作者ChangJane (张卷)
看板Trading
标题[闲聊] 台指期操作系统笔记12/6
时间Tue Dec 7 00:57:36 2010
开 高 低 收
20101206 8640 8714 8632 8697
净值余额: 984400 元
起始资本:1000000 元
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多单续抱
目前3%追踪型出场点位在8714*0.97 = 8453
波动性出场点位置在 8565
50日EMA:8295 50日%K:97.7
目前部位: 8358多单 (小台x3)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o o o x x x
是否符合滤网 - - - x x x
预计进场点位 - - - - - -
预计出场点位 8565 8565 8565 - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.76.240
1F：推 Ting1024:恭喜C大，多单噱翻了 :D 12/07 02:45
2F：→ are2:说到R这个东西可有趣了 去跟法人聊天就会觉得他们好矛盾 12/07 03:34
3F：→ are2:如果快单反过来用很威喔 不过怎麽反过来请自己去思考罗XD 12/07 03:37
4F：推 hotisaac:通常威的副作用是隐藏且未知的交易会成本增加 12/07 03:59
5F：→ hotisaac: 交易成本会增加 12/07 03:59
6F：推 are2:如果大於成本好几倍呢 要不要用?? 啊 我还是不想给营业员赚.. 12/07 11:24
7F：→ hotisaac:威的期望值如果够高，高於估计产生的交易成本我就会加入 12/07 13:38
8F：→ hotisaac:策略了 12/07 13:38
9F：推 are2:哈 其实都是需要花时间让他去洗回测的 12/07 13:53
10F：推 hotisaac:没错阿，回测data满重要的 12/07 14:58
11F：推 pou:洗回测的意思 应该是实际下单 ... 12/07 15:31
12F：推 are2:回测十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年 12/07 17:54
13F：→ hotisaac:洗回测原来是这意思，我懂了，我是用投资模拟网站来洗的 12/07 18:25
14F：→ hotisaac:不过没像are2洗那麽久，洗3个月～半年就考虑上战场了 12/07 18:26
15F：→ Ting1024:有请K大出来评论 :) 12/08 01:43
16F：→ KZHenry:评论什麽?11/1那篇就说会赚了，你可以回去看推文 12/08 07:19
17F：→ KZHenry:按end就可以看到了 12/08 07:19