37F：→ MarketWizard:不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧. 04/25 04:23
38F：推 are2:話說 我認為在市場上最重要的還是good luck~ 04/26 14:12
39F：→ are2:愈相信運氣 槓桿就會放小 別死就會好了 有賺錢記得適度拿去花 04/26 14:13
40F：→ are2:至少到最後賠錢的話 心理不會那麼幹 04/26 14:13
41F：→ are2:當你在市場上待愈久 看過愈多例子 愈會覺得全世界的有錢人都 04/26 14:15
42F：→ are2:是靠運氣的 這世界本來就不公平 盡力就好 04/26 14:16
43F：→ are2:有人在08 09賺到翻了 身家翻了幾十倍上百倍 有的人吐光 也有 04/26 14:16
44F：→ are2:沒吐光的 但吐光的人真的技術比較差嗎 其實只是槓桿愈開愈大 04/26 14:17
45F：推 HollisterCo:are2大這段話真的好有感覺.. 04/26 23:27
46F：→ cobrasgo:我是覺得槓杆也是技術的一部份，而且是最重要的一部份… 04/28 11:31
47F：推 cobrasgo:而且去年我才真正體會到這件事，這是最慘的 04/28 12:38
48F：推 wolfspring:我現在也是覺得槓桿的重要性比我知前以為的還要大得多 04/29 02:12
49F：推 MarketWizard:要不要開一篇來討論討論? 04/29 02:30