作者ChangJane (张卷)
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标题Re: [闲聊] 台指期操作系统笔记12/7
时间Thu Dec 9 01:48:28 2010
1F：推 are2:我的意思是说如果讯号跟操作方法是负期望值 钱放在多都没用 12/08 16:16
2F：→ are2:没有正期望值的策略就一直喊资金控管 根本就不用玩了 12/08 16:17
3F：推 are2:举个例子好了 我不知道我这笔单下出去後会不会赚 但是我知道 12/08 19:56
4F：→ are2:但如果知道照这样下单下去长期会输钱 所以我要把所有财产入金 12/08 19:57
5F：→ are2:免得到时候都没剩 因为资金控管第一 我只要控管得好我不会归 12/08 19:58
6F：→ are2:这不就变成永远在入金了? 12/08 19:58
7F：→ are2:所以我才说 没有正期望值的讯号 根本就别跳过去想资金控管 12/08 19:59
are2兄说得也没有错 但我觉得只点出了事情的一个角落
没有正期望值 那世界上最棒的资金控管方法也仅能让你慢慢淌血而死
但这不表示资金控管的重要性就落在正期望值系统的後面
Ralph Vince做的实验:
40位博士学位者玩一个胜率6成的游戏100次 每次下注的资金自己决定
结果95%的参与者赔了钱
这游戏是正期望值 我想无庸置疑
但没有资金控管技巧的参与者能从中获利吗? 答案再明显不过了
因此我认为正期望值系统与部位规模设定是"一样重要"的
没有谁的地位明显优於另一位
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◆ From: 124.8.73.136
8F：推 are2:假设是个负期望值的游戏 100次 那40个人不会有半个存活的 12/09 01:56
9F：→ are2:不要说40个 4000个都不够 12/09 01:56
10F：→ ChangJane:负期望值-->一定死 正期望值而无资金控管-->很可能死 12/09 01:59
11F：→ ChangJane:从这样来看 要说正期望值系统优先於资金控管其实合理 12/09 02:00
12F：→ ChangJane:但两者的差距没有非常明显就是了 12/09 02:01
13F：推 are2:那是实验规实验 现实中有正望值会弄不出钱继续玩吗XD 12/09 02:02
14F：推 Ting1024:>< 资金控管...玩一阵子自然会乖吧。有什麽好控管的 12/09 02:57
15F：推 are2:太中肯 哈 12/09 03:27
16F：推 BNF:如果都是赔,不如来对做看看啦 ^^ 12/09 21:23
17F：推 jinks:请问张大是R吗? 12/09 22:44
18F：→ ChangJane:R3 ...抱歉说错了 是狗3才对 12/10 00:06