作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)
時間Fri Feb 22 01:40:52 2013
※ 引述《flowheart (生氣就輸了)》之銘言：
: 最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文
: 昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size
: 看到他展示的系統績效改善，效果很明顯
: http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899
直接針對上面這篇blog的文做回應. 大家再仔細看其中的邏輯:
"盤整雙巴後,就加大注,波段完後下小注",文中並提醒大家"資金要充足".
1. 這根本就是等同於Martingale操作法: 每次輸了就double,只要你資
金"充足",一定大賺. 但是誰能這樣做? 這不是交易的正道.
2. 如何知道盤整快完了,波段要結束了,等你知道,通常波段走了一段,盤整
已經盤了一段.回測的結果變好,完全不convincing,因為基本原理就有問
題.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.13 (02/22 01:41)
1F：推 sdtty:越完美的加碼績效 = 越完美的最佳化 02/22 08:01
2F：→ sdtty:一切開心就好 人活著不就要求個希望嗎? 02/22 08:01
3F：→ sdtty:E大應該要給人一點希望阿 02/22 08:01
4F：→ ETHZ:交易這種和錢有關的事,還是實際一點比較好.現實總是殘酷... 02/22 08:36
5F：推 Femo:推E大! 02/22 09:19
6F：推 sesee:推這篇 02/22 09:29
7F：推 yuting0103:因噎廢食 02/22 12:37
8F：→ yuting0103:任何東西都是要消化之後,把它改善,取其優點去其缺點 02/22 12:39
9F：→ yuting0103:能反向思考是應該的~ 但直接下這樣的結論而不去更深一 02/22 12:41
10F：→ yuting0103:層應用跟改善,很容易連自己錯過了什麼都不知道 02/22 12:41
11F：推 chiefchief:我怎麼覺得這兩個問題都不應該是問題....... 02/22 12:57
12F：推 fihalon:1.如果有抓到循環性 策略能做到均值回歸 02/22 13:06
13F：→ fihalon:Martingale一樣能賺 不需要太多資金 有一定規模就能做 02/22 13:08
14F：推 fihalon:2. 程式碼中用的風險值是隨機數 沒有循環特性 02/22 13:10
15F：→ fihalon:無法做到策略均值回歸 02/22 13:10
16F：推 fihalon:用程式碼中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
17F：→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備 02/22 13:24
18F：推 are2:MDD本來就會創新高 無論你用任何方法 02/22 17:25
19F：→ ainor:抓到循環性就神了~ 02/22 17:28
20F：→ ETHZ:一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?這就好比是在講 02/22 22:08
21F：→ ETHZ:一個銅板連出現10正面,你們覺得下一次出現反面的機率就>50%嗎 02/22 22:09
22F：→ ETHZ:?所以下次就押更大注出現反面?真的是笑話+鬼扯!! 02/22 22:09
23F：→ ETHZ:PS:只有普通和"所有"的一般策略,通通有均值回歸的特性.因為 02/22 22:18
24F：→ ETHZ:市場的隨機性就會做到讓你每次的績效均值回歸.但這是一個爛特 02/22 22:19
25F：→ ETHZ:性.不是你們講的可以拿來增加獲利的特性. 02/22 22:20
26F：→ ETHZ:are2,為何你覺得MDD一定會創新高?如果有一個很好的系統,難道 02/23 02:59
27F：→ ETHZ:沒辦法讓MDD有個上限嗎? 02/23 03:00
28F：→ ETHZ:我這裏所定義的MDD是"最大連續虧損" 02/23 03:01
29F：→ ETHZ:我是很想看看我自己的系統能不能一直都在400點以下. 02/23 03:02
30F：推 Uizmp:定義不同就差很遠了.. 02/23 07:50
31F：→ Uizmp:E老你這所謂的MDD,跟"連敗"更有關係一些 02/23 07:52
32F：→ withoutw:400點...我笑了~ 跟程度差又一直跳針還自以為很厲害的人 02/23 08:26
33F：→ withoutw:討論問題真的很累~ 鬼大辛苦了XD 02/23 08:26
34F：→ fihalon:辛苦是還好啦...呵呵 02/23 08:29
35F：推 sdtty:E老您一口的成本是規劃400+500點嗎? 還是更少? 02/23 10:22
36F：推 are2:問題不是在你的系統 問題在於MDD這東西本來就不是好方法 02/23 10:33
37F：→ ETHZ:我的資金管理的方式是只需要看"最大連續虧損"就好 02/23 10:33
38F：→ are2:MDD有點類似Poison分配 02/23 10:34
39F：→ ETHZ:所以回答sdtty,我就是8萬+500*200=9萬(我抓10萬整數)做一口. 02/23 10:34
40F：→ are2:如果假設相信機率這檔事 看MDD就會看的淡定了 02/23 10:35
41F：→ ETHZ:are2我懂你意思.但是那是一般普通的系統會出現的情況 02/23 10:35
42F：→ ETHZ:我覺得我的系統表現不會這樣耶.等再累績6個月,我再證明給你看 02/23 10:36
43F：推 are2:等個兩年看看吧 問題不是在系統 是MDD的測量 02/23 10:37
44F：→ fihalon:實單早就做超過兩年了 02/23 10:41
45F：→ fihalon:MDD本來就沒意義 沒注意到我一直再說dd%嗎 02/23 10:42
46F：推 twisters121:我很少推人的 02/23 11:20
47F：→ twisters121:是推文 02/23 11:20
48F：推 forwind:很少推人? 都被推? 02/23 16:55
49F：推 are2:DD%也沒太大實質意義 02/23 16:59
50F：→ are2:你前面沒賺到 那算DD%更是沒用 02/23 17:00
51F：推 are2:DD類的都是排列組合的遊戲 把這個列入參考下去玩很開心唷 02/23 17:03
52F：推 sesee:推樓上~~ 02/25 00:47