作者are2 (R2)
看板Trading
标题Re: [心得] 纵向单点 Position Size (交易策略回春术)
时间Fri Feb 22 18:07:04 2013
1F：推 fihalon:1.如果有抓到循环性 策略能做到均值回归 02/22 13:06
2F：→ fihalon:Martingale一样能赚 不需要太多资金 有一定规模就能做 02/22 13:08
很纳闷 你这麽能抓得住循环性 我不知道你波动度估计模型是甚麽
如果是entropy这种东西 这东西在学术跟实务上 有人去实证吗并且能让人接受吗
我查了一下学术期刊这些东西 十几年前就有人提出了 为什麽现在还是很少人使用?
话说要是能正确估计市场波动度 你干嘛还来下期货? 我真的觉得很奇怪
直接做选择权的martingale就好啦 你这可以完全领先隐含波动度
就CP双买双卖 你别跟我说你选择权赚不到才来玩期货.... 神经病
做期货还要考虑价格 还有你确定波动大的时候就是行情有趋势吗? 你真的对此有概念吗
循环这种现象确实是会有的 但难的是那个反转的时机点你无法预期
3F：推 fihalon:2. 程式码中用的风险值是随机数 没有循环特性 02/22 13:10
请问你有研究过程这类波动度的估计是随机的?
你有做过随机性检定? 那几个随机模型你有了解吗?
我可以跟你说 就算简单的STD跟ATR也都是会循环
4F：→ fihalon:无法做到策略均值回归 02/22 13:10
5F：推 fihalon:用程式码中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
6F：→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD随时会创高的心理准备 02/22 13:24
你可以继续跑看看你的策略MDD要是十年後都没创新高 我缴学费请你收我为徒弟
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.14.146
※ 编辑: are2 来自: 122.116.14.146 (02/22 18:26)
7F：推 rupcj8:推这篇 02/22 20:16
8F：→ MarketWizard:推! 02/22 21:03
9F：推 ETHZ:are2的计量背景很雄厚,我讲的东西不听就算了,他讲的真的要听 02/22 22:06
10F：推 sesee:推这篇 02/23 11:10
11F：推 weimr:推推 02/23 11:11
12F：→ are2:nonono 雄厚的是f大的资金 他跟合夥人十几亿在玩的 02/23 11:34
13F：→ are2:光他自己的资金 也有个两亿左右 今年只赚一千万而已 02/23 11:34
14F：推 EvanYang:资金大能玩的东西就多很多了~~~~威武 02/23 11:35
15F：推 fihalon:哪有十几亿 讲的太夸张了 但时间到了自然就有了 02/23 11:40
16F：→ fihalon:需要时间与复利 02/23 11:41
17F：→ are2:强!!! 几年後 整个地球都被你滚走了 我要去找避难所躲起来 02/23 14:50
18F：推 yuting0103:老实讲...这样说真的有点钻牛角尖 02/23 15:30
19F：→ yuting0103:不是一定要漂亮的正弦波(其实自然界中没有)才叫做循环 02/23 15:32
20F：→ yuting0103:我觉得换另一个词"回归"也许也不错 02/23 15:33
21F：→ yuting0103:只要有回归性,就可以利用,系统就可以改善,何必要多精确 02/23 15:35
22F：→ yuting0103:正因为反转的时机点无法预期,所以才需要横向加码的配合 02/23 15:36
23F：推 fihalon:小语哥 这些话如果由我来说 一定会被酸 02/23 15:52
24F：推 fihalon:惯性 + 引力 = 循环 02/23 16:01
25F：→ fihalon:但金融市场的波长和振幅却是碎形 跟大自然很相似 02/23 16:03
26F：→ fihalon:两者正弦波都很相似 走得很碎很碎 多维之间成非线性相关 02/23 16:06
27F：推 MarketWizard:一直讲"均值回归"...拜拖,你们真的懂机率吗? 02/23 22:21
28F：→ MarketWizard:上面这句是E老说的(我是来引战的,G排跟板凳弄好了^^) 02/23 22:22
29F：推 ETHZ:"只要有回归性,就可以利用"这句话是错的!很多情况是不能利用 02/23 22:54
30F：→ ETHZ:能利用的,也通常很明白,大家都会. 02/23 22:55
31F：→ ETHZ:高斯随机分布知道吧?阿鬼这样的高手研究所里应该天天都在用. 02/23 22:56
32F：→ ETHZ:一个perfect的高斯随机过程,有很好的均值回归(mean-reversion 02/23 22:56
33F：→ ETHZ:但是它是100%随机的.请告诉我你怎麽"利用"这性质. 02/23 22:57
34F：→ ETHZ:老话:一个连出现10次正面的铜板,你敢下次押10倍注去赌它要反 02/23 22:59
35F：→ ETHZ:面?用这种方式,押一倍注长期来说也是输 02/23 23:01
36F：推 cheap3c:这边纯数学就不合理了 02/23 23:09
37F：→ cheap3c:大盘涨跌或商品涨跌还是有其合理范围 02/23 23:10
38F：推 ETHZ:请参考一下本版2770篇文章倒数两句话. 02/23 23:14
39F：推 cheap3c:我知道肯定有机率优势才能赚钱 02/23 23:24
40F：→ cheap3c:就我对市场的认知 没有纯随机 也没有纯不随机 02/23 23:25
41F：推 cheap3c:我觉得没有一种方法是完美的 只要风险降低到合理就够了 02/23 23:39
42F：→ cheap3c:E老把问题限缩了Yuting讲的方法几乎足以应付你说的情况 02/23 23:40