作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題[閒聊] 台指期操作系統筆記12/6
時間Tue Dec 7 00:57:36 2010
開 高 低 收
20101206 8640 8714 8632 8697
淨值餘額: 984400 元
起始資本:1000000 元
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多單續抱
目前3%追蹤型出場點位在8714*0.97 = 8453
波動性出場點位置在 8565
50日EMA:8295 50日%K:97.7
目前部位: 8358多單 (小台x3)
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o o x x x
是否符合濾網 - - - x x x
預計進場點位 - - - - - -
預計出場點位 8565 8565 8565 - - -
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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
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? 251
? 251
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.76.240
1F：推 Ting1024:恭喜C大，多單噱翻了 :D 12/07 02:45
2F：→ are2:說到R這個東西可有趣了 去跟法人聊天就會覺得他們好矛盾 12/07 03:34
3F：→ are2:如果快單反過來用很威喔 不過怎麼反過來請自己去思考囉XD 12/07 03:37
4F：推 hotisaac:通常威的副作用是隱藏且未知的交易會成本增加 12/07 03:59
5F：→ hotisaac: 交易成本會增加 12/07 03:59
6F：推 are2:如果大於成本好幾倍呢 要不要用?? 啊 我還是不想給營業員賺.. 12/07 11:24
7F：→ hotisaac:威的期望值如果夠高，高於估計產生的交易成本我就會加入 12/07 13:38
8F：→ hotisaac:策略了 12/07 13:38
9F：推 are2:哈 其實都是需要花時間讓他去洗回測的 12/07 13:53
10F：推 hotisaac:沒錯阿，回測data滿重要的 12/07 14:58
11F：推 pou:洗回測的意思 應該是實際下單 ... 12/07 15:31
12F：推 are2:回測十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年 12/07 17:54
13F：→ hotisaac:洗回測原來是這意思，我懂了，我是用投資模擬網站來洗的 12/07 18:25
14F：→ hotisaac:不過沒像are2洗那麼久，洗3個月～半年就考慮上戰場了 12/07 18:26
15F：→ Ting1024:有請K大出來評論 :) 12/08 01:43
16F：→ KZHenry:評論什麼?11/1那篇就說會賺了，你可以回去看推文 12/08 07:19
17F：→ KZHenry:按end就可以看到了 12/08 07:19