作者subpop (尚未通过身分认证)
看板Trading
标题[讨论] 你相信MC的回测分析吗?
时间Tue Apr 23 11:18:04 2013
想讨论一下MC的回测分析跟实际上线後的绩效表现
会影响回测跟实际差距的几个可能原因
自己的经验大概是
1.回测成本(commission+slippage)
不知道各位单边大概都设多少比较合理?
自己的情况是如果是下market或stop就设
手续费50+滑价两点(2*200)=450
但是如果下limit应该就不会有slippage的问题
反而是会有成交与否的问题
MC没有"取消"委托单的语法
所以buy next bar limit就真的只在下一根K棒进场
如果没有成交
在下一根K棒结束时会自动取消委托单
2.过度最佳化
常常会fine tune几个参数
等到回测数据变漂亮後
把回测的时间再拉长
却发现回测数据又变丑了
这样代表fine tune的那几个变数对演算法太敏感了
不过MC回测分析还蛮强大的
内建很多种面向的分析
过度最佳化的问题可以透过"周期性分析"跟"平仓权益曲线及绩效拉回"
来看是不是够consistant
会不会有某个时间绩效拉回太明显、时间太长
不知道大家还有没有什麽方法可以改善回测分析跟实际绩效的差距?
不然回测做得很爽 都是做心酸的
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.26.69.66
1F：→ sted0101:信啊 不然你要信什麽? 第四台老输? 04/23 12:41
2F：推 et220870:我相信我就是我~ 我相信明天~ 我相信伸手就能碰到天~~ 04/23 14:59
3F：推 sbluo:不管你信还是不信，反正我是信了。 04/23 15:12
4F：推 Genki626:I believe I can flyI believe I can touch the sky 04/23 17:19
5F：嘘 likesea:MC那些回测如果真「那麽」有用，不会放出来的啦，让你们花 04/23 22:58
6F：→ likesea:很多时间在修正策略上面，有一堆分析方法，却不告欣你实际 04/23 22:58
7F：→ likesea:上，只要未来一转变，所有分析/修正都是浪费时间而已 04/23 22:59
8F：→ likesea:你写的程式的基础要建立在未来最大可能性而不是过去，这样 04/23 23:00
9F：→ likesea:实际绩效就会好，但可能回测绩效比较差喔。你期盼你的程式 04/23 23:00
10F：→ likesea:在未来赚钱，但你努力让程式尽可能符合过去走势，你说你 04/23 23:01
11F：→ likesea:这样做是想要拉近回测和实际绩效好不好笑? 总之，一句话 04/23 23:01
12F：→ likesea:尽人直，听天命，小事做太多/分析做太多，没用啦。 04/23 23:02
13F：推 Genki626:我觉得没有一招打天下的程式，毕竟市场是不断在改变，每 04/24 00:21
14F：推 Genki626:年的盘势也不尽相同，程式交易就是这样，自己心态要调适 04/24 00:22
15F：推 Genki626:回测是给你测程式是否值得上线不是测该用哪个完美参数的 04/24 00:25
16F：→ Genki626:一点小小心得，我也还在学习中罗@@ 04/24 00:26
17F：推 are2:要参透霹雳奥义 这能穿透所有市场 无所不包 04/24 00:36
18F：推 Genki626:are2大有霹雳奥义吗？我500收@@拜托了... 04/24 00:40
19F：推 MarketWizard:这位小兄弟的问题好像只是问MC回测结果可否信赖而已 04/24 07:33
20F：→ MarketWizard:答案是可信.成交回报都对过了收入跟报表几乎一样啦 04/24 07:35
21F：→ MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易费用设 04/24 07:38
22F：→ MarketWizard:太低当然自爽用而已.设贵点才准~~我大台来回1200耶 04/24 07:39
23F：→ MarketWizard:实际出来的金钱盈亏都只有比报表漂亮而已 04/24 07:39
24F：推 are2:我50就给 不客气 04/24 15:27
25F：推 harry901:回测是过去 实测是现在 预测是未来 04/24 20:51
26F：推 Genki626:鱼册配沙茶炉好吃@@ are2愿闻其详 04/24 21:10
27F：推 are2:回测是要看 但要考虑过去不等於未来 尽量少用太敏感的素材 04/25 03:24
28F：推 MarketWizard:我最近在想一个问题,不管是backtest还是forward 04/25 04:13
29F：→ MarketWizard:window test,其实都只是暴露对系统根本理论的缺乏信 04/25 04:14
30F：→ MarketWizard:心而已(先别鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15
31F：→ MarketWizard:因为(1)找不到核心稳妥的特性(2)想要调整成年年赚,月 04/25 04:15
32F：→ MarketWizard:月赚,所以才发明这麽多种test去调参数.但这样的调整 04/25 04:17
33F：→ MarketWizard:必然也是受制於市场随机性强化的结果,有时对,有时不 04/25 04:17
34F：→ MarketWizard:对了,说实在再怎麽努力也还是在随机性的世界打转. 04/25 04:19
35F：→ MarketWizard:如果相信交易的理论是没问题的,说真的连续3,5年赔又 04/25 04:21
36F：→ MarketWizard:如何,总会还公道的.问题只落在我们能撑多久罢了,已经 04/25 04:22
37F：→ MarketWizard:不再是要去更换系统或是找最佳参数的问题吧. 04/25 04:23
38F：推 are2:话说 我认为在市场上最重要的还是good luck~ 04/26 14:12
39F：→ are2:愈相信运气 杠杆就会放小 别死就会好了 有赚钱记得适度拿去花 04/26 14:13
40F：→ are2:至少到最後赔钱的话 心理不会那麽干 04/26 14:13
41F：→ are2:当你在市场上待愈久 看过愈多例子 愈会觉得全世界的有钱人都 04/26 14:15
42F：→ are2:是靠运气的 这世界本来就不公平 尽力就好 04/26 14:16
43F：→ are2:有人在08 09赚到翻了 身家翻了几十倍上百倍 有的人吐光 也有 04/26 14:16
44F：→ are2:没吐光的 但吐光的人真的技术比较差吗 其实只是杠杆愈开愈大 04/26 14:17
45F：推 HollisterCo:are2大这段话真的好有感觉.. 04/26 23:27
46F：→ cobrasgo:我是觉得杠杆也是技术的一部份，而且是最重要的一部份… 04/28 11:31
47F：推 cobrasgo:而且去年我才真正体会到这件事，这是最惨的 04/28 12:38
48F：推 wolfspring:我现在也是觉得杠杆的重要性比我知前以为的还要大得多 04/29 02:12
49F：推 MarketWizard:要不要开一篇来讨论讨论? 04/29 02:30