作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
看板Trading
标题Re: [心得] 纵向单点 Position Size (交易策略回春术)
时间Fri Feb 22 01:40:52 2013
※ 引述《flowheart (生气就输了)》之铭言：
: 最近 lovebeast 大似乎很忙，都没空发文
: 昨天他发的文章，应该很明显就是凌波大说的纵向单点 Position Size
: 看到他展示的系统绩效改善，效果很明显
: http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899
直接针对上面这篇blog的文做回应. 大家再仔细看其中的逻辑:
"盘整双巴後,就加大注,波段完後下小注",文中并提醒大家"资金要充足".
1. 这根本就是等同於Martingale操作法: 每次输了就double,只要你资
金"充足",一定大赚. 但是谁能这样做? 这不是交易的正道.
2. 如何知道盘整快完了,波段要结束了,等你知道,通常波段走了一段,盘整
已经盘了一段.回测的结果变好,完全不convincing,因为基本原理就有问
题.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
※ 编辑: ETHZ 来自: 140.247.178.13 (02/22 01:41)
1F：推 sdtty:越完美的加码绩效 = 越完美的最佳化 02/22 08:01
2F：→ sdtty:一切开心就好 人活着不就要求个希望吗? 02/22 08:01
3F：→ sdtty:E大应该要给人一点希望阿 02/22 08:01
4F：→ ETHZ:交易这种和钱有关的事,还是实际一点比较好.现实总是残酷... 02/22 08:36
5F：推 Femo:推E大! 02/22 09:19
6F：推 sesee:推这篇 02/22 09:29
7F：推 yuting0103:因噎废食 02/22 12:37
8F：→ yuting0103:任何东西都是要消化之後,把它改善,取其优点去其缺点 02/22 12:39
9F：→ yuting0103:能反向思考是应该的~ 但直接下这样的结论而不去更深一 02/22 12:41
10F：→ yuting0103:层应用跟改善,很容易连自己错过了什麽都不知道 02/22 12:41
11F：推 chiefchief:我怎麽觉得这两个问题都不应该是问题....... 02/22 12:57
12F：推 fihalon:1.如果有抓到循环性 策略能做到均值回归 02/22 13:06
13F：→ fihalon:Martingale一样能赚 不需要太多资金 有一定规模就能做 02/22 13:08
14F：推 fihalon:2. 程式码中用的风险值是随机数 没有循环特性 02/22 13:10
15F：→ fihalon:无法做到策略均值回归 02/22 13:10
16F：推 fihalon:用程式码中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
17F：→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD随时会创高的心理准备 02/22 13:24
18F：推 are2:MDD本来就会创新高 无论你用任何方法 02/22 17:25
19F：→ ainor:抓到循环性就神了~ 02/22 17:28
20F：→ ETHZ:一直讲"均值回归"...拜拖,你们真的懂机率吗?这就好比是在讲 02/22 22:08
21F：→ ETHZ:一个铜板连出现10正面,你们觉得下一次出现反面的机率就>50%吗 02/22 22:09
22F：→ ETHZ:?所以下次就押更大注出现反面?真的是笑话+鬼扯!! 02/22 22:09
23F：→ ETHZ:PS:只有普通和"所有"的一般策略,通通有均值回归的特性.因为 02/22 22:18
24F：→ ETHZ:市场的随机性就会做到让你每次的绩效均值回归.但这是一个烂特 02/22 22:19
25F：→ ETHZ:性.不是你们讲的可以拿来增加获利的特性. 02/22 22:20
26F：→ ETHZ:are2,为何你觉得MDD一定会创新高?如果有一个很好的系统,难道 02/23 02:59
27F：→ ETHZ:没办法让MDD有个上限吗? 02/23 03:00
28F：→ ETHZ:我这里所定义的MDD是"最大连续亏损" 02/23 03:01
29F：→ ETHZ:我是很想看看我自己的系统能不能一直都在400点以下. 02/23 03:02
30F：推 Uizmp:定义不同就差很远了.. 02/23 07:50
31F：→ Uizmp:E老你这所谓的MDD,跟"连败"更有关系一些 02/23 07:52
32F：→ withoutw:400点...我笑了~ 跟程度差又一直跳针还自以为很厉害的人 02/23 08:26
33F：→ withoutw:讨论问题真的很累~ 鬼大辛苦了XD 02/23 08:26
34F：→ fihalon:辛苦是还好啦...呵呵 02/23 08:29
35F：推 sdtty:E老您一口的成本是规划400+500点吗? 还是更少? 02/23 10:22
36F：推 are2:问题不是在你的系统 问题在於MDD这东西本来就不是好方法 02/23 10:33
37F：→ ETHZ:我的资金管理的方式是只需要看"最大连续亏损"就好 02/23 10:33
38F：→ are2:MDD有点类似Poison分配 02/23 10:34
39F：→ ETHZ:所以回答sdtty,我就是8万+500*200=9万(我抓10万整数)做一口. 02/23 10:34
40F：→ are2:如果假设相信机率这档事 看MDD就会看的淡定了 02/23 10:35
41F：→ ETHZ:are2我懂你意思.但是那是一般普通的系统会出现的情况 02/23 10:35
42F：→ ETHZ:我觉得我的系统表现不会这样耶.等再累绩6个月,我再证明给你看 02/23 10:36
43F：推 are2:等个两年看看吧 问题不是在系统 是MDD的测量 02/23 10:37
44F：→ fihalon:实单早就做超过两年了 02/23 10:41
45F：→ fihalon:MDD本来就没意义 没注意到我一直再说dd%吗 02/23 10:42
46F：推 twisters121:我很少推人的 02/23 11:20
47F：→ twisters121:是推文 02/23 11:20
48F：推 forwind:很少推人? 都被推? 02/23 16:55
49F：推 are2:DD%也没太大实质意义 02/23 16:59
50F：→ are2:你前面没赚到 那算DD%更是没用 02/23 17:00
51F：推 are2:DD类的都是排列组合的游戏 把这个列入参考下去玩很开心唷 02/23 17:03
52F：推 sesee:推楼上~~ 02/25 00:47