作者stasis (流雨风雪)
看板Trading
标题Re: [问题] 想请问一下 一般交易程式的绩效
时间Sun Feb 24 14:46:06 2013
※ 引述《icecapriccio (股板有个垫肩皮)》之铭言：
: 请问版上的大大 有在自己做程式交易
: 或是有听过认识的在做程式交易
: 如果以当冲单而言 费用计来回1.1点左右。
^^^^^^^^^^^^^^^
这样跑出来的结果都是垃圾 你光滑价都不止 更别说交易成本(佣金/税)
: 一年下来的获利要怎要才算是高的呢？
来回10点的话 长年期平均1x%算合理(每年的话也要小心)
再高要小心over-fitting或over-sizing
: 或是说一般的程式交易 平均一年下来的绩效大概都是怎样的点数？
看%数 不要看点数
: 另外想请教一下，一般在计算报酬率，是使用一年对本金的获利率，
: 还是算说平均一天赚几的算法？
都可以 这个不是重点
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◆ From: 115.43.74.190
※ 编辑: stasis 来自: 115.43.74.190 (02/24 14:47)
1F：推 icecapriccio:感谢 因为我一天平均只进出三趟一下 02/24 15:57
2F：→ icecapriccio:所以第一点不用担心 忘了补充@@ 02/24 15:58
3F：→ MaYinJo:来回我设12点去回测 一口进出2400的滑价送他 我是波段单 02/24 16:27
4F：推 Uizmp:进出三趟就有六次的滑价机会, 只能祝你人品爆发 02/24 19:06
5F：→ likesea:一天进出几趟不是重点，重点是你一趟平均赚几点.... 02/24 21:30
6F：推 Uber:当冲没有在算这个的 没意义 当冲只看一天赚多少 02/24 21:44
7F：→ flowheart:滑价单口单趟平均可估1.5点，我实际是大约1.2点 02/24 21:45
8F：→ Uber:一天能赚两～三万 恭喜 就差不多到自由人省力模式水平了 02/24 21:45
9F：→ flowheart:小弟奈米户，仅供参考，费用总共才1.1真的太少 02/24 21:47
10F：推 anm:小弟自20110701开始有一只当冲程式给你参考. 02/24 22:09
11F：→ anm:回测平均每趟7.42点.201107开始算单边共跑了36650趟. 02/24 22:10
12F：→ anm:去年实际每趟跟回测差了365块.给你参考 02/24 22:10
13F：推 et220870:楼上没有打错字吗?@.@... 18个月交易30000多趟是高频了吧 02/24 23:07
14F：推 icecapriccio:感谢楼上各位的建议~ 02/25 01:55
15F：推 anm:对了,小弟也有波段系统.跑了这麽多口下来 02/25 08:59
16F：→ anm:小弟的心情得是:还是玩波段吧.纵然当冲小赚,还是帮政府券商赚 02/25 08:59
17F：→ anm:当冲是赚厚尾的$.真那天大行情来时, 02/25 08:59
18F：→ anm:经过许多小赚小亏折磨的你. 02/25 09:00
19F：→ anm:很容易就想说先获利了结吧. 02/25 09:00
20F：→ anm:没想到後面行情更大...XD 02/25 09:00
21F：推 globelin:1.1点? 下单的点跟k 棒的点会有点差, 行情大可能滑的更爽 02/28 22:06