作者ChangJane (张卷)
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标题[闲聊] 台指期操作系统笔记12/7
时间Tue Dec 7 23:34:28 2010
开 高 低 收
20101207 8698 8716 8652 8716
净值余额: 984400 元
起始资本:1000000 元
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多单续抱
目前3%追踪型出场点位在8716*0.97 = 8455
波动性出场点位置在 8590
50日EMA:8311 50日%K:100!! (很少看到100 但最近已经出现两次了 这显示趋势的强劲)
目前部位: 8358多单 (小台x3)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o o o x x x
是否符合滤网 - - - x x x
预计进场点位 - - - - - -
预计出场点位 8590 8590 8590 - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
? 251
? 251
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1F：推 are2:哈 其实都是需要花时间让他去洗回测的 12/07 13:53
2F：推 hotisaac:没错阿，回测data满重要的 12/07 14:58
3F：推 pou:洗回测的意思 应该是实际下单 ... 12/07 15:31
4F：推 are2:回测十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年 12/07 17:54
我也这麽觉得
十年回测的策略不给它实际应用个三五年实在说不过去
然而如果实际应用的期间绩效不如预期
那就要考验使用者的风险控管了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.69.235
5F：推 multiThread:回测多少年，只是要观察系统的表现是不是够平稳 12/08 00:08
6F：→ multiThread:我回测了10年，每笔进出场点都看过之後，就开始实际 12/08 00:08
7F：→ multiThread:操作了....。只要系统的道理不复杂，能用就是能用 12/08 00:09
8F：→ multiThread:上就对了，滚下去就对了.......... 12/08 00:09
9F：→ Ting1024:虽然这个系统会赢大部分散户。 12/08 01:43
10F：→ Ting1024:如果波动大一点会更好 XD 12/08 01:44
11F：推 are2:风险控管 不就是退一步钱放多一点而已? 12/08 03:32
12F：→ are2:假设不会赢的东西 钱放多一点 只是输得更久更多而已 12/08 03:33
13F：→ are2:风控是最後一步去想的事情了 12/08 03:33
14F：推 hotisaac:所以其实三粮一仓就好了 12/08 10:00
15F：推 cobrasgo:不同意风控是最後一步这种想法 12/08 12:09
16F：→ cobrasgo:基本上会不会赚要进了市场才知道，事前就知道结果的话那 12/08 12:10
17F：→ cobrasgo:风控完全不需要。重点就是我们不能百分之百确定进场後会 12/08 12:10
18F：→ cobrasgo:不会赚，所以将最差情况考虑进来，风控第一 12/08 12:10
19F：→ cobrasgo:知道自己的渺小之後，风控就会放在第一了 12/08 12:12
20F：推 are2:我的意思是说如果讯号跟操作方法是负期望值 钱放在多都没用 12/08 16:16
21F：→ are2:没有正期望值的策略就一直喊资金控管 根本就不用玩了 12/08 16:17
22F：推 are2:举个例子好了 我不知道我这笔单下出去後会不会赚 但是我知道 12/08 19:56
23F：→ are2:但如果知道照这样下单下去长期会输钱 所以我要把所有财产入金 12/08 19:57
24F：→ are2:免得到时候都没剩 因为资金控管第一 我只要控管得好我不会归 12/08 19:58
25F：→ are2:这不就变成永远在入金了? 12/08 19:58
26F：→ are2:所以我才说 没有正期望值的讯号 根本就别跳过去想资金控管 12/08 19:59
27F：推 Ting1024:其实我也觉得资金控管不重要... 12/08 22:42
28F：→ Ting1024:玩久了留汤还在三粮吃一口根本是找死阿 12/08 22:42
29F：→ Ting1024:正常人会自然就把风控做好了，是一直种习惯了。 12/08 22:42
30F：→ Ting1024:倒不用特别去强调...吓一次自己屁滚尿流就乖了 12/08 22:42
31F：→ Ting1024:XD 12/08 22:43
32F：→ freewes:其实我一直很疑惑的一个问题,过去的走势不代表未来走势 12/08 23:13
33F：→ freewes:那怎麽确定回测有用呀?? 12/08 23:14
34F：→ freewes:我没有要战的意思,因为我自己也是回测,只是想不透... 12/08 23:14
35F：嘘 LinOne:给自己一个心安的理由~~ 12/08 23:17
36F：→ LinOne:不好意思，不是要嘘，是按错了...sorry.... 12/08 23:17
37F：推 pou:如果你实际下单 把回测的数据都洗光了 绩效还是差不多 就可用 12/08 23:46
38F：推 dyhsu:难道是现在赚不到钱只好写回测来安慰自己其实是有希望的??? 12/09 00:37
39F：推 are2:回测最美 希望相随 12/09 01:32