作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 台指期操作系統筆記12/7
時間Thu Dec 9 01:48:28 2010
1F：推 are2:我的意思是說如果訊號跟操作方法是負期望值 錢放在多都沒用 12/08 16:16
2F：→ are2:沒有正期望值的策略就一直喊資金控管 根本就不用玩了 12/08 16:17
3F：推 are2:舉個例子好了 我不知道我這筆單下出去後會不會賺 但是我知道 12/08 19:56
4F：→ are2:但如果知道照這樣下單下去長期會輸錢 所以我要把所有財產入金 12/08 19:57
5F：→ are2:免得到時候都沒剩 因為資金控管第一 我只要控管得好我不會歸 12/08 19:58
6F：→ are2:這不就變成永遠在入金了? 12/08 19:58
7F：→ are2:所以我才說 沒有正期望值的訊號 根本就別跳過去想資金控管 12/08 19:59
are2兄說得也沒有錯 但我覺得只點出了事情的一個角落
沒有正期望值 那世界上最棒的資金控管方法也僅能讓你慢慢淌血而死
但這不表示資金控管的重要性就落在正期望值系統的後面
Ralph Vince做的實驗:
40位博士學位者玩一個勝率6成的遊戲100次 每次下注的資金自己決定
結果95%的參與者賠了錢
這遊戲是正期望值 我想無庸置疑
但沒有資金控管技巧的參與者能從中獲利嗎? 答案再明顯不過了
因此我認為正期望值系統與部位規模設定是"一樣重要"的
沒有誰的地位明顯優於另一位
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.73.136
8F：推 are2:假設是個負期望值的遊戲 100次 那40個人不會有半個存活的 12/09 01:56
9F：→ are2:不要說40個 4000個都不夠 12/09 01:56
10F：→ ChangJane:負期望值-->一定死 正期望值而無資金控管-->很可能死 12/09 01:59
11F：→ ChangJane:從這樣來看 要說正期望值系統優先於資金控管其實合理 12/09 02:00
12F：→ ChangJane:但兩者的差距沒有非常明顯就是了 12/09 02:01
13F：推 are2:那是實驗規實驗 現實中有正望值會弄不出錢繼續玩嗎XD 12/09 02:02
14F：推 Ting1024:>< 資金控管...玩一陣子自然會乖吧。有什麼好控管的 12/09 02:57
15F：推 are2:太中肯 哈 12/09 03:27
16F：推 BNF:如果都是賠,不如來對做看看啦 ^^ 12/09 21:23
17F：推 jinks:請問張大是R嗎? 12/09 22:44
18F：→ ChangJane:R3 ...抱歉說錯了 是狗3才對 12/10 00:06