作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題[閒聊] 台指期操作系統筆記12/7
時間Tue Dec 7 23:34:28 2010
開 高 低 收
20101207 8698 8716 8652 8716
淨值餘額: 984400 元
起始資本:1000000 元
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多單續抱
目前3%追蹤型出場點位在8716*0.97 = 8455
波動性出場點位置在 8590
50日EMA:8311 50日%K:100!! (很少看到100 但最近已經出現兩次了 這顯示趨勢的強勁)
目前部位: 8358多單 (小台x3)
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o o x x x
是否符合濾網 - - - x x x
預計進場點位 - - - - - -
預計出場點位 8590 8590 8590 - - -
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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
? 251
? 251
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1F：推 are2:哈 其實都是需要花時間讓他去洗回測的 12/07 13:53
2F：推 hotisaac:沒錯阿，回測data滿重要的 12/07 14:58
3F：推 pou:洗回測的意思 應該是實際下單 ... 12/07 15:31
4F：推 are2:回測十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年 12/07 17:54
我也這麼覺得
十年回測的策略不給它實際應用個三五年實在說不過去
然而如果實際應用的期間績效不如預期
那就要考驗使用者的風險控管了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.69.235
5F：推 multiThread:回測多少年，只是要觀察系統的表現是不是夠平穩 12/08 00:08
6F：→ multiThread:我回測了10年，每筆進出場點都看過之後，就開始實際 12/08 00:08
7F：→ multiThread:操作了....。只要系統的道理不複雜，能用就是能用 12/08 00:09
8F：→ multiThread:上就對了，滾下去就對了.......... 12/08 00:09
9F：→ Ting1024:雖然這個系統會贏大部分散戶。 12/08 01:43
10F：→ Ting1024:如果波動大一點會更好 XD 12/08 01:44
11F：推 are2:風險控管 不就是退一步錢放多一點而已? 12/08 03:32
12F：→ are2:假設不會贏的東西 錢放多一點 只是輸得更久更多而已 12/08 03:33
13F：→ are2:風控是最後一步去想的事情了 12/08 03:33
14F：推 hotisaac:所以其實三糧一倉就好了 12/08 10:00
15F：推 cobrasgo:不同意風控是最後一步這種想法 12/08 12:09
16F：→ cobrasgo:基本上會不會賺要進了市場才知道，事前就知道結果的話那 12/08 12:10
17F：→ cobrasgo:風控完全不需要。重點就是我們不能百分之百確定進場後會 12/08 12:10
18F：→ cobrasgo:不會賺，所以將最差情況考慮進來，風控第一 12/08 12:10
19F：→ cobrasgo:知道自己的渺小之後，風控就會放在第一了 12/08 12:12
20F：推 are2:我的意思是說如果訊號跟操作方法是負期望值 錢放在多都沒用 12/08 16:16
21F：→ are2:沒有正期望值的策略就一直喊資金控管 根本就不用玩了 12/08 16:17
22F：推 are2:舉個例子好了 我不知道我這筆單下出去後會不會賺 但是我知道 12/08 19:56
23F：→ are2:但如果知道照這樣下單下去長期會輸錢 所以我要把所有財產入金 12/08 19:57
24F：→ are2:免得到時候都沒剩 因為資金控管第一 我只要控管得好我不會歸 12/08 19:58
25F：→ are2:這不就變成永遠在入金了? 12/08 19:58
26F：→ are2:所以我才說 沒有正期望值的訊號 根本就別跳過去想資金控管 12/08 19:59
27F：推 Ting1024:其實我也覺得資金控管不重要... 12/08 22:42
28F：→ Ting1024:玩久了留湯還在三糧吃一口根本是找死阿 12/08 22:42
29F：→ Ting1024:正常人會自然就把風控做好了，是一直種習慣了。 12/08 22:42
30F：→ Ting1024:倒不用特別去強調...嚇一次自己屁滾尿流就乖了 12/08 22:42
31F：→ Ting1024:XD 12/08 22:43
32F：→ freewes:其實我一直很疑惑的一個問題,過去的走勢不代表未來走勢 12/08 23:13
33F：→ freewes:那怎麼確定回測有用呀?? 12/08 23:14
34F：→ freewes:我沒有要戰的意思,因為我自己也是回測,只是想不透... 12/08 23:14
35F：噓 LinOne:給自己一個心安的理由~~ 12/08 23:17
36F：→ LinOne:不好意思，不是要噓，是按錯了...sorry.... 12/08 23:17
37F：推 pou:如果你實際下單 把回測的數據都洗光了 績效還是差不多 就可用 12/08 23:46
38F：推 dyhsu:難道是現在賺不到錢只好寫回測來安慰自己其實是有希望的??? 12/09 00:37
39F：推 are2:回測最美 希望相隨 12/09 01:32