作者are2 (R2)
看板Trading
標題Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)
時間Fri Feb 22 18:07:04 2013
1F：推 fihalon:1.如果有抓到循環性 策略能做到均值回歸 02/22 13:06
2F：→ fihalon:Martingale一樣能賺 不需要太多資金 有一定規模就能做 02/22 13:08
很納悶 你這麼能抓得住循環性 我不知道你波動度估計模型是甚麼
如果是entropy這種東西 這東西在學術跟實務上 有人去實證嗎並且能讓人接受嗎
我查了一下學術期刊這些東西 十幾年前就有人提出了 為什麼現在還是很少人使用?
話說要是能正確估計市場波動度 你幹嘛還來下期貨? 我真的覺得很奇怪
直接做選擇權的martingale就好啦 你這可以完全領先隱含波動度
就CP雙買雙賣 你別跟我說你選擇權賺不到才來玩期貨.... 神經病
做期貨還要考慮價格 還有你確定波動大的時候就是行情有趨勢嗎? 你真的對此有概念嗎
循環這種現象確實是會有的 但難的是那個反轉的時機點你無法預期
3F：推 fihalon:2. 程式碼中用的風險值是隨機數 沒有循環特性 02/22 13:10
請問你有研究過程這類波動度的估計是隨機的?
你有做過隨機性檢定? 那幾個隨機模型你有了解嗎?
我可以跟你說 就算簡單的STD跟ATR也都是會循環
4F：→ fihalon:無法做到策略均值回歸 02/22 13:10
5F：推 fihalon:用程式碼中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
6F：→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備 02/22 13:24
你可以繼續跑看看你的策略MDD要是十年後都沒創新高 我繳學費請你收我為徒弟
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◆ From: 122.116.14.146
※ 編輯: are2 來自: 122.116.14.146 (02/22 18:26)
7F：推 rupcj8:推這篇 02/22 20:16
8F：→ MarketWizard:推! 02/22 21:03
9F：推 ETHZ:are2的計量背景很雄厚,我講的東西不聽就算了,他講的真的要聽 02/22 22:06
10F：推 sesee:推這篇 02/23 11:10
11F：推 weimr:推推 02/23 11:11
12F：→ are2:nonono 雄厚的是f大的資金 他跟合夥人十幾億在玩的 02/23 11:34
13F：→ are2:光他自己的資金 也有個兩億左右 今年只賺一千萬而已 02/23 11:34
14F：推 EvanYang:資金大能玩的東西就多很多了~~~~威武 02/23 11:35
15F：推 fihalon:哪有十幾億 講的太誇張了 但時間到了自然就有了 02/23 11:40
16F：→ fihalon:需要時間與複利 02/23 11:41
17F：→ are2:強!!! 幾年後 整個地球都被你滾走了 我要去找避難所躲起來 02/23 14:50
18F：推 yuting0103:老實講...這樣說真的有點鑽牛角尖 02/23 15:30
19F：→ yuting0103:不是一定要漂亮的正弦波(其實自然界中沒有)才叫做循環 02/23 15:32
20F：→ yuting0103:我覺得換另一個詞"回歸"也許也不錯 02/23 15:33
21F：→ yuting0103:只要有回歸性,就可以利用,系統就可以改善,何必要多精確 02/23 15:35
22F：→ yuting0103:正因為反轉的時機點無法預期,所以才需要橫向加碼的配合 02/23 15:36
23F：推 fihalon:小語哥 這些話如果由我來說 一定會被酸 02/23 15:52
24F：推 fihalon:慣性 + 引力 = 循環 02/23 16:01
25F：→ fihalon:但金融市場的波長和振幅卻是碎形 跟大自然很相似 02/23 16:03
26F：→ fihalon:兩者正弦波都很相似 走得很碎很碎 多維之間成非線性相關 02/23 16:06
27F：推 MarketWizard:一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎? 02/23 22:21
28F：→ MarketWizard:上面這句是E老說的(我是來引戰的,G排跟板凳弄好了^^) 02/23 22:22
29F：推 ETHZ:"只要有回歸性,就可以利用"這句話是錯的!很多情況是不能利用 02/23 22:54
30F：→ ETHZ:能利用的,也通常很明白,大家都會. 02/23 22:55
31F：→ ETHZ:高斯隨機分布知道吧?阿鬼這樣的高手研究所裏應該天天都在用. 02/23 22:56
32F：→ ETHZ:一個perfect的高斯隨機過程,有很好的均值回歸(mean-reversion 02/23 22:56
33F：→ ETHZ:但是它是100%隨機的.請告訴我你怎麼"利用"這性質. 02/23 22:57
34F：→ ETHZ:老話:一個連出現10次正面的銅板,你敢下次押10倍注去賭它要反 02/23 22:59
35F：→ ETHZ:面?用這種方式,押一倍注長期來說也是輸 02/23 23:01
36F：推 cheap3c:這邊純數學就不合理了 02/23 23:09
37F：→ cheap3c:大盤漲跌或商品漲跌還是有其合理範圍 02/23 23:10
38F：推 ETHZ:請參考一下本版2770篇文章倒數兩句話. 02/23 23:14
39F：推 cheap3c:我知道肯定有機率優勢才能賺錢 02/23 23:24
40F：→ cheap3c:就我對市場的認知 沒有純隨機 也沒有純不隨機 02/23 23:25
41F：推 cheap3c:我覺得沒有一種方法是完美的 只要風險降低到合理就夠了 02/23 23:39
42F：→ cheap3c:E老把問題限縮了Yuting講的方法幾乎足以應付你說的情況 02/23 23:40