作者stasis (流雨風雪)
看板Trading
標題Re: [問題] 想請問一下 一般交易程式的績效
時間Sun Feb 24 14:46:06 2013
※ 引述《icecapriccio (股板有個墊肩皮)》之銘言：
: 請問版上的大大 有在自己做程式交易
: 或是有聽過認識的在做程式交易
: 如果以當沖單而言 費用計來回1.1點左右。
^^^^^^^^^^^^^^^
這樣跑出來的結果都是垃圾 你光滑價都不止 更別說交易成本(佣金/稅)
: 一年下來的獲利要怎要才算是高的呢？
來回10點的話 長年期平均1x%算合理(每年的話也要小心)
再高要小心over-fitting或over-sizing
: 或是說一般的程式交易 平均一年下來的績效大概都是怎樣的點數？
看%數 不要看點數
: 另外想請教一下，一般在計算報酬率，是使用一年對本金的獲利率，
: 還是算說平均一天賺幾的算法？
都可以 這個不是重點
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◆ From: 115.43.74.190
※ 編輯: stasis 來自: 115.43.74.190 (02/24 14:47)
1F：推 icecapriccio:感謝 因為我一天平均只進出三趟一下 02/24 15:57
2F：→ icecapriccio:所以第一點不用擔心 忘了補充@@ 02/24 15:58
3F：→ MaYinJo:來回我設12點去回測 一口進出2400的滑價送他 我是波段單 02/24 16:27
4F：推 Uizmp:進出三趟就有六次的滑價機會, 只能祝你人品爆發 02/24 19:06
5F：→ likesea:一天進出幾趟不是重點，重點是你一趟平均賺幾點.... 02/24 21:30
6F：推 Uber:當沖沒有在算這個的 沒意義 當沖只看一天賺多少 02/24 21:44
7F：→ flowheart:滑價單口單趟平均可估1.5點，我實際是大約1.2點 02/24 21:45
8F：→ Uber:一天能賺兩～三萬 恭喜 就差不多到自由人省力模式水平了 02/24 21:45
9F：→ flowheart:小弟奈米戶，僅供參考，費用總共才1.1真的太少 02/24 21:47
10F：推 anm:小弟自20110701開始有一隻當沖程式給你參考. 02/24 22:09
11F：→ anm:回測平均每趟7.42點.201107開始算單邊共跑了36650趟. 02/24 22:10
12F：→ anm:去年實際每趟跟回測差了365塊.給你參考 02/24 22:10
13F：推 et220870:樓上沒有打錯字嗎?@.@... 18個月交易30000多趟是高頻了吧 02/24 23:07
14F：推 icecapriccio:感謝樓上各位的建議~ 02/25 01:55
15F：推 anm:對了,小弟也有波段系統.跑了這麼多口下來 02/25 08:59
16F：→ anm:小弟的心情得是:還是玩波段吧.縱然當沖小賺,還是幫政府券商賺 02/25 08:59
17F：→ anm:當沖是賺厚尾的$.真那天大行情來時, 02/25 08:59
18F：→ anm:經過許多小賺小虧折磨的你. 02/25 09:00
19F：→ anm:很容易就想說先獲利了結吧. 02/25 09:00
20F：→ anm:沒想到後面行情更大...XD 02/25 09:00
21F：推 globelin:1.1點? 下單的點跟k 棒的點會有點差, 行情大可能滑的更爽 02/28 22:06